<HELP> for explanation

Блог им. Daks

Отрицательная корреляция с фРТС

Кто ходит наоборот? Кроме доллар-рубль ничего в голову не лезет =(
 

индекс доллара
avatar

Konstantin

трежи американские
avatar

Gugenot

Зачем тебе отрицательная корреляция?

Был на вэбинаре Сергея Спирина про формирование инвестиционного портфеля? :)
escoman, кстати, он утверждает, что золото и серебро имеет небольшую отрицательную корреляцию с фондовым рынком.

Вот табличка:

escoman, но для диверсификации не обязательно, чтобы активы были с отрицательной корреляцией. Достаточно, чтобы корреляция была отлична от 1. И весьма хорошо, когда корреляция нулевая.
О! Вспомнил. Ещё RTSVX отрицательно коррелирован с фьючерсом РТС…
:)
avatar

Gugenot

Daks, главный вывод в том, что несвязанных активов в мире очень мало. И в этом большая проблема для тех, кто занимается инвестированием.

Но ты забыл про самые главные активы с корреляцией -1. Это лонги и шорты по одному и тому же инструменту. :)
швейцарский франк к баксу
avatar

ЁR

ЁR, т.е. наоборот
avatar

ЁR

Daks,
Да, разве что года через два-три…
фьюч на него — совершенно не насыщен пока ликвидностью…
:(
Daks, в табличке же всё есть.

Серебро против ММВБ.
Доллар против золота.

Но ты всегда сам можешь посчитать корреляцию инструментов, загнав их в эксель. Там есть такая функция КОРЕЛЛ. Её параметры — это два массива ячеек. Результат выводится в виде коэффициента от -1 до 1.
Daks, на коротком интервале многие инструменты могут отказаться обратно скоррелированными.

Говорят, акция «Полюс Золото» является защитной бумагой, т.е. обратно скоррелированной с фондой.
сокровища американские и usd index
avatar

ser

Вам таки нужа отрицательная или нулевая корреляция? По простому, трежери и акции ходят в противоход, а вот например, пшеница вовсе не имеет связи четкой ни с акциями, ни с другими товарами. С долларом только в долгосрочной перспективе.
avatar

artonikus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP