<HELP> for explanation

Блог им. gambler_max

Как вы торгуете пробой (ну и про кукла конечно)

Один из форумян возглавил очередной трэд посвященный куклу. Далее естессно последовал высокоинтеллектуальный «срач кирпичами» на тему существования кукла или его не существования.

По большому счету, кукл это как знаменитый суслик, которого не видит никто, но он есть. Если кому-то интересно мое мнение (не важно с каким подтекстом), то лично я верю в кукла на Найсе. Кукла на нюське зовут Майкл и он «в ответе» за акции ДжиЭма, так же его зовут Джон и он «пасет» Сити и в нагрузку ему дали комсомольское задание поглядывать за парой банчьков поменьше. Их фоты можно видеть во всех репортажах, в заголовках которых есть что-то типа «Крах на бирже», «Котировки упали на 2%», «СЕО из компании XYZ назвал конкурентов «полными пи… ми в плохом смысле слова. Аналитики из инвест банка Меррил Глинч считают, что это приведет к понижению котировок акции».

Ну вот как только наш Джон видит «мнение аналитиков из крупного банка о снижении курса акций» он тут же сжимает свои яйки покрепче и готовится к аццкому ралли по вверенному инструменту. Его задача, как кукловода конкретной акции (и задача между прочим вполне четко прописанная и оплачиваемая биржей) обеспечить ликвидность и адекватность поведения вверенного инструмента. Кроме того, ему еще и денег заработать надо. Получается ситуация «и рыбку съесть и по роже хвостом не получить». И вот тут то он и должен проявить (и проявляет) чудеса изобретательности, изворотливости которые и не снились местной РТСной публики. Хотите верьте, хотите вините в своих бедах кукла, но существует достаточно много робастных систем, которые учитывают если не базируются на поведении этого кукловода. Он составная часть системы аукциона и по меньшей мере глупо винить его в получаемых лосях. Он данность, которую нужно учитывать в работе. И поверьте – его игрища не есть тайна за семью печатями. На многих форумах, включая 2 российских можно найти объяснения и наводки как поймать кукла, точнее не поймать, а сесть ему на хвоста и даже «подружиться» (Майкл и Джон) с ними. Тот же упоминаемый тут в суе Герчик в перерывах между анекдотами на своих лекциях (точнее на одной, что я видел как-то) достаточно четко указывает на методы идентификации кукла.


Но еще раз хочу заметить – кукл существо хоть и реальное (не обязательно конкретный и ежедневный Джон, но и такой случайный кумулятивный «Вася», которого я описывал ранее), оно не всесильное. Кукл играет внутри дня и его задача в первую очередь удовлетворить «большую рыбу» ну и себе кусок урвать. А вот чуваки, которые ответственны за то, чтобы цена с 145 ушла на 155 – это ребята уже сильно серьезнее. И большинство из меньшинства, что тут тусят с ними даже не встречаются на маркете (выносит на стопах раньше их появления :-) ) ибо ТФ и горизонты несопоставимы. Если хотите с ними подружиться и поплавать, нужно забыть про всякие «ударные дни», «перекупленность\перепроданность», «фракталы» и «ой я здесь увидел загнувшийся стохастик поэтому открылся, тут облил штаны кофеЁм, поэтому хотел закрыться, но пришел кукл и теперь мне больно сидеть».

Ну а теперь по делу. Судя по постам, многие удачливые трейдеры тут торгуют пробои. Многие неудачливые тут торгуют пробои тоже. :-) Но на долго ли это сохранится…х.з. Есть несколько любопытных исследований, которые как бы намекают на то, что на той же америке пробойная техника «в лоб» приносит только убытки. И большинство рынков имеют особенность торговаться в рейндже. Только 2 или 3 инструмента (дакс, наш маркет и кажется азиатский индекс) больше склонны к трендам, чем к расколбасу. Мы движемся потихоньку в сторону рейндживости. 

Следовательно на первое место выходит вопрос грамотного определения пробоя и готовности к этому пробою. Предлагаю обсудить с теми кто пробои торгует – что для вас является пробой, как вы к нему готовитесь и как идентифицируете. Чтоб не быть голословным начну с себя. Пробой для меня это «пробой» (гыы) предыдущего свинга или пробой внутрь предыдущего свинга. (ну когда цена резво выскочила за предыдущий свинг, а потом всех нае… ли и цена ломанулась обратно. Как я к пробою готовлюсь – к моменту когда пробой пробивается :-) я стараюсь подойти уже с некоторой позой и некоторым профитом, чтобы в случае глобального «нае…ва» уйти если не с профитом, то хотя бы не сильно побитым. А как это делаете вы?
 

торгую всторону пробоя… но обучно захожу на этапе консоллидации
avatar

Konstantin

Konstantin, во, вот это уже интересно. я так понимаю что «консолидация» у тебя (на ты, ок?) это… набор из нескольких последовательных баров, в которых диапазон (ну лили хай к примеру) «связан» в рамках некоего значения волатильности (сам не понял что написал :-) ) Но если так, то для тебя должно быть какое-то понимание куда скорее всего двинется цена. Известный трейдер Ataman называл это «поспособствовать» пробою…
пробой торгую так, цена пробивает уровень в какую-либо сторону, закрывается за уровнем на том тайм фрейме, на котором торгую. После этого в случае возврата цены к пробитому уровню встаю в позицию. Если цена резко и далеко вылетает за уровень, то интерпретируем как ложный пробой и ждем новый.
KpecT, т.е. фактически ты ждешь когда цена «подтвердит», что предыдущей уровень уже отыграли? А если не секрет — какой откат считаешь «достоверным»
gambler_max, когда я торгую пробой определенного уровня мне все равно на предыдущий уровень, я о нем не думаю. Достоверный тот, который не срывает стоп (бывает, что и срывает).
KpecT, ну я вот про что
допуситм имеем уровень 155000, цена пробивает, уходит на пунктов 300, возвращается, иногда пинает его слегка и бодро марширует на 157000. Т.е. ты входишь когда она «пинает» его сверху. Это как я понял. Если так, то твой вход он четко на 155000 (ну плюс минус) или для тебя возврат скажем на 150 уже повод для входа или ты входишь когда цена вернулась и опять пошла вверх???
gambler_max, вернуться должна, правильно, 155 000 вход, я правда на фьючах наших не торгую, но думаю, что разницы никакой.
KpecT, а иногда происходит такая фигня: цена пробила уровень и без отката улетела дааалеко! Что тогда, движение упущено?
KpecT, плохая стратегия)))
Karina, кстати это стратегия Мартынова
Karina, и что?
KpecT, и ничего)))
Karina, это вообще то давно известная тактика, и что в ней плохого??? то что пропускаются некоторые движения?
gambler_max, да именно это!
Karina, согласен. Потому что пропускаются самые сочные движения. Даже старина Ливермор учил, что лучший трейд это тот трейд, в котором цены идут сразу в нужную Вам сторону.
Karina, рад за Вас, свою в студию пожалуйста!
KpecT, ага щаз вам)))
вопрос не столько как торговать пробой, сколько где ставить стоп-ордера? И где планировать тэйк? Исходя из этого можно посчитать соотношение риск-прибыль.
Фактически любая техника торговли на пробой — это торговля формация 1-2-3 (или A-B-C кому как нравится), со всеми ее минусами…
avatar

--000--

--000--, Случайно не Олег???
Ну лично для себя решил, что тейки начинаются от 50% пробитого диапазона, а стоп в точке когда «ну точно все пропало»
gambler_max, не Олег )
Получается что: точки — А (0) -----> В (1000). Начинается коррекция В -----> С (500 пунктов). Пробитие вверх точки В — цель 50% от А до В ----> 1 500. Т.е. прибыль 500. Если стоп ниже точки С — получается стоп 550.
Соотношение риск-прибыль хуже чем 1 к 1.
--000--,
1. Не совсем так. Представим что у нас есть точка А(0) >B(1000) >C(500) а вот дальше не так — дальше мы имеем С1(750) где у нас входит Х лотов. Потом у нас опять В где у нас поза Х+Y — в этой точке у нас может или уже быть профит или мы опять имеем первоначальный риск Все зависит от количества контрактов в лоте. После этого мы имеем Z которая примерно 1500 (от нуля) Но в этой точке у нас профит не 500 :-) а выше. Ну а дальше от фантазии зависит — можно чуток прикрыться выйдя в «0» риск можно еще куда чего
2. Про риск 3к1 это конечно хорошо, Но вот есть у меня пара системок в загажнике (не про наш маркет) У них при входе соотношение стопа в 7% к профиту — около 3% что ну вааще против всех книжных правил. Но только вот соотношение числа профитных сделок в лосевым таково (ну при ММ конечно) что случающиеся 7% залетов никак не влияют на общую рождаемость
gambler_max,
1. это понятно ) если мы входим не на пробое — тогда конечно получится соотношений риск-прибыль другое. Профит выше, риск ниже. Но при этом существенно увеличится число убыточных сделок — т.е. если цена дошла до С1, и развернулась — получается убыток. Ну вообщем оно и понятно… Засада в том, что мы никак не можем оценить в % сколько в среднем раз цена доходит от точки С1 до В, и далее идет к нашей цели Z. Если условно считать что все примерно 50 на 50 — получается что стоп будет выбиваться в 2 случаях из 3 (цена развернулась не дойдя до В, цена развернулась пройдя В и откатившись).
2. Если есть такая система — можно вообще не работать — сделать робота и косить бабло :-)
не верю в кукла, так как, работал в компании-маркетмейкере. маркетмейкера самый большой кайф — это ни единой сделки в день. Спрэд выдержал, бабло получил от биржи и спишь себе.
Андрей Шараевский, ну разговор то не про «мифического кукла в вакууме» а про механизмы работы бирж и интересах участников. Для обычных трейдеров ты кукл :-)
gambler_max, О, получается что маркетмейкеры и есть кукловоды!
Отличный топик! ПлюсанУл от души!
Торгую — лично я — и пробой, и отскок.
При этом — в большинстве случаев —
практически одинаково успешно.
Просто есть МОМЕНТЫ И УРОВНИ — В КОТОРЫЕ — И — С КОТОРЫХ —
РАЗУМНЕЕ ТОРГОВАТЬ ОДНО, А НЕ ДРУГОЕ.
Путеводная звезда в этом смысле —
система Camarill плюс пара индикаторов сантимента…
:)
Как-то так…
Искренне Ваш Гугенот.
avatar

Gugenot

Gugenot, а что Камарилья? Я тестировал всякие варианты бэк-тестами, не смог найти хороших прибыльных стратегий. В ТС лабе если что тестировал… :-)
--000--, вот выкладывал человек в свое время
smart-lab.ru/blog/22844.php
xTestero, там с проскальзываниями так и не понятно он написал что вход считал по пробитию. Там получается проскальзывание до 100-200 пунктов. Он еще и написал что проскальзывание 5-10 пунктов (хорошо если бы так и было )))). Либо человек не торгует пробои… либо лукавит.
--000--, я прикидывал если лимиткой вставать по цене уровня в ~10% не нальют, т.е. пропустишь прибыльный трейд:(
попробую модернизировать стратегию, все равно ниче лучше не придумал:)
Gugenot, таки мы все ждем :-) про камарилью
А если не секрет — для нашего маркета что считаешь индикатором сантимента? Варианты «от дядюшки НЕО» тут не особо канают ибо фьючь не стока и «влоб» оценить число загнанных денег не получится — нужно выворачиваться через ОИ+сам вольюм да и то «пальцем в небо»
gambler_max, с камарильей такая же фигня как о всем остальным… КОгда то работает, когда то не работает :-) добавляешь проскальзывания и привет… прибыль тю-тю.
ой спасибо! хоть послушал по существу людей знающих свое дело.
avatar

andry194

кто ты, автор? :-)ты специально написал этот пост под другим именем, чтобы местные тебя не узнали? или ты реально новенький? :-)
сорри, у меня в глазах двоится. перепутал. вопрос отменяется.
Еще одна интерпритация. Никаких «чудес изобратательности» «он» не демонстрирует. Всё как обычно. ))Всё как всегда)и торгуется как и 8 лет назад(на моей памяти)… Тренды постоянно разные но как и прежде одинаковые в своем постоянстве))) Только «я» либо одно либо дргуое) Имхо. )
если честно то торговать пробой не так уж и легко. так как на рынке существует расширяющейся боковик, или он может перейти в трейгольник, поэтому гораздо класснее на мой взгляд торговать ложный пробой, когда цена на высокм обему проколола уровень не смогла пойти дальше и возвращается в диапазон. при этом может нарисоваться молот, падающая звезда итак далее.
Артемов Иван, ну и коряво же написал, а вопрос по куклу, тут думаю интересны не действия маркет-мэйкера, тут интереснее, когда он совершает для кого-нибудь крупную покупку или продажу, вот умение индентифицировать куда стоят большие деньги помогает заработку.
Артемов Иван, согласен и не согласен одновременно
а вот то что ты описал — типичный «прикол» от «куммулятивного куклавода» и если цена захлебнулось это говорит только лишь о том, или что взрослая публика пока не готова (не набрала позы) или что она вообще отвалила с коробля. Тут кстати Маркет Профайл знающим людямь помогает (к сожалению там я как свин в апельсиках)
Что делать дальше обычно видно после отскока.
Просто беру пробой, но с готовностью перевернутся и отработать суп сами знаете из кого.
avatar

char1

@На многих форумах, включая 2 российских можно найти объяснения и наводки как поймать кукла, точнее не поймать, а сесть ему на хвоста и даже «подружиться»@

Автор, а можно ссылки?
avatar

Skalpel

Skalpel, можно только в личку иначе это неуважением к форуму этому будет
gambler_max, интересно почитать. Мне пришлите тоже плиз.
avatar

IliaM

gambler_max, и мне, заранее премного благодарен
gambler_max, и мне и мне
спасибо
gambler_max, Эй, а мне ссылок?
barboss, Зажал ссылок!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP