<HELP> for explanation

Блог им. alexv1975

Алгоритм. Запуск завтра.

Начало мук творчества здесь:
http://smart-lab.ru/blog/20876.php
http://smart-lab.ru/blog/21631.php
http://smart-lab.ru/blog/21980.php
http://smart-lab.ru/blog/22509.php
 
Теперь можно сказать, что Алгоритм готов к испытанию в реале. От чего отказался и что в ходе тестов себя не оправдало? 
Прежде всего, не работают хитрые модели выхода из сделки
.
Результат на более длительном периоде тестирования всегда один и тот же: режет прибыль раньше времени и создает большое количество сделок, что при проскальзывании 30-40п на 10-15 сделках интрадей подрезает прибыль.
 
Тогда что работает? Теперь выход из позиции осуществляется только по стопу. Сам стоп регулярно подтягивается. Сейчас смотрю как лучше: подтяжка через 500п профита или через 300п. Т.е. стандартный стоп 500п при движении цены на 300п в сторону сделки уже будет на – 200п от входа и т.д. Проверяю стоит ли делать разные промежутки для подтяжки стопа в зависимости от направления позиции: тренд или контртренд. Пока разница не значительная и скорее всего оставлю 300п.

Второй вариант выхода из позиции – переворот.  
 
Скорость быстродействия Алгоритма на связке Exel-Quik получается около 2-3 секунд  от принятия решения до появления заявки в стакане. Раз в секунду делаю выгрузку в Exel, раз в секунду опрашивает Quik файл с транзакциями. С одной стороны не быстро и можно отказаться от связки Exel-Quik, реализовав все на Qpile, с другой стороны на 15 сделок в день особой скорости не надо, плюс проверю на масштабируемость и проскальзывания в процессе работы.
 
Периодически буду постить здесь итоги работы Алгоритма за день.
 
 

Алексей, здравствуй. Я тебя спрашивал — читал ты мой пост по трейлингу? Ты не ответил. Поэтому еще раз укажу. smart-lab.ru/blog/28288.php
Почему настаиваю? Потому, что сам себе доказал, что нельзя включать трейлинг, пока цена не превысила (для лонга) цену сделки на величину стопа. А ты как раз собираешься это делать… Может я и не прав, конечно, но пока никто мне обратного не доказал...)))
CamarillaDaily, приветствую.
Читал. Пока у меня 2 варианта: Стоп 500 и подтяжка 300п, стоп 500п и подтяжка 500п. Второй вариант теории не противоречит). Я сейчас гоняю и проверяю. При подтяжке 300п у меня от макс профита в сделке всегда идет отступ 500-799п, т.е. трейл работает не постоянно, а ступенчато и двигается через 300п профита. Подольше погоняю и будет видно как лучше.
CamarillaDaily,
Кстати вопрос стопа нельзя рассматривать без уровня входа. Входы все идут на инерции, т.е. с определенной скоростью направленной в сторону позиции, поэтому первый раз подтянуть стоп у меня можно и раньше.
попробуй исключить контр-трендовые входы и поразишься результатам =)
kuicimaru,
не согласен. Интрадейно можно любой кусочек движения цены с повторящимся рядом с повышением или понижением считать трендом. Чем сегодня днем вход в шорт от 138500 до 136000 не тренд?
kuicimaru, Тоже не согласен в корне! Ив первую очередь по соображениям невозможности определения тренда.
Со стопами вообще жопа, блин. Вот мой алгоритм без стопов на тестах делает примерно такую же прибыль, как и со стопами. Система просто по времени не даст цене далеко уйти против позы — перевернется. Но эквити получается дерганная, поэтому приходится со стопами. Но, твою мать! бывают дни, когда каждая вторая сделка стопится и на след свече возврат. Не знаю как избавиться от этого.
Вот сейчас пытаюсь что-то придумать в направлении, горчаковского подхода, который основан на изменении временного окна анализа предыдущего характера рынка, а не на постоянном периоде анализа, полученном при оптимизации. Думаю — это очень правильно, но как реализовать — ума не приложу…
CamarillaDaily,
у меня стоп нужен, т.к. реверсной сделки может и не быть. т.е. при широком канале внутридневного движения продав от хая не факт, что цена придет к новому лою, может и развернуться не доходя. потому стоп и подтягиваю.
alexv1975, Ну это понятно, у тебя должны быть. Вот у моей главный бич это не пила, а, так сказать, «идеальная» пила, то есть последовательность свечей 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1…
CamarillaDaily,
так у каждой системы свой бич. идеально только подгонкой получится. я например 19.12.2011 на тесте собрал стопов больше чем за неделю. Т.е. плавный тренд с повышением и заскоками вниз на 1000п все мои стопы собрал. Пришлось коррективы вносить. Т.е. Ахиллесова пята у каждого алгоритма есть. Здесь просто нужно с некоторыми днями (серией сделок) ведущими к просадке смирится. Главное это соотношение прибыльных/убыточных трейдов. И средний профит/лосс на сделку.
alexv1975, а скользящий стоп по параболику не прбовал?
avatar

vrvr

vrvr,
не, не пробовал пока. что из себя представляет? сокращается по мере роста профита?
vrvr,
спасибо посмотрю. мысль верная, что рынок не всегда в одну сторону двигается. буду думать как прикрутить.
alexv1975, мысль в том, чтобы с помощью стопа на основе этого индикатора, максимально выжать из тренда на своем таймфрейме, вообще в правильном выборе таймфрейма и стопов с учетом волатильности видимо и есть основная суть трейдинга, как я понимаю
avatar

vrvr

Сколько не тестировал трендовых систем на часовиках толку от стопа нет никакого — должен быть только выход по сигналу системы. И это на тестах — в реале еще меньше толк, так как шум или ложные пробои всегда его выбьет, а когда он действительно понадобиться то его проскочат и он останеться не сработавшим. Возможно толк есть на минутках или пятиминутках — не проверял.
avatar

vampirus

vampirus, 5,15 минут интрадейно
avatar

vrvr

vampirus,
алго интрадейный. стоп выполняет две функции: а) стандартную, б) фиксация профита. за день около 10-15 сделок. без стопа не получится.
alexv1975, я никогда не поверю что 10-15 сделок в день с учетом проскальзываний и комиссий могут дать хоть какой то профит… какая у тебя средняя прибыль?
Так я же и говорю на часовиках 1-2 сделки в день.
avatar

vampirus

vampirus,
часовики не смотрел. в дне всего 8м часовиков. маловато данных будет для интрадейного робота. хотя может у кого и получается.
Почему интрадейного — происходит перенос позиции через ночь
avatar

vampirus

vampirus,
понятно. я переносы овернайт не рассматриваю. только интрадей.
Алексей, попробуйте еще погонять трейлинги зависящие от текущей волатильности. Как мерить волатильность есть много подходов, стандартное отклонение за период, хай/лоу и прочее. Где то у Правдюка был неплохой обзор, ну и все эти методы можно изменять согласно своей фантазии :). Может быть что-то найдете для себя интересное. Фиксированный стоп и подтяжка, рано или поздно начнет приводить к падению эффективности.
avatar

at60hz

at60hz,
спасибо, подумаю.
at60hz, Проблема в том, что понятий «текущая» волатильность или «текущий» тренд, похоже не существует. Можно только оценивать прошлые. Но это ничего не дает. По крайней мере у меня на тестах учет прошлой волатильности только ухудшает. Что толку от близкого стопа при низкой волатильности, если цена плавно, от свечи к свече с очень маленькими телами ползет к твоему стопу?
эквити нет… значит обсуждать нечего…
avatar

ves2010

ves2010,
эквити нет. мне данных для тестов на истории некоторых (по которым вход/выход контролирую) не хватает. поэтому отладка будет в процессе. сделки лишние бывают в районе локаль.макс и лоу, но там и стопы короче.
из основного: первый час не торгует, овернайт не переносит, основная задача алгоритма или на пробой или отбой взять движение от 1000п от локаль.экстремумов. лучше всего на волатильном рынке результат. как волатиль уйдет, надо будет менять тактику по выходу.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW