<HELP> for explanation

Блог им. Hoot

Помогите разобраться с ОИ и общим спросом\ предложением в Quik

ОИ (Количество открытых позиций — в штуках).
Сейчас по РИ около 800.000 открытых позиций.
Общий спрос\предложение- Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку/продажу, в лотах.
Сейчас около 20700/14200.



Даже если представить, что один лот- одна позиция, 800.000 никак не получается.
Не могу понять, где я не прав.
Спасибо.
 
 

Сейчас около 20700/14200 — это заявки еще не обработанные биржей, т.е. до них не дошла цена, возможно и вообще на дойдет, просто кому то нужно чтобы перевес был в соторну покупателей, поэтому и видно 20700, на самом деле они могут стоять далеко от цены торгуемой.
avatar

Mr_Shurik

Mr_Shurik, а 800 000 позиций это заключеных контрактов, исполненных быржей
ОИ и спрос/предложение — две разные вещи.

ОИ-это то, что уже открыто участниками. Спрос/предложение — только намерения открыть сделки.
Кирилл Лукин, Mr_Shurik — спасибо большое. Все понял.
avatar

Hoot

А Заявки куп. Заявки прод. как рассматривать?
avatar

igor

igorm, если они не исполнены, то это общий спрос/предложение
Это вообще разные вещи. ОИ-это факт, а спрос/предложение-это заявки в стакане, т.е то что хотят заключить сделки(план ОИ).
Если хотите смотреть фактические лонги/шорты ОИ, смотри таблицу всех сделок-это факт шорт/лонг. В квике можно настроить(qpile) таблицу или график сделок по минутам… часам и видеть что щас происходит покупают или продают. Очень полезная вещь.

PS троллям отвечу сразу на вопрос:«типа всегда ктото продает, а ктото покупает, т.е всегда равное количество покупцов и продавцов», здесь иметеся ввиду активная покупка и активная продажа-т.е те кто двигает рынок(бьёт по стакану). В сделке всегда ктото в пассиве(в стакане висит и ждёт), а ктото а активе, кто активен тот и двигает рынок.
Роботорговец, Спасибо, посмотрю.

Вот этим Смартлаб и ценен.=)
avatar

Hoot

Роботорговец, А как настроить в квик таблицу или график сделок по минутам, часам?
Mondong, ну я же писал на qpile примеров полно в инете(hirobot.ru, qpile.ru и т.д.), сам не делал, но вот для вас на коленке написал пример типа того:
N=GET_NUMBER_OF(«ALL_TRADES»)
DELTA=N-N1 'добавилось сделок за секунду
QBAY=0 QSELL=0
IF N1>0
FOR I FROM (N-DELTA+1) TO N 'т.е если не было сделок то и считаь с последней по последнюю=0
IF (GET_VALUE(GET_ITEM («ALL_TRADES», I), «SECCODE»)=INSTRUMENT) ' ОТФИЛЬТРОВЫВАЕМ НУЖНЫЙ НАМ ИНСТРУМЕНТ…
TIME=GET_VALUE(GET_ITEM («ALL_TRADES», I), «TIME»)
QUANTITY=GET_VALUE(GET_ITEM («ALL_TRADES», I), «QUANTITY»)+0
OPERATION=GET_VALUE(GET_ITEM («ALL_TRADES», I), «OPERATION»)
IF OPERATION=«BUY»
QBAY=QBAY+QUANTITY
ELSE ' ИНАЧЕ
QSELL=QSELL+QUANTITY
END IF
END IF
END FOR ' КОНЕЦ ОПЕРАТОРА ЦИКЛА
END IF
Роботорговец,
Ок, спасибо.
Постройте графики «Общий спрос/предложение» и графики «Заявки покуп./прод.» — они ходят то вместе то противоположно. Я предпологаю, что заявки на покупку это количество заявк от трейдеров, а общий спрос это совокупный объем всех этих сделок.
И вот часто бывает что обьем спроса меньше колва самих заявок…
avatar

igor

igorm, ты в общем прав- в первом случае количество лотов, во втором- самих заявок. А вот как объем лотов может быть меньше кол-ва заявок это вопрос.
avatar

Hoot

Hoot, ну я думаю что в заявке может быть от 1 до 1000 и более контрактов.
avatar

igor

т.е. получается можно видеть что обьемы стоят на покупку а мелочь стоит на продажу…

или я заблуждаюсь???
avatar

igor

как сюда скрин выложить? на нем проще мысль обьяснить, а то сам не понял что написал
avatar

igor

НOOT
ОИ (КОП) — колво открытых контрактов, всегда равняеться четному.
Суммарный спрос — колво контрактов в стакане на покупку.
Суммарное предложение — колво контрактов в стакане на продажу.

К слову ОИ полная хрень, асболютно никчемный показатель, не смотри на него он ничего толковго не дает.
avatar

Arhilamer

Роботорговец, да такой скрин, на нем видно что заявок на продажу больше чем на покупку, а обший спрос т.е. обьем покупок больше чем продаж.

Т.е. можно предположить что крупняк собирается в лонг ходить.
avatar

igor

igorm, в стакане не точно, смотрите реальные действия в таблице всех сделок: активная покупка и активная продажа-т.е те кто двигает рынок
Роботорговец, пока не могу сообразить чем данные обработать. в еxель их загнать
avatar

igor

Роботорговец, а как в таблице всех сделок чтоб данные выводились соглсно тайм фрейму… они там просто идут все подряд-я могц тока в эксель их скинуть и там группировку сделать… а как в квике сразу настрить подскажи?
Роботорговец, у меня «таблица всех сделок» пустая.
avatar

igor

Может брокер резать эти данные?
avatar

igor

igor, там надо выбрать фьючерсы фортс галку и фильтр по бумаге
всё остальное убрать.
Роботорговец, неа, не помогает, брокер похоже обрезал.
avatar

igor

igor, должно работать. это везде без проблем работает. обратитесь к брокеру
Роботорговец, попросил, квлючили. Спасибо!
avatar

igor

igor, хорошо ну просто тупо смотреть не получится-поток данных огромный, надо както собирать данные по минуткам,5,15 в эксель или на qpile делать таблицы или графики. удачи.
Роботорговец, я в коде не силен, можете посоветовать готовый код?
avatar

igor

igor, ой я давно этим занимался, на hirobot.ru, qpile.ru находил похожее. или вот маркет-дельта(как волфикс) рабочая для примера (рабочая проверял) chalyj.wordpress.com/2011/01/26/tpochart-for-quik/
Роботорговец, спасибо за ссылку! но наверное придется разбираться с квипл, хочу построить график открытых сделок покупки/продажи на 5мин. барах.
avatar

igor

igor, ну там как раз qpile пример разбора этих сделок. на их основе и дельта строится.
Роботорговец, а в таблицу сделок все попадает или только что у брокера творится?
avatar

igor

igor, то что тварится на бирже конечно (для розничных) сделок.
Роботорговец, спасибо!
вот точнее

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP