<HELP> for explanation

Блог им. Torres

Вопрос в зал

Кто нибудь знает почему на японской товарной бирже TOCOM ликвидность сосредоточена на дальних фьючерсных контрактах т.е чем дальше срок экспирации контракта тем контракт ликвиднее? Гугл ответа не дал.
 http://www.tocom.or.jp/souba/torihiki/index.html
 
 

ответ простой
размещают свободные средства в ликвидных инструментах
avatar

Konstantin

любопытно. японцы и тут извращением занимаются! :)
Плюсую.
avatar

siva

а еще есть подозрение что там бэквардация…
и получается что купив в окт 2012 года, но продав сейчас — ты уже получишь прибыль
avatar

Konstantin

Кому ж они продадут в таком количестве сейчас если ликвидности нет.
avatar

Vint

Не извращением… Просто в контракте с более дальней экспирацией сидеть можно дольше, особенно в случае пересиживания неожиданных убытков…
avatar

XoXoL-T

Ещё интересный момент, по некоторым фьючерсам дальние контракты стоят меньше чем ближние
avatar

Torres

Видимо, действительно долгосрочные инвесторы.
А роллируют когда бэквордация/контанго в их пользу.
Александр Малофеев, Алекс это не долгосрочные инвесторы это особенность всего японского рынка, это было всегда:) Вот только почему в Японии ликвидность на всех комодах сосредоточена на дальних контрактах я так и не понял:)
Torres, я частично в шутку про инвесторов.
Но если у нас была ликвидность на дальних фьючах, я бы тоже вместо акций чаще брал бы фьючерс из-за комиссий и ГО. Возможно, у них тоже что-то подобное есть.
Они же там каждый день теряют на тетте =/
Ненормальные.
avatar

siva

нашёл интересный чат лог на тему биржи TOCOM.Смотрите с сообщения [23:00:38] tradersclub.biz/viewtopic.php?f=6&t=44
avatar

Torres


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP