<HELP> for explanation

Блог им. sheffield

Парный трейдинг - бэктест


Добрый день!

В одном из предыдущих постов я привел пример высокочастотного трейдинга парами фьючерсов на акции сбербанка. Данная стратегия требовала небольшого начального капитала и не могла торговать крупный капитал из-за невысокой ликвидности инструментов. В данном посте я приведу результаты тестов среднесрочной торговли парами в двух вриантах — по сетке и классическиский вариант — от одной границы спреда до другой. Если посмотреть на результаты, то можно сделать следующий вывод: классический подход имеет большую совокупную доходность, при меньших коммисиях, и примерно одинаковой просадке и примерно одинаковом требовании к капиталу. Более того, в классическом подходе размер средней прибыльной сделки выше. На мой взгляд это является неплохой демонстрацией наблюдения о том, что хорошие торговые системы скучные и торгуют редко. Очевидно, что торговать пары следует портфелем и соблюдая правила управления рисками, но в данном посте данные вопросы не рассматриваются. Вывод: обе системы примерно про одно и тоже, однако при работе с крупым капиталом лучше использовать классическую систему.

P.S: В обоих случаях, торговля начиналась в начале года, а в конце года полностью закрывали позиции.


1. По сетке

2011
------------------------------------
P&L 140177.0
E 222.503174603
% profitable 0.9650793650793651
win rate 0.8482549884557695
profit factor 23.442683317323088
avg pos 240.827302632
avg neg -283.909090909
trades 630
var 199.422425916

2012
------------------------------------
P&L 118025.0
E 191.910569106
% profitable 0.9886178861788618
win rate 0.5347478365725634
profit factor 46.44666923373123
avg pos 198.391447368
avg neg -371.0
trades 615
var 110.578464812

2013
------------------------------------
P&L 58043.0
E 107.686456401
% profitable 0.9499072356215214
win rate 0.13437040551488239
profit factor 2.548061023097029
avg pos 186.595703125
avg neg -1388.66666667
trades 539
var 389.555424288

2014
------------------------------------
P&L 126481.0
E 183.571843251
% profitable 0.9622641509433962
win rate 0.1734340387487697
profit factor 4.422567988093627
avg pos 246.509803922
avg neg -1421.34615385
trades 689
var 386.614370586

2015
------------------------------------
P&L 100460.0
E 177.805309735
% profitable 0.9787610619469026
win rate 0.32744509737781174
profit factor 15.08976157082749
avg pos 194.556962025
avg neg -594.166666667
trades 565
var 158.174579165


2. От границы до границы

2011
------------------------------------
P&L 165325.0
E nan
% profitable 1.0
win rate nan
profit factor inf
avg pos 1653.25
avg neg nan
trades 100
var 941.879433633

2012
------------------------------------
P&L 146761.0
E 998.37414966
% profitable 0.9455782312925171
win rate 10.258853786535989
profit factor 178.2475845410628
avg pos 1061.79136691
avg neg -103.5
trades 147
var 651.279579984

2013
------------------------------------
P&L 113712.0
E 909.696
% profitable 0.848
win rate 2.3345101262716446
profit factor 13.02410912551549
avg pos 1161.97169811
avg neg -497.736842105
trades 125
var 787.882490974

2014
------------------------------------
P&L 243595.0
E 1918.07086614
% profitable 0.968503937007874
win rate 6.9571607254534085
profit factor 213.93269230769232
avg pos 1989.74796748
avg neg -286.0
trades 127
var 1289.48669627

2015
------------------------------------
P&L 230532.0
E nan
% profitable 1.0
win rate nan
profit factor inf
avg pos 1506.74509804
avg neg nan
trades 153
var 827.894198739







 

скажите где почитать про классический подход? сетка как я понял это усреднение с целью возврата к среднему?
avatar

nbvehrfr

dafgroup.ru/Services/Statistics/SBRF-SBPR.aspx вот кстати нашел нечто похожее

Торговая стратегия, перед началом торговли вычисляется баланс инструментов в паре. 
На данный период времени на 10 контрактов SBbR приходиться 14 контрактов SbPR. 
Вход в сделку по пробою минимума за последние 20 минут. Усреднение каждые 1000, 2000 и 4000 пунктов спреда. Выход с переносом стопа. 

но здесь сетка
свежий результат за 2015 
avatar

nbvehrfr

nbvehrfr, хорошие статьи у Давида Серебренникова, называется многоуровневый маркет мейкинг — это про сетку. А обычный подход заключается в следующем: 

spread = K1*X — K2*Y
if(spread>LEVEL) sell;
if(spread<LEVEL) buy;

сделок мало и они долгие по времени. парный трейдинг всегда предполагает добавления к убыточной позиции, но это нужно ограничивать с помощью ММ.

sheffield, спасибо
нашел ответ здесь http://dafgroup.ru/Services/Strategies/CalendarSetup.aspx

Второй вариант, это использовать динамический уровень Пробой уровня, который вычислит средний минимум спреда за последние полчаса и при падении текущего спреда ниже этого уровня войдёт в позицию.


не пойму...
1 в чем проблема протестить на 2008ом годе??? 
2 что за пары?
avatar

ves2010

ves2010, 

1. нет данных по сбер. преф за 2008
2. сбер /сребпреф

даже если ее разорвало в 2008, вопрос остановки стратегии и фиксирования убытков — это вопрос риск менеджмента всего портфеля.

sheffield, при усреднении по сетке надо обязательно смотреть соотношение доход-просадка, так как при наборе позы счет начинает так колбасить, что без стальных яиц не высидеть )))
И риск обязательно надо разгружать со временем, иначе… Хороший пример нефть в рублях, которую можно было смело выкупать от 3000руб, а потом хлоп и 2200 в моменте было.

В вашем классическом подходе где кроется поза, если спред ушел за уровень стоит там все время?
yurikon, я понимаю о чем Вы говорите, однако я отношусь к стратегии как к покупке опциона сроком на 1 год. Перед тем как запустить стратегию в бой, я считаю максимальную просадку за история, ее умножаю в 1.5 — 2 раза и выделяю капитал на пару таким образом, что если будет достигнута максимальная просадка и я буду вынужден закрыть позицию — потери бы составили не более X%. Т.е. в течении года я готов терпеть просадку, а так же готов закрыться и зафиксировать убытки. Наличие нескольких пар позволяет снизить просадку. 
sheffield, сколько входов у вас может быть при усреднении? Какая примерно раздвижка в руб или процентах при таком подходе должна быть, чтобы заходить на год и сидеть?
yurikon, такой подход применим только к активам, которые действительно связаны, а не «примерно» связаны между собой, например: обычные акции и привелигированные, облигации разных сроков. Т.е. газпром/лукойл по такой схеме торговать не очень правильно. Например для представленной стратегии:

spread = 3*SBRF — 4*SBPR

Если усредняться через расстояние равное 500, то будет около 200 сделок в год, и максимальное количество пар около 25. Как бы не менять шаг усреднения, доходность будет около 40 — 50%, а если учесть, что желательно иметь денег в два раза больше, чем максимальная просадка, то доходность упадет до 20%. 






sheffield, максимальное количество пар 25 — это кол-во усреднений? То есть через каждые 500 пунктов спреда мы добавляемся к позиции и так можем делать до 25 раз?

По моим расчетам усредняться больше 3-х раз не оправдано, поэтому задаю такие вопросы.

Стратегии схожие с системами АГ тоже торгую.
yurikon, обратите внимание, пользователь Alex выкладывал результаты торгов за 2015 год, у него получилась доходность в размере 26%. Если Вы хотите высокой доходности при небольших инвестициях, то оптимальными стратегиями являются различного рода momentum на небольших таймфреймах, но такие стратегии существенно тяжелее в разработке (посмотрите подход Александа Горчакова — он хоть и сложно рассказывает, но по сути все верно, импульсы всегда будут).

А в чем бектестил?
Что-то уже работает из парного трейдинга?
Или чото будешь только запускать?
Тимофей Мартынов, тестер писал на питоне сам. Уже юнесколько лет работает на иностранных биржан на фьючерсах на облигации разного срока. На рыке рф запускаю в этом году. 
А графики то хде

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW