<HELP> for explanation

Блог им. Astrolog

Сказочные возможности аномальных заработков (золото).

Сказочные возможности аномальных заработков регулярно будоражат умы спекулянтов всех мастей, особенно по золоту. Недаром его считают самым авантюрным инструментом — после голландских тюльпанов. В таком случае, рассмотрим некий гипотетический пример, для научно-популярного эксперимента. Хотя ничто не мешает претворить его в жизнь.

Итак, что это?

Сказочные возможности аномальных заработков (золото).

Сегодня 15.11.2015 года (вс). Старт возможной «золотой лихорадки».

Наблюдаем золотой ETF под говорящим названием «GLD».
Выбираем, допустим, опционную серию под экспирацию 15 января 2016 года.

Cмотрим по рисунку… текущая цена базового актива (GLD) = $103.59.
Совсем недавние хаи по цене около $117. Выбираем на обозначенную серию страйк = $118 Call.
Текущий bid = $0.10. Покупаем 10 лотов, затрачивая $100 + комиссия $20.

Брокер IB оценивает вероятность дохода до $118 всего на 2.5 %, и это разумно.
Если к дате экспирации цена вырастет +10 % (113.94) то вы теряете -120 usd. Из-за падающей тэты.
Если цена вырастет +20 % (124.30), то вы зарабатываете +6182 usd.
Если цена вырастет +30 % (134.66), то вы зарабатываете +16540 usd.

Кажется фантастикой, но цену ETF по 118 мы «урвать» можем… если есть АСТРО-прогноз. Во всех остальных случаях — это деньги на ветер, при вероятности убытка 97 %. Можем также рассчитать профит от «шкуры неубитого медведя» на страйк 118, и она (шкура;) значительная. Убытки строго ограничены, а прибыль… сколько даст рынок, и на том спасибо.

Этим примером я показываю, что нет ничего невозможного. Практика настоящая, все цены реальные. А надо оно вам, или жалко рисковать $100… каждому на личное усмотрение.

Подобные сделки я обязательно совершаю при наличии конкретного астро-прогноза.

astro777.com

 

118, какая это цена фьючерса будет?
avatar

Brus

Brus, это не фьючерс, а американский ETF «GLD», который зависит от цены золота на споте, аналогично на фьючерсе.
Золото? Именно сейчас?
Это вам звезды так говорят?
avatar

sergik99

sergik99, это гипотетический пример, для самообразования новичков в опционах, на примере золотой etf. А что говорят звезды — это я только своим партнерам по ДУ сообщаю. Можете тоже присоединяться: astro777.com
посмотрел на график голды — да тема гуд
avatar

ves2010

Я лучше звезды на погоны оставлю золотые…

Для сравнения характеристик, привожу пример того же инструмента, на день позже (текущая цена БА = 103.90), на 115 страйк колл, что повышает вероятность достижения профита, по сравнению с 118-ым. Покупается 5 контрактов * 0.20 = на те же 100 usd + реальная комиссия 5 usd. В табличке все понятно. Чем выше вероятность (в данном примере 5.8 %), тем меньше потенциал прибыли. Это естественно.

GLD 115 страйк

avatar

Astrolog

при достижении 115 страйка колл, в лучшем случае получаем безубыток, так как это всего ~12 %. Но если цена пойдет выше, то прибыль увеличится. Единственная радость от достижения 115, если это произойдет намного раньше 15 января, тогда, конечно… профит значительно выше при такой цене.
avatar

Astrolog

В любом случае, из табличек понятно, что выгоднее покупать более дальние, дешевые страйки, так как при одинаковой цене БА, они показывают больше прибыли. Вы сами это видите. А если цена не дойдет… то риск в обоих случаях одинаковый (100 usd + комиссия).
Впрочем, если рассматривать 10 контрактов, а не 5, то профит увеличивается в два раза, что позволяет заработать больше, чем для 118 страйка. То есть, важно сочетание цены + мани-менеджмента. Полагаю, разберетесь…

А можете не разбираться, так как торгую в проекте ДУ… самостоятельно. А вам только показываю свои знания и опыт.

avatar

Astrolog

Скажите. На один контракт какой коммис платите в IB

Просто смутило, что на 10 лотов вы отдаете 20 долларов в вашем примере.

2 доллара за лот (в одну сторону) или все таки за круг??
Serguntrader, очень  разумный вопрос. Дело в том, что на картинке показано схематичное распределение профита и убытков, хотя в целом соответствует. А вот в отношении комиссий, это зависит от того, на какой из площадок произведена реальная сделка. У IB есть функция SMART распределения заявок, то есть, брокер автоматически сам выбирает наиболее выгодную из многих предлагамых площадок, как по комиссиям, так и по ликвидности. Как видите на втором рисунке (с моим комментарием), за 5 контрактов взято 5 долл., то есть $1 за опционный контракт. Обычно выходит 0.75 доллара-1 долл. Не на круг, а по каждому контракту. И это очень дешево по сравнению со всеми остальными американскими брокерами.

более подробно по комиссиям и по форме работе с клиентами — на моем сайте astro777.com (включая ответы IB тех. поддержки).
Astrolog, Спасибо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP