<HELP> for explanation

Блог им. OLEGKROT

Эффективный трейдинг

 
Как повысить эффективность своей торговли? Все знают, один из основных методов это управление объемом позиции. Вопрос как это делать, чтобы это улучшало трейдинг, а не наоборот. Обычно позиции увеличивают по тренду. По моему мнению, этот метод уже устарел. Сейчас с развитием механической торговли рынки стали более запиленными. К тому моменту, как трейдер увеличит позицию до максимальной, рынок уже разворачивается. Что же делать, как управлять объемом позиции?


Самый простой вариант, который напрашивается, это открываться сразу на максимальный объем в разворотных точках рынка. Но этот метод достаточно экстремальный и многим не подойдет, хотя я использую его иногда. Что можно сделать еще? Начну с небольшой предыстории. Я много лет назад активно занимался разработкой МТС и даже торговал по ним:-). Это дало мне много идей в живом трейдинге. Вот одна из них.

Если система устойчивая, то после краткосрочного слива опять начинает зарабатывать. По бэктестингу мы знаем, какие просадки у системы. Идеальный вариант, это увеличивать позиции после таких просадок, что я с успехом и применял. Как это использовать в живом трейдинге? Каждый из нас может построить эквити своей торговли. Если эта кривая имеет вид успешной МТС, т.е. после отката снова выходит на новые максимумы, то это первый признак, чтобы резко увеличивать позиции после небольшого слива счета. Правда как всегда есть свои особенности.

Первое, вы должны понимать, что этот слив произошел не по психологическим причинам, а из-за того, что рынок не соответствовал вашему пониманию. Второй очень важный фактор, это опять же психология. Не каждый сможет после проигрыша увеличивать позиции, у большинства сработает защитная реакция и они сократятся. И третий, вы должны четко понимать, где будет форс-мажорная ситуация и иметь план к отступлению. При соблюдении всех этих правил, вы сумеете на порядок повысить свою эффективность торговли за счет этого метода. Во всяком случае, я работаю так уже много лет.
 

Хорошо написано!
EduardLanchev, сам писал? )))
avatar

smart

не очень
брат майтрейда?))
Андрей Шараевский, Должна быть железная дисциплина, и четкое понимание ситуации, никаких эмоций. У майтреда есть такое? :-)
пока все кто увеличивал сливались
KpecT, Вопрос как это делать. Я об этом написал, бездумно увеличивать нет смысла, это прямой путь к сливу.
Олег, что имеется в виду под максимальным объемом?
По крайнем мере для вас? Это весь счет? половина счета? 2-е плечо?
Александр Журавлев, Для меня это 4 плечо.
Олег меньше, чем с 10-м плечом не работает ;)
Не соглашусь с автором, нужно всегда торговать одним обьёмом… Если увеличиваешь сайз с каждым минусом то маржин кол будет быстро.
Алексей, вы свою эквити строили когда нибудь? Увеличиваемся не с каждым минусом, а когда эквити приближается к максимальной просадке, при условии что она образовалась не из за психологических проблем.
OLEGKROT, каким параметром вы можете определить «максимальная просадка, при условии что она образовалась не из-за психологичесих проблем» ??
Алексей, пробой тренда на графике эквити )
Алексей, я всегда анализирую свои трейды, и знаю когда я сделал ошибку из за непонимания рынка, а когда сорвался и наколбасил сделок(но такое редко бывает :-)
Хороший пост, я бы добавил после хорошего выигрыша можно уменьшить позицию если видно что зашли в запил
avatar

sabonis70

А ещё лучше отслеживать свою систему на предмет эффективности вот такого условного «мартингейла» при следующих трейдах или «антимартингейла», например по критерию Келли. И соответственно применять то или другое…
Я тоже некоторое время был сторонником критерия Келли — уменьшения лимитов после убыточных трейдов. Это неплохо работало пару лет. Но потом рынок изменился и сейчас расчеты и практика показывает эффективность того, что предлагает автор.

Но опять же, согласен — нужно понимать природу и поведение просадок по счету. Понимать на основе обсчётов.
Харош грааль палить!
Роботорговец, :-) Это еще не все что, я могу рассказать людям:-) К сожалению, применить это смогут немногие, я бы сказал единицы, из за вышеперечисленных условий.
OLEGKROT, давайте исчо, я никому не скажу. тсссссс
Роботорговец, Согласен, вы мне свои стратегии, приносящие более 400% в год, ну а я что нибудь из своего :-)
OLEGKROT, у меня нет таких граальных стратегий. в профиле написано максимум было 400%, а так всё банально как у всех 200%/год и просадка 80%!
Роботорговец, Ясно, стандартное соотношение 3 к 1
OLEGKROT, ага. всё регулируется простым коэффециентом плеча.
ответте мне в другом блоге, там важный вопрос.
увеличение риска при уменьшении рискового капитала. как свежо!
avatar

Сергей

вот почитайте лучше систематизированный материал, кому интересно.
beintrend.ru/2010-05-29-10-47-43
сам применяю в МТС и при ручной торговле фракционно-пропорциональный метода расчет позиции.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP