Блог им. Rinatius

Пробой на опционах ( часть 3) "фиксация части прибыли"

Добрый день, хотел Вас поблагодарить за то что не оставили без внимания мой пост и что кто то это читает !
Для тех кто первый раз читает мой блог, 2 декабря на ожидании пробоя  было приобретено на 100 000 рублей 69 декабрьских колов об этом можно прочитать здесь . Начальная цель данной конструкции показать преимущество опционной торговли по сравнению с фьючерсной  в разрезе риск доходность. Наш лозунг был такой «вложи рубль и получи три» и желательно с минимальным риском, одним словом идеальная картинка )) Как происходило это на практике описано здесь и здесь . 
Как я писал рание сам находился в стратегии  опционно агрессивная , вчера вечером стал ее закрывать так как достигли первоначальных целей. А по опросу на смартлабе решил оставить чисто в экспериментальных целях позицию агрессивная 
Итак давайте подведем итоги теперь уже трех совершенно разных позиции :

  1. опционно консервативная   За неделю данная конструкция принисла на утро вторника принисла 139 000 рублей или 139% от изначально вложенных средств риск остаеться так же 0 как и был и от максимальной прибыли в 300 000 рублей нас отделяет 7 дней и 500 пунктов вверх по БА здесь уже включаеться фактор жадности итд…  Пробой на опционах ( часть 3) "фиксация части прибыли"
  2. Опционно агрессивная (моя)   Эта конструкция принесла на утро вторника 220 000 рублей или 220 % прибыли от изначально вложеных средств, теперь мы гарантированно зафиксировали 142 000 рублей или 142 % и потенциал остался до 290% что вижу очень разумно в данной ситуации. Тоесть мы рискум прибылью в размере 78 000 рублей ради получения сверх прибыли в размере дополнительных  72 000 рублей, и достижения целий заработать 300 % Пробой на опционах ( часть 3) "фиксация части прибыли"
  3. Опционно агрессивная (экспериментальная) Эту позицию мы ведем для тех, кто проголосовал за то, что закрывать рано чисто в эксперементальных целях на утро вторника она принесла нам 222 000 рублей или 222 % позицию оставляем можем что то сделать по вашему желанию пишите )) Я думаю разумно просто продать и полностью ликвидировать позицию Пробой на опционах ( часть 3) "фиксация части прибыли"
     Спасибо за внимание, просьба ставьте плюсики и комментируйте всегда открыт к диалогу.
     С уважением Rinatius





★22
19 комментариев
Я читаю все три поста, и не пойму почему вы пишите риски 0???

Я сложил такую же конструкцию и у меня, в самом худшем сценарии получается убыток в примерно 90 000
Александр Александрович, По какому сценарию? Или вы уже считаете прибыль? Вчера продал 69500 в районе 800 рублей купил за 300 69 000 где риски ?
В первом варианте мы сразу обезопасили вход, продали за то же за что и купили только страйк выше, ну а так конечно когда вы покупаете что то в этот момент естественно риск есть…  
avatar
1.  2 декабря цена закрытия была 69770 и если бы вы вошли на самых низах, то 66707 то все ровно получили бы убытки (примерно в 18 000) в случае укрепления рубля в район 65 000 и ниже.
2. Чем выше вход от 2 декабря и выше 66 770 тем больше будет убыток в случае разворота.  А так в остальном все вроде сходится
Александр Александрович, 2 декабря я писал об этом при пробое сразу продал 70 колы за те же деньги что и купил 69 тем самым полностью обезопасил вход то есть при любом раскладе продажа покрывает покупку какой риск?  даже при 50 рублей за доллар убытка уже быть не может 
а по второй стратегии риски оставались открытыми  но там и сумма другая и набирал я гораздо раньше и больше, для примера взял 100 руб но спасибо за бдительность конечно ) 
avatar
Rinatius, Вы сами посмотрите на свой график прибыли/убытков в район 66700 и посмотрите, если вы там вошли, и рынок покатится вниз, какие убытки у вас будут…
Александр Александрович, ))) я же все здесь писал http://smart-lab.ru/blog/294333.php и конечно если бы пробой не состоялся, риски остались, без рисков не возможно и закладывал я их в районе 30% о чем тоже писал… то есть мои опционы должны были бы упасть до 200 рублей, в обед состоялся пробой подтвержденный и я часть позиции сделал в без убыток   риском 0 % о чем тоже написал уже 3 декабря http://smart-lab.ru/blog/294626.php… вообще кода мы покупаем опционы нужно понимать что убыток может стоимость опциона, а чем тоже написал, в отличии от фьючерса убыток ограничен .
И вот график где риски? ))) 
avatar
Александр Александрович, да мы вошли здесь, но при продаже страйка выше сделали позицию безубыточную кол спред график который вам прислал убыток 0 если вы внимательно посмотрите P/L не уходит в отрицательною зону 
А вот здесь уходит 
avatar
Я могу с вами согласится, что риски минимизированы, но не 0. в любом случае это безопасней чем торговля БА)
Александр Александрович, Как же не ноль )) в конструкциях такого типа они 0 вопрос как их собрать и в какой момент времени, при первом входе конечно есть риски… но вот потом как в БА вы ставите стоп, я могу сделать его без рисковым и получать тот потенциал который даст рынок именно это я и хотел донести… А вот как и когда делать такие конструкции вы можете узнать… ПРОЧИТАВ МОЮ книгу )))) шучу 
avatar
 Все понятно, если вы 2.12 купили call 69000, а к примеру 4.12 продали call 70 000 (которые к этому времени поднялись в цене, т.к. стали ближе к деньгам) то может и риски станут 0, но вы два дня находились в 69 000 купленных голых call это первое, а второе если такую сделку совершать в один день, вряд ли получится такой результат  
Александр Александрович, это было сделано в течении двух часов и в топике за 3 число я выложил результат  
avatar
Rinatius, по консервативной стратегии: продажа опционов всегда происходит в момент, когда купленные уже в плюсе?  или же сразу же после покупки продаются?
avatar
Евгений Ю, Кому как больше нравиться это и есть параметр риска который можно настроить… здесь главное другое поймать хороший вход а остальное дело техники, такие моменты редки порядка 15  в год  
avatar
Rinatius, 15 раз в год — от куда такая выкладка?
avatar
d-da, Опыт и анализ 
avatar
Rinatius, где продолжение? по опционами были движения…
avatar
Александр Александрович, там по воле Опционы выросли.

теги блога Rinatius

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн