<HELP> for explanation

Блог им. CamarillaDaily

Бэктестинг на Ваш суд...


    Предлагаю на суд публики результаты бэктестинга одной системы. Хотелось бы выслушать мнения.
Система торгует 5-ти минутные свечи РИ. Сделки на закрытии свечей. Около 50-ти в день. Система реверсная со стопами.

Прооптимизированы:
1. Тайминг — 10.20-18.40.
2. Стоп в пунктах.
3. Количество свечей назад  — для определения характера рынка (система меняет условия входа и выхода, пытаясь определить пилу/микротренд)

Торговля без реинвестирования, 1 контракт
Комиссия учтена (у меня на ВТБ24 = 1 р +  1 р биржи = 2 р на сделку на контракт)
Проскальзывания не учтены (пока анализирую: smart-lab.ru/blog/28160.php)

На рисунках 2011 г. Результаты за 2007, 2008, 2009 годы — аналогичные. 2010 — хай — 100% и к концу года — почти 0.





 

Сразу скажу система не покатит, очень маленькая средняя прибыль на сделку, даже минимальное проскальзывание убьет всю прибыль, надо чтоб хотя бы 60 пунктов средняя сделка давала, и входы хотя бы в лонг по лимиткам.
avatar

churinga

churinga, Лимитки убивают несрабатыванием. А проскальзывание по времени, мне кажется можно как-то победить псевдо-высокочастотным модулем.
soniks, Ага, мог бы просто Нет профит'ом ограничиться… Какой период, стартовый?
Daks, 150?!!! Смеешься чтоль?
soniks, Поздравляю… Только 66 сделок в год — это по моему мнению не робот. Эквити есть?
Ну и как, нашел грааль?
soniks, Ну это, знаешь ли насколько наглости хватит окно WLD по иксу сжать...)))
лимитки на покупку в 99.9% срабатывают а вот на продажу когда рынок активно валится только по рынку, проскальзывания вы не победите модулем как минимум надо закладывать на проскальзывание величину спреда 15, а лучше до 10 контрактов 30 пунктов, свыше 10 то уже 40-50.
avatar

churinga

soniks, Работаешь по ней?
soniks, Кстати, никак не пойму — у всех графики от 0. У меня от стартового. Где это настроить?
CamarillaDaily, ООО… Все, нашел...)))
soniks, Все, спасибо, нашел уже…
Спасибо всем…
хороший пост… все типичные ошибки собрал…
1) ты делаешь тесты с рефинансированием… так делать нельзя по ряду причин(думай сам)… надо тестить на одном лоте…
2) нет учета проскальзывания
3) очень маленькая средняя прибыль на сделку, она должна быть не ниже 0.1-0.2% у тя в 10раз меньше…
4) а ты уверен что у тя сделки не идут по открытию рынка? у тя явно есть ситуация когда сигнал поступил на последней свече, а исполнение прошло на след день по цене открытия… Делай запрет торговли на последней свече…
вообщем имхо такое работать не будет…
5) отдельный разговор про стабильность
avatar

ves2010

ves2010, Почитал ТВОИ посты… «От ляма с реинвестированием… 2% в месяц...» Смешной ты. Зачем для этого МТС? С «ляма» 2% в месяц это 333 пункта в месяц?
soniks, убеждаюсь что кармарилла не рулит… нормально на том же периоде теста на 1ом контрате иметь норму прибыли от 500000 до 800000 пунктов с учетом проскальзываний и комиссий
soniks, кстати не факт что у тя все ок, ты на открытии запретил торговать?
1. Внимательней читайте. 1 контракт.
2. Я его победю.)))
3. Не факт.
4. Внимательней читайте. Работа 10.20-18.40. На последней свече сделка закрывается.
5.?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP