<HELP> for explanation

Блог им. smoketrader

Рейтинг достаточности капитала банков, Н1 (16 декабря опубликована новая отчетность)

В пятницу, наконец появилась информация и на сайте ЦБР, что позволило сделать консолидированную таблицу по нормативам.

Итак, первая таблица — «Антирейтинг по Н1» — 30 банков, которые «особо близки к нарушению норматива»:

«Траст» уже практически «прописался» в верхних строчках таблицы, и вкупе с его «предложением» к клиентам «заменить вклады (депозиты) — кредитными нотами» — выглядит не очень «устойчиво» — я бы поостерегся их.

Печально видеть Промсвязь и Пробизнес в «первых» рядах. Динамика показывает, что эти банки «имеют некоторые проблемы», рекомендую не держать суммы превышающие «покрытие АСВ» (т.е. не более 700к).

Мособлбанк — открыл свой филиал в г. Грозный, возможно найдя там дополнительные активы — банк увеличил свои нормативы и переместился на несколько «позиций» вниз (что является позитивным шагом):



Следующая таблица — это банки, которые интересны участникам форума — smart-lab, которые написали названия банков, нормативы которых им интересны:



Что-то «забыл»:
ТКС (Тинькофф) — 14,67%
Восточный (Восточный экспресс) — 12,34%

Сбербанк предоставит отчетность позднее.
Альфа-банк не предоставляет отчетность по форме 135 в открытый доступ.

P.S. Собственно, для тех кто любит «все делать сам» - http://www.cbr.ru/credit/forms.asp Формы 101, 102, 134, 135.
 

Алексей, что скажешь про Банк Русский Стандарт?
avatar

D@y

D@y, ))) банк не публикует 135 форму в «открытом доступе»
Алексей Капускин, эх, жаль… )
avatar

D@y

Ваши посты всегда читаю с удовольствием. Спасибо!
Алексей, а видео все? больше не будешь делать?
Ирина Яковлева, видео для проекта ММВБ-РТС в «процессе»…
Алексей Капускин, мм, ну тогда бум ждать :)
Алексей что скажешь про Бенифит банк?
Slon55, Н1 — 12,64%
Алексей Капускин, Спасибо
Алексей Капускин, что скажешь о МИЛБАНКЕ? ))
Кстати, сам какому банку доверяешь свой кеш?
avatar

D@y

D@y, Милбанк — Н1 = 18,00%
Почти все акционеры Промсвязьбанка примут участие в допэмиссии
23.11.2011 14:56
Все действующие акционеры входящего в тридцатку крупнейших в РФ Промсвязьбанка, кроме немецкого Commerzbank, примут участие в допэмиссии банка, размещение которой должно завершиться в декабре, сообщил в среду журналистам глава банка Артем Констандян.

«Оплата должна пройти в начале декабря… В допэмиссии примут участие существующие акционеры, кроме Commerzbank», — сказал Констандян.
ЦБ в начале ноября зарегистрировал допэмиссию Промсвязьбанка общим номиналом 691 миллион рублей для увеличения уставного капитала банка на 6,6%, в настоящее время уставный капитал банка составляет 10,443 миллиарда рублей. Представители банка сообщали, что по итогам допэмиссии будет привлечено порядка 4 миллиардов рублей.
Констандян пояснил, что участие Европейского банка реконструкции и развития в допэмиссии будет пропорционально его доли в капитале, поэтому по итогам доля банка не увеличится. Соответственно, доля Commerzbank сократится, а доля мажоритарных акционеров увеличится.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (72,93%), доля немецкого Commerzbank — 15,32%, ЕБРР — 11,75%.
Констандян не согласен с мнением экспертов о том, что Промсвязьбанк испытывает острую потребность в докапитализации. «Ситуация сейчас не хуже и не лучше всего времени существования Промсвязьбанка. Наш норматив достаточности капитала колеблется в пределах от 10,5% до 11,5%», — сказал он.
Отвечая на вопрос о перспективах проведения IPO, он ответил, что сейчас «не те времена». «IPO остается нашей стратегией, и мы будем к нему готовиться», — сказал глава банка.
Чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2010 года составила 2,5 миллиарда рублей против убытка в 626 миллионов рублей в 2009 году.
Судя по официальной статистике Банка России, свои выводы ЦБ строит на том, что по итогам октября норматив достаточности капитала (Н1, отношение капитала к активам, взвешенным по уровню риска) в среднем по банковской системе снизился практически до докризисного уровня. На 1 ноября среднее значение Н1 по банковскому сектору составило 15,1%. На 1 ноября 2008 года, когда банки в полной мере ощутили на себе влияние кризиса, кредитование начало замедляться, а достаточность капитала, соответственно, расти, Н1 составлял 15,3%. К 1 января 2010 года Н1 по банковскому сектору достиг максимума в 20,9%, после чего на фоне разворачивания банками кредитования стал снижаться. В 2011 году темпы этого снижения ускорились: по итогам девяти месяцев 2011 года банки досрочно уже почти выполнили годовой прогноз ЦБ по росту кредитования в 20-25%. При этом у некоторых банков из топ-30, например «Траста», Промсвязьбанка и Банка Москвы, показатель Н1 еще летом приблизился к минимальному уровню в 10%, установленному регулятором.

Из этой тройки банков Промсвязьбанк уже одобрил допэмиссию на 4 млрд руб., Банку Москвы обещаны 100 млрд руб. от основного акционера в лице ВТБ. Впрочем, целесообразность в оперативной докапитализации видят далеко не все игроки. Банк «Траст», например, специальных действий для этого предпринимать не намерен. «Источником увеличения капитала является рекапитализация полученной прибыли»,— сообщили в пресс-службе банка. Там также отметили, что «высокое значение норматива Н1, по сути, означает, что банк работает неэффективно, для эффективной работы должно быть максимальное плечо в соотношении работающих активов к капиталу». В пресс-службе самого банка ВТБ, капитал которого в связи с приобретениями ряда игроков и растущими убытками в последнее время существенно снизился, относительно целесообразности увеличения капитала отметили лишь, что «показатели достаточности капитала банка ВТБ, Банка Москвы и ВТБ 24 (розничная дочка ВТБ) соответствуют нормам ЦБ». В большинстве банков, у которых ситуация с достаточностью капитала обстоит чуть лучше, заверили, что «все идет по бизнес-плану», прогнозы на будущее делать отказались. В частности, Н1 Райффайзенбанка в 12% на 1 ноября «соответствует среднесрочной стратегии банка в части капитала», сообщил предправления Сергей Монин.
спасибо
avatar

GTE

Алексей, спасибо тебе большое за твой рейтинг, есть предложение сделать его более глобальным(и регулярным) под эгидой этого ресурса, почему то почти уверен что Тимофей это поддержит.
Навскидку кину для для оценки «разновесов»
1 — ВТБ
2 — альфа(ну рано или поздно они предоставят инфу в паблик ?)
3 — алтайэнерго, тёмная лошадка но мне оч. любопытны их совм. проекты с ритейлом(Диксика етс..)
поэтому вдвойне инресны оценки их рисков профучастниками!!!
Просьба не принимать за провокация и т.д. мнение Алексея и др. банкиров очень важно!!!
с ожиданиями…
© wmforts/Гусев М., нет не предоставят… у меня, конечно, есть их отчетность, но не думаю, что правильно ее размещать…

Банк ВТБ — 12,67%
ВТБ 24 — 11,09%
Алтайэнерго — 11,74%

Ситибанк — 21,02%
Банк БСЖВ (Сосьете Женераль) — с июня на публикует отчетность)
Барклайс — 30,74%
Дойчебанк -23,80%
Райффайзен — 13,15%

кого еще?)))
© Гусев Михаил, по антитоп-50 есть сортировка тут www.pierate.ru/stat/n1201112.html
по тем банкам, нормативы которых публикуются на ЦБ РФ вот здесь есть отчеты www.pierate.ru/bank.html
надеюсь найдете нужную инфу
У меня есть нал в Восточном. У них H1 — 12,34%. С этими показателями нет повода для волнения. И какие показатели являются нормой по нашим банкам?
avatar

GriinAleks

GriinAleks, главное не «попасть в 10%»… хотя и «попав» нужно следить за динамикой активов/пассивов и бизнесом вцелом…
добрый день. Подскажите как можно самому это делать?
Заранее спасибо
Антон Загорулько, в экселе — данные с сайта ЦБР (в P.S. — описан раздел, нормативы — форма 135).
Спасибо, очень информативно.
Интересно про ХКФ (HomeCredit). Что скажете?
avatar

Kira625

Kira625, 17% у него Н1. Развивается потихоньку. Депозиты вполне можно там держать.
Kira625, ХКФ — 16,68%
Спасибо за интересную информацию!
avatar

SGN

c МДМ как дела? спсб. )
avatar

Mikluho

Mikluho, МДМ — 12,72%
Леш, спасибо! интересный и полезный обзор
avatar

moneymaker

moneymaker, велкамм
Алексей, благодарю! Многие будут спать теперь спокойнее, но не все)))
avatar

Malik

Алексей, благодарю что не забыли! Многие будут спать теперь спокойнее, но не все)))
Проплюсовал вам везде, где можно… хотя у вас и так этого добра хватает)))
avatar

Malik

Malik El Djebena, спасибо)))
Алексей Капускин, п.3 «Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» разве не тоже самое? Кстати, информацию по H1 ты смотришь на каждом сайте банка или вся информация есть на сайте ЦБР?
avatar

D@y

D@y, консолидированная есть на сайте ЦБР, перепроверяю также по тем, что присылают контрагенты…
Алексей Капускин, ясно, спасибо.
avatar

D@y

D@y, по Русскому Стандарту H1 = 15%, исходя из информации в вышеупомянутом мной отчете :) Отчетность выложена на сайте БРС.

PS. Правда, информация дается за последний квартал. Т.е на 01.10.11.
avatar

D@y

ИНСТРУКЦИЯ
от 16 января 2004 г. N 110-И
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ

2.2. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка:
для банков с размером собственных средств (капитала) не менее 180 млн. рублей — 10 процентов;
для банков с размером собственных средств (капитала) менее 180 млн. рублей — 11 процентов.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 – основной норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором – 10%.
всё же по альфе мне хотелось бы понять ситуёвину.
Если нельзя цифру выкладывать то хоть одним словом — он в зоне риска или нет?
А то с промсвязью у них много проектов, помнится даж банкоматы объединяли…
Спасибо, очень нужная инфа!!! Если бы раз в квартал такой обзор делался, это бы многим пригодилось.
avatar

shuric


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP