<HELP> for explanation

Блог им. Andrews

Как учесть в расчётах сделки проскальзывание и комиссию

Решил составить Excel-файл с наглядными расчётами торговой системы. Всё нормально кроме того, что не могу понять как выразить в величине прибыли/убытка сделки наличие комиссии (если она есть) и проскальзывания. Причём проскальзывание желательно расчитывать с учётом размера позиции (чем больше поза, тем больше проскальзывание).
Так же неплохо было бы увидеть варианты расчёта максимальной просадки счёта. Если кто-то составлял подобные формулы, просьба поделиться. Поможет любая свежая идея. Заранее спасибо!
 

если торгуешь фртс найди дневник сделок резвякова в инете, там формулы есть
Формат дневника зависит от торгуемого тобой инструмента. Могу поделиться форматом по акциям. Мой дневник состоит со следующих частей:
1. Тикер акции.
2. Время входа и время выхода с позиции.
3. Направление сделки.
4. Цена входа и цена выхода с позици.
5. Гросс результат.
6. Нет результат.
Гросс результат — это результат, полученый в результате сделки. Нет-результат — это гросс минус комиссия. Кроме этого, есть скоректированый нет. Это когда мы отнимаем издержки за платформу и стоимость коннекта. Именно скоректированый нет и есть чистой прибылью трейдера. Теперь по проскальзыванию: его отдельно я не учитываю, поскольку это отображаеться в цене выхода с позиции.
avatar

DarkHole

D чем проблема? Добавь справа от столбца результатов сделок столбец: результат каждой сделки «реальный» = результат каждой сделки — комиссия*количество_контрактов(объем в акциях) — проскальзывание*2
для ртс шаг цены=5 смотрим стоимость шага цены, он привязан к курсу ЦБ. Все считаем 133000/5*ст.шага цены= стоимость контракта, прибавляем проскальзывание( или убавляем)*5/ст.шага цены=цена с учетом проскальзывания. Усё)
avatar

Alexander VB

Alexander VB, Не правильно у вас. Зачем переводить цену в стоимость, потом задавать проскальзывание в деньгах (чего никто никогда не делает), а потом переводить обратно в цену?
CamarillaDaily, Человек спросил как это сделать, ему разъяснил, в обе стороны!
Alexander VB, Причем здесь «обе стороны»? Какой, извини меня, дурак считает проскальзывание в деньгах?!!!
CamarillaDaily, скажу честно, я выставляю стоп цена -1% или +1%, исполнение проходит по рынку
Alexander VB, И при чем здесь стоп-цена? Ты, без обид, вообще не в адеквате? Тебя спросили: как считать проскальзывание? Ты отвечаешь формулой подсчета проскальзывания в ДЕНЬГАХ, чего никто не делает, потом говоришь о стоп-цене, которая вообще не по теме!!!
Alexander VB, Ну что ж, лови и ты минус тогда, урод тупой…
CamarillaDaily, да ты слабак! да согласен не адекватен!), что он тогда хочет посчитать мне не понятно, по какой цене сделка прошла? Или на сколько проскользнет? (если второе) то ему нужно обратиться к закону Кулона texttotext.ru/laboratornaya-rabota/laboratornaya-rabota-3.html
Alexander VB, Ты, похоже, часто на вопрос «сколько времени?» отвечаешь «25 килограмм»
Alexander VB, мне бы хотелось просто в конечном итоге сделки учесть проскальзывание в виде процента от размера позиции!
Andrews, пример моей выборки как тут учесть не могу сказать

V лота стоп выставленный стоп по факту
2 720 -400
2 720 -210
2 720 -415
2 720 -475
2 720 -750
2 720 -480
2 720 -540
2 720 -710
1 360 345
1 270 -295
1 270 -410
1 270 -285
1 270 -405
Andrews, вот что-то здесь похожее forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=20711
всем плюсую в профиль за помощь! :)
avatar

Andrews


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP