<HELP> for explanation

Блог им. BB_

Опционная позиция на вялом рынке

С учетом того что HV снизилась резко, а IV еще высокая, решил открыть следующую позицию в расчете на вялотекущий характер торгов до 7 января, ради примера построил похожий вариант, см. на картинке:


дельта чуть отрицательна, на тот случай если коррекция будет к уровням 132-135, таргет по доходности прогнозировать пока сложно, может вынести и на 145, закрытие позиции при достижении 30% профита (к депо),  либо в период 30.12- 7.01, ГО 60%, на случай, если на НГ будут повышать ГО.
 

Это стреддл у тебя?
не обрезай значения страйков — не видно конструкции
Дмитрий Солодин, Дмитрий, как тебе это конструкция? Ты на праздники будешь какую строить?
страйки есть справа, в табличке.
avatar

Bulat

Bulat, горизонтальной шкалы цены базового актива обрезал
нормальный скрин сделай, что обрезал то все самое интересное.
avatar

Zorkiy

это все проданные опционы?
avatar

ЁR

я тупо 140-й стрэддл продал, до 30-го держать скорее всего буду. ну и стрэнгл есть, 110-160, дней 10 назад открывал, когда они по 1000п были.
avatar

Zorkiy

7 дней, если точнее.
135 был куплен в небольшом объеме, но это остаток от старой позы, конструкция любая, тут основной момент —
HV — 20-22%,
IV — 39-42%
avatar

Bulat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP