<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Исследование - вход в рынок, относительно открытия

Решил провести небольшое исследование.

У многих есть в системе правило:
Вход в лонг, если цена выше цены открытия.
В шорт — наоборот.

 Почему бы не проверить эту гипотезу ?
 
Инструмент фьючерс на индекс РТС.
Таймфрейм 15 минут.
Вход — 11.00 .
Выход — конец дня .


Итак эквити по этим правилам.


Изменим условия входа на противоположные:


Мы видим, что лучше торговать в направлении открытия дня.


Попробуем ввести следубщие правила:
— количество сделок в день одна
— стоп-лосс в 1500 пунктов


Получим эквити:


Попробуем уменьшить стоп-лосс до 500 пунктов, т.е. сократим в три раза:


Т.е. более короткий стоп — дает нам большую прибыль.


Увеличим количество сделок в день до трех (т.е следующая сделка начинается сразу после того как мы словили лося).

Эквити при этом выглядит так :



Следовательно из всего анализа я бы выделил два момента:
— нужно торговатьв направлении дня (если нет заметного изменения иенденции)
— нужно ограничивать количество сделок внутри дня



Причем, если протестировать правила для начального депозита в 100 т.р. и входить 30% от депо. Будем иметь:


Видно что шорты особого эффекта при этом не дают.
Оставив только лонги имеем:





В дальнейшем попробую формализовать идеи для лучшего лонга и профитного входа в шорт.

Если есть идеи, поделитесь :)


 

Забавно)+
avatar

livladimir

попробуй сделать слайдер «профит к стоплоссу», может найдется интересное соотношение на тестах.
а величину стоп-лосса можно привязать к волатильности, например…
avatar

fadesun

fadesun, интересная идея, я запустил на тестах. Маленький стоп 200-300 пунктов — хорошо работает на тренде. Большой стоп > 1200 пунктов — является не оптимальным. Оптимальный стоп получается 500-800 пунктов.
для себя давно понял, успешный трейдинг не возможен без тотального самоограничения).
avatar

livladimir

и вроде кто-то уже тестил подобную схему, в результате наиболее прибыльно было входить в районе 14 часов, я бы время входа тоже подвигал, наверняка можно найти какой-то оптимум.
avatar

fadesun

fadesun, Сейчас прогнал по времени. оптимальное время захода в позицию — 11,00 (по моим тестам).
При этом максимальный drawdown системы — в 2011 году — около 55%
mirovan, Самое интересное, большинство лосей было словлено в 2011 году — рынок открывается в одну сторону, встаем в сторону откыртия — и получаем лося, т.к. рынок разворачивается.
mirovan, а что ты брал за цену открытия во фьюче РТС. Очень часто она совершенно неадекватна из-за неснятых и забытых заявок с вечерки. Например, уже очевидно, что гэп будет в 1% вверх, а в стакане висят заявки с вечерки — из-за даже одной такой завки неснятой — открытие сильно искажается во фьюче.
На споте с эти проблем меньше- там чистый стакан каждое утро.
Рублев, тестировал цену открытия дня (открытие 1 бара).
mirovan, ну тогда, имхо, вот из-за таких дней как в примере, априори цена открытия будет всегда ниже (при гэпе вверх) или выше (при гэпе вниз). Это некорректно. Т.е гэпнули, а потом весь день снижались, а так как цена открытия получилась низкой, то ты зафиксировал убыток по этим расчетам.
Я просто уже в свое время думал над аналогичным тестированием этой стратегии. Здесь за цену открытия надо принимать может быть открытие второй минутной свечки, как вариант. Но это касается только фучей, где сохраняются заявки с вечера.
Рублев, надо попробовать.
Возможно стоит сравнивать с ценой закрытие предыдущего дня.
По моим исследованиям оптимальный вход в рынок — 11,30 в настоящее время.
В 2008-2009 году это было 11,00.
mirovan, я вхожу от 10-40 до 11 как правило, по этой стратегии. Сравниваю с ценой открытия второй минутной свечки и захожу.
Рублев, Сейчас снова запустил тесты. И вот что получил:

1. Лучший вход — 11,30.
2. Лучший сравнение — сравнение с ценой открытия текущего дня.

Не могу сравнивать с минутным графиком, т.к. данных нет и по минуткам не торгую, но не исключаю что Вы правы.
mirovan, ну я тоже по минуткам не торгую, просто для определения цены открытия во фьюче не учитываю первые самые сделки, когда на гэпе собираются вчерашние заявки.
грамотный пост
а за стиль воще особое спасибо
пожалуй один из лучших
на смартлабе
avatar

andry194

andry194, Спасибо, приятно быть полезным.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP