Блог им. liveandtrade

Протестил идею.

В чем суть:

Сигналы на пробитие вчерашнего дневного диапазона и закрпления над/под ним на часовике.
Работа только на споте, ищем сигналы только до 16.00

1. Отмечаем диапазон предыдущего дня (Хай и Лоу).
2. Переходим на часовик.
3. Ждем пробоя и закрепления часовой свечкой хай или лой предыдущего дня.
4. Входим в лонг после пробоя хай и закрепления по отложенному ордеру на уровне вчерашнего хая, и наоборот в шорт.
5. Стоп за максимумом/миниммумом часовой свечки, пробившей и закрепившейся за диапазоном.
6. Тейк профит, либо дневной ATR-20%, либо закрытие последней часовой свечи.


Пример:
Протестил идею.

Тест:

Протестил идею.

Всего, с начала года 58 сделок, из них 33 в минус, 25 в плюс. Итог с начала года +7,4%.


★14
39 комментариев
Идея депозита в банке все же лучше)
Профессор Преображенский, в данном случае — да. Надо поработать с ТП и СЛ. Может что интересное и получицо! ))
avatar
Фома Фомич, может.
Еще и вход можно фильтрануть. Тогда может не понадобиться ожидание ретеста, которого не будет, возможно, при самых хороших входах.
avatar
VladMih, есть идеи? вход без ретеста, это далекий СЛ (стоп — лосс)… если работать к примеру с открытия следующего часа, то надо думать над ММ (мани менеджементом). имхо.
avatar
Фома Фомич, вы про СЛ ничего в посте не написали, а по картинке вроде не такое уж большое увеличение выходит. Ну и, вы правы, ММ в помощь. А может и пересмотреть выбор СЛ — если вход будет «перефильтрован», то и СЛ может быть улучшится.
avatar
Фома Фомич, какой то фильтр нужен, лишь бы не перегрузить систему
Фома Фомич,  А как тейк профит и стоп лосс определяли оптимальный?
kbrobot.ru, еще не оптимизировал. )
avatar
Профессор Преображенский, осталось подкрутить винтики в системе, окажется вполне работоспособной. Ну и драйв:))) чего не даст депозит в банке
  Проблема в том, что после пробоя цена, часто летит дальше, без теста. Я бы попробовал увеличить время нахождения в сделке и/или сделать трейлинг стоп.

На каком инструменте тестировалось? 

avatar
Антон Ш, Сбер — спот.
avatar
Антон Ш, завтра буду думать над оптимизацией!
avatar
Фома Фомич, А каким образом тестил?
avatar
Вавилен, вручную )
avatar
Фома Фомич, такие простенькие системки даже непрограммистам очень легко тестить в ТСЛабе. И наглядней, и вообще…
avatar
VladMih, да согласен, никак не могу вникнуть в эту блочную систему ТСлаба )) сижу как дурак — смотрю на него и закрываю, мне проще в экселе формулами все описать, чем в ТСлабе блоки поставить )))
avatar
Фома Фомич, бросай ты этот tslab переходи на python или R, tslab это тупик в алготрейдинге, тот же околорынок
avatar
Фома Фомич, точно так и я начинал, а сейчас уже другое дело (хоть и не ас). Но вы-то помоложе меня — наверно стоит потратить чуток усилий и времени, чтобы потом ДЕСЯТКИ ЛЕТ использовать плоды этих усилий.

Если хотите, могу помочь пройти первые трудности.
А там, глядишь, и обгоните меня. С молодыми мозгами)
avatar
VladMih, спасибо! Буду обращаться!
avatar
Фома Фомич, стучитесь сразу в Скайп.
Чудес не обещаю, но с нуля сдвинемся — это точно )

Адрес щас в ЛС кину.
avatar
а возврат в диапазон после пробоя хая пред.дня тестили? Должно получиться наоборот — 33 сделки в плюс и 25 в минус. Т.е. это будет отработка ложного пробоя хая пред.дня. Еще один нюанс. Прибыльные сделки происходили чаще в тренде на недельном графике. А убытки — когда «пилило». Надо добавить условие в связке с недельными свечами. Допустим, 2 недельные свечи в лонг, или одна свеча в лонг. Или цена выше закрытия пред. недели.
avatar
domark, вот этим и буду заниматься все следующую неделю. Вообще пока рассматривал соотношение вчерашнего и сегодняшнего дня. Без учета трендов, флэтов и т.д. На неделе торговал внутренние бары, за неделю отработали оч хорошо, дали порядка 0,8% в день.
avatar
Лучшие выходы идут без ретеста. Это и статистика ваша подтверждает и то что большинство плюсовых сделок выпадают на середины месяцев (вторая декада, начало 20-х чисел), а это чаще всего время пилы.
avatar
Такая система в принципе не рабочая (проверено неоднократно). Поймите, когда вы входите только на ретесте, вы всегда собираете все без исключения потенциально убыточные сделки, при этом пропуская добрую половину прибыльных сделок.
Макеев Евгений, какие будут предложения по входу?
avatar
Фома Фомич, 
1. Вход тупо на пробое.
2. Вход на закрытии свечи (при закрытии выше уровня) 
3. Вход через купленный опцион сall
4. Вход через проданный put
5. Вход через комбинацию опционов обратный бычий спред.
Тест руками и тест в роботе — абсолютно разные штуки, руками вы многое не учитываете. 
avatar
Но вы уже успешнее большинства — уже имеете преимущество. Поздравляю. Идею вашу протестирую как руки дойдут, тест покажу
avatar
Что-то как-то кисло.Я за ноябрь 7% сделал не превышая ММ >2% на все открытые сделки.Возможно у вас таймфрейм маленький.У меня рабочий Н4 и я доливаюсь по ходу удачного трейда, когда вижу потенциал хода.
Евгений Карпов, вообще ориентир по диапазону — день.
avatar
Евгений Карпов, вы путаете рабочую ТС с началом создания ТС.
Могли бы вместо того, чтобы хвастаться, поделиться подробностями.
avatar
VladMih, Паттерны работают не все, я работаю по трем-четырем.Я ориентируюсь в самом начале на фундаментал, потом смотрю по индикаторам(у меня МА, стохастик и еще несколько дополнительных для опр тренда, и набора позиций участниками) насколько перегрет рынок в общем.Дальше определяю какая из валютных пар еще не добила цели.Захожу как лимитником так и стоп ордером на пробой. _______________________________________________________Основной гвоздь всего — ММ и признание своей неправоты(обычно я признаю что я неправ когда срабатывает стоп и меняется динамика, но бывает режу лося вручную).Ну а по какой системе я захожу я не расскажу(тк эти паттерны я долго и упорно искал). Вы правильно написали: Дьявол в деталях!))
Евгений Карпов, очень похоже на то, что делаю я. И даже инструменты похожи. Только я использую то, что давно известно, поэтому почти всё рассказываю почти всем.
И делаю это совершенно спокойно, т.к. на форексе чем больше людей работают по методу, тем лучше работает метод.
avatar
И сразу же всем рассказал ))
Богатов Владислав, да этих систем в сети уйма. Все равно каждый будет что-то свое искать и использовать. ))
avatar
Фома Фомич, да, уж… Пробой хайлоу дня — секрет полишинеля.
Но дьявол кроется в деталях.
avatar
Попробуй открывать половину позиции на закреплении часовой свечки и добавлять еще половину на ретесте.
avatar
Marcello, ок. Потестю!
avatar
Попробуйте работать по скользящим.Максимум по двум.Одна например МА200(или 89 по ценам закрытия) определяет тренд на дневном графике.По второй Ма20-30 работаете на Н4 ловя откаты тем самым, сокращая свой стоп до минимальных значений.У меня МА26, МА89 по ценам закрытия и МА300 простая.Научитесь по ним работать, добавите фильтры для входа.

теги блога Фома Фомич

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн