Блог им. BB_

Опционная позиция на вялом рынке

    • 23 декабря 2011, 14:51
    • |
    • Bullet
  • Еще
С учетом того что HV снизилась резко, а IV еще высокая, решил открыть следующую позицию в расчете на вялотекущий характер торгов до 7 января, ради примера построил похожий вариант, см. на картинке:


дельта чуть отрицательна, на тот случай если коррекция будет к уровням 132-135, таргет по доходности прогнозировать пока сложно, может вынести и на 145, закрытие позиции при достижении 30% профита (к депо),  либо в период 30.12- 7.01, ГО 60%, на случай, если на НГ будут повышать ГО.
11 комментариев
Это стреддл у тебя?
avatar
не обрезай значения страйков — не видно конструкции
Дмитрий Солодин, Дмитрий, как тебе это конструкция? Ты на праздники будешь какую строить?
avatar
Кирилл Лукин, уже построил www.itinvest.ru/analytics/reviews/option-trader/5927/
страйки есть справа, в табличке.
avatar
Bulat, горизонтальной шкалы цены базового актива обрезал
нормальный скрин сделай, что обрезал то все самое интересное.
avatar
это все проданные опционы?
avatar
я тупо 140-й стрэддл продал, до 30-го держать скорее всего буду. ну и стрэнгл есть, 110-160, дней 10 назад открывал, когда они по 1000п были.
avatar
7 дней, если точнее.
avatar
135 был куплен в небольшом объеме, но это остаток от старой позы, конструкция любая, тут основной момент —
HV — 20-22%,
IV — 39-42%
avatar

теги блога Bullet

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн