Блог им. gift

Стратегия, почти грааль

Подумал, пол часа назад, выложить, какую-нибудь интересную идею, ну первую пришедшую на ум, которая, быть может кому пригодиться для разгона мысли. Через 10 минут накидал стратегию в WL, буквально из 10-ти строк. Потестил на РИ, не меняя параметров потеситл на других инструментах и подумал — ан нееет… такая корова нужна самому. 

Кстати, Горчаков на вебинаре ее озвучил в лоб. Для самых пытливых и внимательных будет хороший подарок. Увы, могу поделиться только эквити наипростейшей, реверсивной стратегии состоящей всего из двух условий для входа и одного условия для выхода.

Часовики, фьючерс РТС, тест с начала 2008 по сегодняшний день. 

риск 1% на сделку







риск 3% на сделку







P.S.
Удивительное рядом. Сидишь тут целыми днями с регрессивным анализом с Data-maining-ом и прочими математичискми изощрениями, а тут на тебе на подносике без золотой каемочки, топориком вырубленное.

★16
30 комментариев
-1
видел это вебинар, совершенно показался не информативным и бесполезным.
очень неожиданно было услышать от Вас, что там было полезное, да еще и на столько)
avatar
Скальпёр
+2
frxmax, за Горчаковым граали рассыпаются, как за антилопой с золотыми копытцами. Он не прост для понимания т.к. матиматики не мало, но если вникнуть...! Сайт его так вообще кладезь.
avatar
Александр Дрозд
+1
Александр Дрозд, ну чтоже. нужно принудительно изменить свое мнение о нем) пожалуй, ознакомлюсь по подробнее)
avatar
Скальпёр
Александр Дрозд, на этом вебинаре насколько я помню, он стратегию рассказал типа по средним ценам бара "(H-L)/2" или клозам «C» глянуть корреляцию(разными методами), если есть кореляция, то открываем позу, при первом поползновении в обратную сторону закрывать. это оно?
avatar
Роботорговец
Роботорговец, основа та, да.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, а секрет в расчете волатильности, т.е как отсчитывать кирпичики?
avatar
Роботорговец
Роботорговец, торгую на часовом таймфрейме, но дневками. Каждый день, как кирпичик. На них и ориентируюсь.
avatar
Александр Дрозд
Роботорговец, а корреляция с чем? ну то есть, вычислив, "(H+L)/2" с чем его сравнивать?
avatar
Михаил
Пихаил Мрохоров, а вопрос точно мне? автор другой.
Ну я думаю это автокорреляция в яндесе полно примеров.
avatar
Роботорговец
Александр, откуда вы берете данные по РИ для тестирования в WLD?
avatar
Vedroid
Vedroid, традиционно от финам — www.finam.ru/analysis/export/default.asp
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, т.е. берете уже «склееный» RTS, так?
avatar
Vedroid
Vedroid, ага
avatar
Александр Дрозд
Vedroid, С сайта финама можно взять
avatar
Максим Милованов
Александр, супер. Я смотрел вебинар. Правда после него меня посетило ощущение, что надо обратно в универ на 1 курс. Математики много, хорошо что без вывода формул :).
поставил плюс
avatar
Максим Милованов
mirovan, согласен. Я когда увлекся рынком надеялся обойтись индикаторами. Ага… щаз… индикаторы в помойке, мат. анализ, тервер и матан в зубы )
avatar
Александр Дрозд
Удивитесь, но чем проще стратегия — тем она лучше работает. Только в каждой стратегии должна быть идея, которую она эксплуатирует, а не простое нагромождение индикаторов.
avatar
Spekyl
Spekyl, уже не удивляюсь. Правда сегодня сделал сложную штуку на базе DataMining, но там совсем все по другому на том же интервале: Rocoveri = 16, ProfitFactor=3.16, прибыль на сделку 1.32%, шарп=2,5. Но тем не менее больше доверяю простому, тому что за 5минут собрано и это естественно.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, Александр уточните про Data Mining. Используете какие продукты для анализа данных. И где лучше почитать про него?
avatar
Максим Милованов
mirovan, только WealthLab. Самое сложное, доступное и в тему www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=24-pseudogenetics Книга еще есть — «статистический анализ для трейдеров».
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, а вы в wld через какого брокера торгуете?
avatar
Михаил
Пихаил Мрохоров, церих, но могу через любого.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, читал много отзывов, что у wld бывают сбои при онлайн-подгрузке данных (свечек). Вы с таким сталкивались? Или же все работает как часы.
avatar
Михаил
Александр Дрозд, а если не секрет, как вы можете связать WLD, например с ИТ-Инвестом?
avatar
Михаил
Пихаил Мрохоров, в сети есть адаптеры (например axy) в которых прописываете данные счета и проч и торгуете. Адаптерам все равно через какого вы брокера. Про сбои где читали, поделитесь ссылочкой пожалуйста, интересно?
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, я бродил по форумам о wld примерно с мясяц назад, сейчас у меня ссылки нет. Погуглил — не смог найти. Подтверждения у меня нет, просто запомнился пост трейдера о том, что у него «завис» то ли терминал то ли провайдер данных и свечки за короткий промежуток времени погрузились неверно. Видимо, это был единичный случай. Как найду пост, скину ссылку.
avatar
Михаил
Александр Дрозд, www.forexetoprosto.net/wp-content/uploads/2010/12/S.Bulashev.Statistika-dlya-treyderov.pdf
эта?
avatar
ЁR
ЁR, хорошая книга, у меня настольная.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, можешь точнее название книги сказать? Я только Булашева Статистика для трейдеров читал
avatar
wavelet
wavelet, сорри, не обновлял страницу сутки и не видел комментариев)
avatar
wavelet

полезные записи за 24 часа

★10 29 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★7 72 Ситуация на текущий момент
★7 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★5 19 Торги на МОЕКС на майские праздники.
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★4 8 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
★4 11 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
★3 0 🟣 Сколько дивидендов ждать от дочки Совкомфлота, Новошипа?
★3 166 Индекс МБ сегодня
★3 2 Дивидендные акции и купонные облигации с точки зрения налогообложения
+255 72 Ситуация на текущий момент
+136 166 Индекс МБ сегодня
+120 36 Азия. Вторник.
+119 14 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+99 2 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+91 29 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+83 8 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
+79 17 Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
+78 145 "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
+76 15 Индекс МБ сегодня. На завтра

самые обсуждаемые сегодня

1к Tesla, Inc. — Прибыль 1 кв 2024г: $1,144 млрд (-55% г/г)
1к Сбербанк выплатит рекордные дивиденды. Почему еще не время продавать?

теги блога Александр Дрозд

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн