<HELP> for explanation

Блог им. BenderZ

Тест робота e-Droba на различных временных интервалах

Шура Балаганов, весь изюм в том, что ты стоишь на месте, тестируя реалтайм черный ящик, а это и есть потеря времени. Шахматисты говорят: «потеря темпа». Покажи хотя бы результаты тестера на длинном куске. Или хотя бы 2008 год.

это коммент в моем топе smart-lab.ru/blog/289782.php#comments. По «просьбе» комментатора пришлось создать этот топ, так как картинок много.
С первым предложением я согласен на 100%. Но вот последнее меня не интересует совсем. Я тестирую робота порядка 20-30 раз на различных временных периодах, находя слабые места в настройках на проблемных трендах. Интересует меня только профит-фактор и просадка. Считаю приемлимыми показатели >2 и не более 30% (хотя эта величина может показаться большой).
При положительном тесте робота можно запускать. Я не собираюсь высиживать ни год, ни два, ни три, накапливая прибыль и тем самым увеличивая форс-мажорные риски. Ежемесячный вывод прибыли — вот цель.
К тому же, если робот будет работать один-два года без вывода средств, тогда имеет смысл и лотность увеличивать. И зачем ждать тогда?
А теперь сами результаты тестов, специально только что сделал несколько, на разных временных отрезках.
Тест робота e-Droba на различных временных интервалах
Тест робота e-Droba на различных временных интервалах
Тест робота e-Droba на различных временных интервалах
Тест робота e-Droba на различных временных интервалах
Тест робота e-Droba на различных временных интервалах
Тест робота e-Droba на различных временных интервалах
Тест робота e-Droba на различных временных интервалах
ну и наконец тест-гигант с 2008 года, с моей точки зрения абсолютно бесполезный
Тест робота e-Droba на различных временных интервалах
заранее прошу прощения у тех, у кого такое вызывает рвотный рефлекс

 

VladMih  заходи, смотри, ругай :)))
Уже зашел, еще не смотрел, но ругать уже готов! ))
avatar

VladMih

Шура, пока критиковать не буду торопиться )

На то есть несколько причин. 

Исходник кинь в личку, плз.  Утрём морозу синий нос автотрейдингом! )

 

Кстати, видел эту МТС с прикрученым манименеджментом. У тебя такая версия?

avatar

VladMih

VladMih, ушел архив
moroz, ну а почему бы не раскрасить серые будни:), разбавив водку вискарем:). С-trader мне нравится, очень быстрая платформа, и пользовательские индюки и роботы есть на нее

moroz, думаю, что Шура может сказать то же самое и о вашей методе. Только это будет не разговор, а перебранка. Конструктивчика бы побольше… Это чисто по дружбе — без обид.

 

PS: вот Шура ничего и не сказал. А я сказал бы )))))

 простая, но в архиве вроде что то есть
толково… про бесполезный тест с 2008г
1 непонятно скока там средняя сделка… в %
2 имхо торговать не сможешь… ибо там докуя затяжных боковиков… я видел боковик в 8мес… счас у мя боковик с июня… тяжко шо писец
3 переоптимизация детектед  19 выйгрышей подряд против 5ти пригрышей подряд… при таком раскладе тебе надо юзать мартингейл… озолотеешь 
4 не вижу сколько баров длится сделка  
5 я бы сделал так… поменял шорт с лонгом местами и запустил бы оптимизатор… если получишь годный для торгови вариант — выкинь бота нах 
avatar

ves2010

ves2010, спс, ваше мнение мне интересно. А мартина я уже на реале тестит, подарил кому то денюшку:)))
Средняя прибыльная на всех около 17 долл, средняя убыточная около 25.
Сделки выставляются лимитниками, поэтому у меня сейчас висит 7-8 поз отложек, рынок пилит. Согласен — робот трендовый
Вы использовали наиболее быстрый, а поэтому не точный, а лишь оценочный метод тестирования «по ценам открытия». 
Поэтому у вас везде «Качество моделирования» — недоступно.
Необходимо хотя бы на коротком периоде прогнать тест «по всем тикам» и сравнить полученные данные. Они могут существенно отличаться, что определяется кодом эксперта, который может оперировать тиками.
Опять же, очень важны котировки. Лучшими считаются котировки Альпари, которые можно скачать у них, если иметь там реальный счет. 
avatar

...

Translator, OK! спс. Кажись я уже тестил все тики, то ли там жутко долго, то ли еще какой то косяк был. Попробую завтра еще разок. Тесты почему то идут только на евре нормально, фунт тухловато выходит, австралиец вообще работать отказался. канадец больше 1,03 профит-фактор не показал
Шура Балаганов, По всем тикам тестируется в разы дольше, чем по ценам открытия, но качество моделирования намного выше, особенно это критично для советников, которые работают по тикам.
avatar

...

Тесты почему то идут только на евре нормально, фунт тухловато выходит, австралиец вообще работать отказался.

Так робот изначально предназначен для Евро.

______________

Первые впечатления в тестере с визуализацией.

1. Плюсовые микро-лоссы — прикольно, конечно, но вряд ли это будет так красиво работать в реале, как в тестере. «Все тики» пока не смотрел.

2. Лоссовую часть можно улучшить — в местах, где не удаётся сразу закрыться, начинаются модификации, которые запаздывают и из-за этого их бывает до 4-х штук. Заменить все модификации (кроме первой) закрытием по рынку и все дела. Если правильно понял алгоритм, конечно.

3. Не понял по какому зигзагу работает. Вроде Зиг должен прилагаться к роботу… Если вместо него используется штатный, то от этого могут быть лишние проблемы. 

4. Я смотрел визуализацию по своему Зиг-6. Увидел «лишние» ордера (по мелким перегибам цены) — переключил на Зиг-3, но получил другие непонятки. А в настройках стоял параметр 12… Из-за этого кое-что непонятно по алгоритму.

avatar

VladMih

отличные картинки

яхту выбрал уже?

Здравствуй Коля, пока только свечной заводик присматриваю:)))
I-Am, на МТ4, поставил на на реалтайм эту неделю на демку,
smart-lab.ru/blog/289782.php

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP