<HELP> for explanation

Блог им. trader-journal

Математика убыточных подряд дней.

Как я понимаю. Некоторым людям не очень понятен следующий момент.
Например, у трейдера имеется статистика в виде 50% прибыльных убыточных дней.
Соотношение прибыльных и убыточных дней в данном примере не важно.
Дак вот… внимание вопрос… Трейдер на рынке 50 лет...
Сколько у трейдера будет периодов за эти 50 лет, когда он получит 10 убытков подряд.

50 лет это 12500 торговых дней (250*50).
Откроем эксель…
Используем фунцию «слчис»

Справка:
Данная функция возвращает равномерно распределенное случайное вещественное число, которое большее или равно 0 и меньше 1. Новое случайное вещественное число возвращается при каждом вычислении листа.

Смысл даенной функции – это случайное число от 0 до 1.
Далее эмулируем значение 0 или 1 с 50% вероятностью.

Если СЛЧИС >0,5, то ставится 1.
Если меньше 0,5, то ставится 0.

Предположим, что 1 – это положительная сделка, а 0 – отрицательная сделка.
Дальше путем несложных манипуляций получим…
Что количество периодов, когда мы получили 10 убытков подряд будет равным примерно 11-14.

Математика убыточных подряд дней.

Математика убыточных подряд дней.

Математика убыточных подряд дней.


Точно посчитать нельзя, т.к. функция «случис» постоянно меняет случайные значения.

В среднем и достаточно грубо 1 раз в 3-4 года мы имеем 10 убыточных дней подряд.

Ну а если математически, то 2 в степени 10 = 1024, это 1024/250… тоже примерно равно 4 годам.


PS-1
Ну а 8 рабочих убыточных дней подряд)))))) 
в степени 8… равно 256… то есть грубо 1 раз в год.


PS-2
Моя доходность для особо любознательных

Доходность в % по месяцам:
янв.13   -11,5%
фев.13   -8,2%
мар.13   -34,5%
апр.13   +78,5%
май.13   +46,2%
июн.13   +11,3%
июл.13   -31,3%
авг.13     -25,9%
сент.13   +30,8%
окт.13     +6,9%
ноя.13    +39,7%
дек.13    -2,67%
янв.14    -16,31%
фев.14   +47,83%
мар.14   +10,86%
апр.14    +6,02%
май.14    +13,11%
июн.14    -20,40%
июл.14   +7,0%
авг.14     +36,9%
сент.14   -27,0%
окт.14     +135,1%
ноя.14    -2,5%
дек.14    +15,7%
янв.15    -24,1%
фев.15   -1,3%
мар.15   +49,7%
апр.15    +17,9%
май.15   -4,9%
июн.15   +1,0%
июл.15   0%
авг.15     +25,6%
сент.15   -9,66%
окт.15     +14,8%

 

Reshpekt Fund Russia, Решпектушка… я чем-то тебе лично не угодил или что? Или тебе мои семинары мешают.

Я никогда не скрывал свои просадки…
Свиридов Максим Trader-journal, я думаю,  Решпект сию сентенцию выдал про лох-трейдинг в начале пути тем, кто не понимает математику убыточных сделок.  Ну и кредо у них такое:  «слёзки не подтираем, глумимся над чужими лосями, укрепляя нервную систему несчастного…» А серии убыточных сделок — это норм почти для всех, кроме скальперов и гениев. У мну тоже в феврале 8 сессий было и в мае с октябрём тоже по 6 сессии. А в июне 2013 года — 14. Делов-то.
Вестников, Да я знаю… просто чето у него местами заскакивает разговор не в ту сторону…
20 подряд убыточных дней тоже бывает, спроси у кого хочешь, можешь у Тимофея, он ловил такую серию. 20 убыточных дней со стопом на день в 2.5% от счёта дают просадку в 50%, чтобы из неё выйти нужно заработать уже 100%. При работе с короткими стопами время работает против тебя. Вопрос вреемени и ты рано или поздно попадёшь в такое состояние рынка, который будет несколько месяцев или кварталов пилить на одном месте и ты на стопах распилишь свой депозит. Рынок меняется и если пропадают тренды то нужно менять систему и переходить на меньший сайз с большим стопом. Не возможно всегда зарабатывать по одним и тем же жёстким правилам. Даже три года это не показатель. Слить на стопах можно и на 5-й год и на 6-й. Также как и спорить с рынком. Да, я 2 года спорил и работал в пиле, и всегда зарабатывал, но на третий год спор кончился сливом депозита. Всё течёт и всё меняется. Нужно подстраиваться под рынок. Чёткая система не будет работать вечно. Ограничением риска всё равно не спасёшь свой депо, так как время работает против тебя. Как в казино, можно тупо с удвоением ставить на красное или чёрное, но я видел серии одного цвета по 30-40 раз подряд )))  Что будет от твоего депо после 20-30 убыточных дней со стопом в 2-3% в день? Если ты думаешь что такое не возможно, то это ошибка.
Василий Олейник, 
ну наконец-то!
Чтобы отбить 50% убытка по счёту, надо удвоить счёт!
Спасибо, Вася.
; р))
Василий Олейник, Тут вопрос в проценте прибыльных дней…
Свиридов Максим Trader-journal, неа )) у тебя прибыльных дней может быть 70% а убыточных всего 30% при этом в этих 30% ты рано или поздно словишь череду из 10-20-30 подряд убыточных дней. Теорию вероятности не обмануть. Я много лет работал в казино и не я один пытались математически просчитать рулетку )))
Василий Олейник, а за чем пытаться математически просчитать рулетку, если опытный крупье может вбрасывать шарик в интервал попадания 3-4  нужных чисел?! скажем с 21 по 25. 
Захар Хромов, знаю знаю )) но было интересно хоть немного сместить математику в свою сторону.
Захар Хромов, потому нужно играть на шансах
avatar

Olleg

Василий Олейник, дак ты стоп не поставил в прошлом году и все. 
Этот «камень», видимо, в мой «огород».
smart-lab.ru/blog/291098.php

: о))

Мимо.
; рь
avatar

Petrov

время рассудит
avatar

keylsd

пошел третий месяц ЛЧИ, два месяца у тебя минус, с такой торговлей высока вероятность что и третий месяц и сам ЛЧИ закончишь в минусе. Сколько за твои 5 лет «публичной» торговли было периодов с минусами в течение трех месяцев подряд?
avatar

__________

Wilson, больше 4-х… может шесть…
Свиридов Максим Trader-journal, я думаю что это плохо и с этим надо что-то делать
Wilson, Может стоит отказаться от иллюзий беспросадочной торговли))))
Свиридов Максим Trader-journal, а Герчик говорят ни разу в жизни ни один месяц в минус не закрывал
Wilson, это какие годы были?
Свиридов Максим Trader-journal, тебе годы жизни Герчика сказать? ))) Одна дата вроде как открытая пока )))
Wilson, вроде стейтменты то старые.
Свиридов Максим Trader-journal, любой стейтмент — он старый стейтмент, т.к. зарабатывание вчера не гарантирует зарабатывание завтра…
странный пост, автор торгует случайным образом или осмысленно?
avatar

trader_95

trader_95, да не, они навыками Экселя делятся
trader_95, добавил в пост… есть стейтменты на бумаге…
=слчис()
Неудачный  пример в лице Тимофея. Он лудоман.
При чем это он и сам не скрывает.
В отличии от других.
avatar

BALI

BALI, Вася тоже не скрывает
astray, остальное просто об этом не знают )))
Reshpekt Fund Russia, Расскажи про свой путь
при 20 убыт. днях с риском 2.5 % дадут просадку меньше 50 %, но близко к правде. чтоб совершить 20 убыточных дней надо(пример с депо 100 тыщ, риск 2,5 проц) со  стопом ну… ля пусть 400 п ~ 500 р 
без плеча (1 контракт) — это 2500/500 = 5 сделок т.е 100 сделок за 20 дней и все убыточные))
2 контракта — 2 сделки, 40 за 20 дней
со стопом в 300 п ( ~400р)
1 к — 6 сделок, 120 за 20 дней
2 к — 3 сделки, 60 сделок за 20 дней и все в убыток.
стоп 200 п ~ 270 р
1к — 9 сделок, 180 за 20 дней
2 к- 4 сделки, 80 за 20 дней
3к — 3 сделки, 60 за 20 дней

минимум 40 сделок с учетом 2 сделок в день и как это надо чтоб ни одной в плюс с риском хотяб 1/2  это не возможно.

avatar

Hofman

 Зря Свиридов учить начал. Сразу выбежали другие трейдеры, которые вроде зарабатывают и начинают учить и критиковать. 
avatar

Viking

Viking, ну это ж так всегда…
Свиридов Максим Trader-journal, ну я тоже не в восторге от просадок, но я давно слежу за блогом, редко видишь трейдеров, которые несколько лет зарабатывают. Помню, Тимофей тоже долго зарабатывал, а потом была пила около года и он поплыл, хотя и слил намного меньше заработанного. 
Viking, Тимофей тогда поплыл не из-за пилы… А из-за тильта… Это он просто путает теплое с мягким)))
Свиридов Максим Trader-journal, С одной стороны хорошо, что вы честно показываете доходность, не рассказываете про тысячи %. Но с другой стороны с такими результатами, не понимаю, чему вы можете научить людей.
Хитрый Бомж, Покажи где другие результаты за 3-4 года.
Viking, а чему он может научить, если он правил игры еще сам не понял? Ведь есть же чудаки на букву М, которые учат играть в рулетку…
Активный Инвестор, он зарабатывает не первый год. На рынке понимать не надо ничего, надо зарабатывать. На рынке аналитики пытаются чтото понять, на то они и аналитики. 
Viking, я вам про рынок не слова не писал. Я говорю об азартной игре по имени биржа. Садясь за стол, надо правила знать, а не только изображение и название карт…
Активный Инвестор, правила просты — ограничивать риски. Так и в тото, и в покере, и на бирже. В бизнесе точно также. 
Viking, если человек зарабатывает, то он этому не будет учить, это просто глупо
Активный Инвестор, футболисты тоже достаточно заработали, но работают же тренерами. Учат, ибо есть возможность еще один источник доходов и все) 
Viking, глупостей не надо. 
Активный Инвестор, глупостей и нет. 
Всё просто. Чтобы снизить вероятность больших просадок серией убыточных сделок и дней, нужна избирательность.  Для избирательности нужен опыт и понимание рынка (что  ко многим не приходит даже через годы)  Нужна эмоциональная стабильность чтобы пользоваться этим опытом на все 100% и контролировать риски.  Риски в системе должны быть со значительным запасом прочности.  Банальщину написал… все это знают )
avatar

alext

alext, а избирательность — это процент прибыльных сделок))))
Это все здорово конечно только знающие люди говорят, что при правильном подходе если не каждый день, то каждая неделя в плюс
Александр Соловьев, говорить можно много, главное, чтобы они зарабатывали. 
Viking, тот кто говорит, тот и зарабатывает
Александр Соловьев, этот правильный подход достижим для очень немногих.
avatar

alext

alext, и каковы же основные препятствия? Мне просто любопытно.
Reshpekt Fund Russia, не мешайте мне подтирать слёзки несчастным. Я в вашу секту садистов-эротоманов не вхожу. 
Reshpekt Fund Russia, с чего начал, на каком этапе щас. Интересно же.
У рынка есть память. Поэтому вероятность длинных серий минусовых дней не следует считать так, словно испытания независимы. Результат счета будет неправильным.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, если бы он вел позицию безотрывно, без выхода в кэш, то у рынка есть память и цена вернется или еще как. но тут новый вход и новый лось. это все-таки другое, рынок про это не знает
Vanuta, ненастная погода не знает сколько раз в день мы выходим из дома. Но каждый раз мы попадаем в ненастье.
Сам интрадейщик, если честно, то как по мне, то у вас очень большой разброс доходности. у меня в среднем 4-8% в месяц, если я соблюдаю правила ММ. Месяц, когда я показал +14%, то был момент, когда я перебрал рисков. Интересно, чем это можно объяснить (вашу ситуацию, не мою:)
avatar

sicuro

да ладно
обосрался — признай, верни бабки за семинары.
писят процентов прибыльных дней, ага. 
avatar

silentbob

Свиридов Максим Trader-journal, а зачем?
я подписан на вас ЖЖ (там ник у меня похожий): у вас счет больше моего + есть историческое подтверждение правильности своей торговли:), но вы берете большие риски; я беру меньшие, но если банально посчитать сложный процент, то уже года через 3-4 я «должен» :) зарабатывать очень прилично, если все реинвестировать.

Не пытаюсь вас ни в чем уличить и т.п. — просто интересно, пытаюсь понять...

Вы не верите, что долго сумеет выдержать профитный период в интрадее? Возможно, но тогда можно разбавить заработок менее рисковыми вещами (например, я думаю сейчас над евробондами) 
sicuro, ну возможно вы просто лучше торгуете и доходность/ риск поэтому лучше. На евробонды денег нет. И это требует Веру в доллар)))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP