escoman, но для диверсификации не обязательно, чтобы активы были с отрицательной корреляцией. Достаточно, чтобы корреляция была отлична от 1. И весьма хорошо, когда корреляция нулевая.
Но ты всегда сам можешь посчитать корреляцию инструментов, загнав их в эксель. Там есть такая функция КОРЕЛЛ. Её параметры — это два массива ячеек. Результат выводится в виде коэффициента от -1 до 1.
Вам таки нужа отрицательная или нулевая корреляция? По простому, трежери и акции ходят в противоход, а вот например, пшеница вовсе не имеет связи четкой ни с акциями, ни с другими товарами. С долларом только в долгосрочной перспективе.
Был на вэбинаре Сергея Спирина про формирование инвестиционного портфеля? :)
Вот табличка:
:)
Но ты забыл про самые главные активы с корреляцией -1. Это лонги и шорты по одному и тому же инструменту. :)
Да, разве что года через два-три…
фьюч на него — совершенно не насыщен пока ликвидностью…
:(
Серебро против ММВБ.
Доллар против золота.
Но ты всегда сам можешь посчитать корреляцию инструментов, загнав их в эксель. Там есть такая функция КОРЕЛЛ. Её параметры — это два массива ячеек. Результат выводится в виде коэффициента от -1 до 1.
Говорят, акция «Полюс Золото» является защитной бумагой, т.е. обратно скоррелированной с фондой.