<HELP> for explanation

Моя книга. Прогресс

Блин, глава книги Оценка результатов конечно оказалась непростой. Но уже почти дописал! До финала осталось совсем чуть-чуть. Капельку. 

Уже 207 вордовских страниц 10 шрифтом.
615 тыс знаков.
По объему, наверное будет, как Черный Лебедь, Талеба.

Не могу сказать, что прям сильно кайфую от написания, совсем нет, — это тяжелый труд. Но все таки данное издательству обещение для меня сейчас основная мотивация дисциплинированно писать каждый день. Так конечно очень сложно найти мотивацию писать. Представьте, Рокибит зарабатывает за день больше, чем я заработаю на книге, потратив на нее 2 года:) Да и не ясно еще, что скажет издательство

Но польза все равно есть. Очень, очень все расставляешь по полкам. Сегодня сформулировал окончательно 10 основных критериев оценки торговой системы на истории:

1. большое число сделок (>1000)
2. равномерная результативность на каждой четверти сделок
3. охват всех фаз рынка на данном инструменте
4. увеличение «ямы» системы в 2 раза
5. увеличние издержек (TC) в 1,5-2 раза
6. масштабируемость системы
7. профит-фактор > 1,5 и фактор восстановления >3
8. время восстановления
9. число оптимизируемых параметров <3
10. доходность системы >> безрисковая доходность

 
 

Блин, глава книги Оценка результатов конечно оказалась непростой

Канешн непростой. Ты же пишешь о том, чем никогда в жизни не занимался, не строил формализованное алго и не тестил на истории. Или занимался?
Reshpekt Fund Russia, делал, в достаточной степени чтобы описать все компетентно. Но если бы не опыт реальных алготрейдеров, то я бы не смог так написать, как написал в итоге
Тимофей Мартынов, сколько часов в день пишешь, и сколько в совокупности ушло на книгу.
Андрей Вячеславович (Ganesh), да сложно точно сказать, часов по 4-5 в день
Тимофей Мартынов, утром  или вечером?
Андрей Вячеславович (Ganesh), скорее вечером
Тимофей Мартынов, профитфактор должен быть >2
mihAnik, нет, больше 2.15
mihAnik, это заблуждение и я там описываю почему
Тимофей Мартынов, хорошо бы не описать, а подтвердить практически
mihAnik, да не, есть строгая логика, которая это объясняет

чисто математически 
Тимофей Мартынов, профит фактор, имхо, очень коварный параметр. Вот взял ты движение одной сделкой. Профит фактор бесконечность. Взял ты движение тыщей сделок, закрывая одну и открывая новую в то же самое время. Попадешь на серию выигрышей проигрышей. Профит фактор будет между 1 и бесконечностью. Прежде чем оценивать-сравнивать профит фактор нужно наложить ограничения на систему, которые не позволят профит фактору варьироваться в таких пределах, от 1 до бесконечности на одном и том же профите…
avatar

TovaL

Тимофей Мартынов, На рынке «компетентно=прибыльно»?

Или вы лучше рынка знаете что компетентно? :)
система которая при 1 сделке в месяц через 100 лет соответствует всем приведенным критериям — на самом деле никому не нужна)) на самом деле важны совершенно другие параметры
avatar

Vanuta

Вместо того, чтобы накатать лёгкую бульварную книженцию про свою разудалую жизнь на рынке, про РБК, про демур всяких, про трендовые свои хапки, про лосей, про Майтрейда, про ДУ, про смартлаб, про нищетрейдинг… пишешь огромный «учебник» со стандартной скучной компиляцией. Вся это херотень про системы, про риски, про сосиски и пиписки из книжки в книжку кочует.

Сожги книгу, будь Гоголем блеать!
Reshpekt Fund Russia, я хочу написать что-то действительно полезное
Тимофей Мартынов, пиши-пиши, но изначально же затея была совсем другой, мемуарно-прикольной. С чего тебя на замшелую учебно-методическую литературу потянуло одному гному известно. Она ж вся одинаковая, как под копирку, от одного оглавления засыпаешь сразу.
Reshpekt Fund Russia, нет нет. Я пишу именно то что планировал

у меня будет не так как у всех

точно говорю

даже Макс Свиридов прочитал с большим интересом 
Reshpekt Fund Russia, может фантазии нет? может начал и понял что Петросян второй рождается ну и решил в цифры уйти, чтоб никто до конца не дочитывал
Тимофей Мартынов, но гораздо интереснее с художественной составляющей… может быть в следующей книге)
Reshpekt Fund Russia, тем более от таких книг проку никакого. Подход Свиридова, Тимофея, майтрейдов и пр. «звезд» — утрируя, изложение «систем» как лучше дергать за ручку «однорукого бандита». Вот Секрет(Ветер?) мог бы написать книгу, но не напишет к сожалению, а легкую книженцию я бы купил для развлечения
Reshpekt Fund Russia, согласен, друже.Пишет очередной «учебник для топки».А опыта общения и в реале и здесь аж дух захватывает… Переписать!!!(Л.Н.Толстой «Война и мир»©)
братиш ты скоро станешь такой же легендой как Гусев, у тебя тоже будет книга)))
avatar

rockybeat

rockybeat, спасибо, утешил
Тимофей Мартынов, Рокки от тебя скрыл самое главное — у Гусева две книги.
rockybeat, ты бы чего написал!? Не обязательно книгу, можно просто пост)
Я уже у Тимофея выпрашивал, но он сказал тебе некогда… шо правда?;(
Шо то как-то мудрёно… мой мозг не воспринял… критерий один: прибыль/убыток
avatar

Nordstream

вообщем, Демуру на обложку и название какое-нибудь пикантное: «Гуру учаться у меня»… тогда успех обеспечен
avatar

Nordstream

Nordstream, по углам герчика и мурманск: в нашем деле главное не обосраться!
Reshpekt Fund Russia, уже не пишется. начал, перетрудился и слег в кащенко
Добрый человек, пишется
Андрей К, уже вылечили его?
Kaiman, да ладно давай, я бы купил… но только с автографом
Reshpekt Fund Russia, как бы не стал наш Тимофей на стезю Эллочки Людоедки. В погоне за Вандебильдтихой.
Я извеняюсь за оффтоп, но не создавать же топик отдельно… ещё забанят.
Только в России:
avatar

waldhaber

Тимофей, Вы реально считаете ахинею из перечисленных пунктов полезной информацией??? При всем уважении к писательскому труду. В конце концов, больше книжек, полезных и разных:)
avatar

iMAG

Все десять пунктов можно свести к простому — купи дешевле, продай дороже.
avatar

bolo yong

ну херня же про систему. почти по всем пунктам.
оптимизируемых параметров больше трех в любой системе. вообще в любой.  таймфрейм, вход по маркету или лимиткой, если лимиткой то где ее ставить — вот уже три оптимизируемых параметра. А мы еще даже до стоп лосса и собственно правил входа не добрались
1000 сделок? на дневке в системе с редким паттерновым событием в отдельно взятом инструменте? Многие столько не проживут чтоб дождаться 1000 сделок для «проверки». 
Равномерная результативность? такого не бывает при условии охвата всех фаз рынка.  
avatar

silentbob

silentbob, почти тоже самое снизу написал, ток потом твой коммент увидел
silentbob, 
1. про оптимизируемые параметры вы придираетесь к словам
понятно, что и сам выбор инструмента это тоже можно считать параметром. Я имею ввиду свободные параметры, которые меняются в широком диапазоне и могут быть оптимизированы
2.  есть оговорка про то, что все цифры в этих 10 пунктах приведены справочно для примера и не являются догмой.
3. про редкие события замечание совершенно правильное — эта ситуация в книге полностью описана. Я же не мог тут в 10 словах все нюансы описать:) 
4. согласен, что идеальной равномерной результативности добиться можно не всегда.
Тимофей Мартынов, как справедливо заметили некоторые читатели — надо бы практически позаниматься разработкой торговых систем для начала. И не неделю, а лет несколько.  Это к оговорке про «справочно для примера». 
Например я по образованию вроде бы радиотехник. Имея высшее образование я могу продуктивно работать с информацией и пользуясь гуглом написать статью или даже книгу о управлении металлургическим комбинатом. Я даже мог бы забухать с работниками разных цехов для того, чтоб узнать как оно на самом деле.

Но книга-то все равно будет полная херня, потому что все будет справочно, для примера. 
 Реально я даже внутри плавильного цеха не был и понятия не имею зачем нужен кокс в металлургии.

Если не придираясь к словам, то
(палю грааль)
все знают (?) что спустя примерно час от начала сессии можно здорово законтрить ртс или некоторые акции. посчитаем необходимые параметры для оптимизации
1. собственно признак того что нужно контрить — приращение от начала дня
2. стоп лосс
3. пирамидинг — тут вложено 2 параметра — количество шагов разбавления убытка и собственно через какие отрезки цены пирамидить
4. выход по таймингу и (или) тейкпрофит
уже 5 или 6 параметров для оптимизаций. А мы только-только рабочий прототип или шаблон для дальнейшей разработки создали. Который будет лишь условно-рабочим. 3 и менее параметров имеют системы, в которых много чего оптимизировано заранее и жестко зашито в условия. 
4. для отдельно взятого инструмента — практически никогда. 
 
silentbob, спасибо за ценный комментарий
Тимофей, пиши, грааль все равно никто не напишет. А любое дело, доведенное до финала, заслуживает только уважение.
Дмитрий ЕрМак, любой описанный где-то грааль перестает быть граалем на следующий день когда все начинают его использовать

грааль в правильном подходе к трейдинговому бизнесу, упорном труде и тп
Дмитрий ЕрМак, спасибо за позитивный настрой
Книгу для себя пишешь или для нас?))
avatar

Vladimir

Vladimir, для вас
Ох, вот скажите мне алготрейдеры, на многих ваших рабочих системах есть 1000 сделок на выборке? Пусть хотя бы на всей истории IS+OOS?
У меня чот ни одной…

по п.7 RF очень коварный коэф, в нем все завязано на максДД, а ДД в большинстве своем величина случайная (это как серия орлов при подбрасывании монетки). Раньше он мне оч.нравился, сейчас же смотрю на него в последнюю очередь.
Мои топ3: Шарп, ПФ и средний трейд.

Тимофей, ведь получается, что в данном случае ты пишешь, то в чем нифига не разбираешься. Создал пост на смарте пару дней назад, надергал оттуда азбучных истин и все, типа гуд, глава готова!
На практике ты это не проходил, грабельки не ловил, сплошная буллшет теория!
avatar

Chepell

Chepell, так как у Тимофея не сказано за какой срок тест, не указан таймфрейм, тестировалось ли на одном инструменте или портфеле и т.п. то можно пофантазировать что система тестировалась для портфеля из пятисот акций индекса СиПи500 за пятьдесят лет на минутках. Сделок будет значительно больше 1000 )))))
ЫЫ, бред короче, человек пишет то, в чем нифига не разбирается. Теоретик *ля!
Chepell, вы злой человек
Chepell, сливаешь наверное?
Chepell, 
1. там все про это написано (1000-условная цифра)
2. разжевано полностью почему этот показатель не самодостаточен
3. шарп и средний трейд есть в отделе «другие критерии»

последний абзац, скажу просто — вы можете быть правы, а можете ошибаться. Но вы ошибаетесь как минимум в том, что делаете выводы не имея никакой информации о предмете
Тимофей Мартынов, нет, не сливаю )
Я не злой, я справедливый! Просто в конкретной предметной области я вижу теоретическую чепуху надерганную из разных источников.

По последнему абзацу.
— Был ли хотя бы один случай когда у тебя идея воплотилась в тс с постановкой в реальную торговлю?
— Ты хоть какое-то более-менее длительное время торговал хотя бы несколько тс одновременно в автоматическом режиме?
— Решал на практике задачу выбора той или иной системы для торговли или распределения сайза по системам исходя из их расчетных показателей?
— Занимался ренкингом портфеля систем в реальном времени?
Chepell, 

ну так вы ж не имеете ответа на эти вопросы, а уже делаете суждение 
Тимофей Мартынов, ты написал что я заблуждаюсь, я задал уточняющие вопросы. В итоге ответа нет, а подтекст такой, что я типа все-равно заблуждаюсь
А сколько Рокибит зарабатывает за день?
avatar

onlyfly

onlyfly, коцмас
Тимофей Мартынов, шестизнак? приблизительно для мотивации скажи
Всегда было интересно в чем мотивация людей не торгующих профессионально в написании книги о деле в котором они ни черта не понимают? Промоушн? 'Я звезда'?
Кому сдался этот конспект пропущенный через призму кривых зеркал? Очередным задротам которые не понимают что б ещё нового схавать по теме или новичкам несведующим с чего и как начать?
Зачем засорять поле знаний очередным сгустком информации, который по сути ничего нового не привносит а только ненавязчиво предлагает собственную интерпретацию темы? Зачем вам тратить время на прочтение плюс последующую чистку собственных мозгов от очередной псевдоистины?
avatar

nbvehrfr

1. большое число сделок (>1000)
3. охват всех фаз рынка на данном инструменте//

Это не критерии оценки. По ним нельзя сделать вывод о результативности системы. Например, у меня 900 сделок, значит система швах. Это скорее требования к исходным данным,  которые будут оцениваться.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, все правильно написал.
но тут нет никакого противоречия.
там по сути нет самодостаточных критериев. Если взять любой критерий и использовать только его, то это будет некачественный тест. 
Тимофей Мартынов, я не спорю, что для оценки результативности системы нужен не один, а совокупность критериев. Я говорю, что количество сделок и охват разных фаз рынка нельзя называть критериями. Профит-фактор — это критерий. Доходность — это критерий. Время восстановления — это критерий. А количество сделок и охват разных фаз рынка — это условия, которые должны выполняться, чтобы оценка была качественной.
monte_carlo, черт, хорошо что только 3 алготрейдера прочли этот пост. А то каждый бы нашел слово, к которому можно придраться заодно блеснув своим умом))) 
Тимофей Мартынов, именно так. Я придрался к слову и блеснул умом. Если вы тоже хотите блеснуть умом, прислушайтесь к замечанию, а не обижайтесь.
monte_carlo, я потому и пишу данный пост, чтобы была возможность критически взглянуть на проблему, и несмотря что за некоторые комментарии хочется в морду дать, в них есть ценность для моего будущего читателя.
Тимофей, а ошибки и успехи собственной торговли в книге будут описаны? Как будет соотносится содержание книги с фактическими действиями?
Григорий, да есть
ох, и знатно, засрёт мозги эта книга людям)
avatar

Les Grossman

Все правильно написал. Особенно про 1000 сделок, то есть большую историю. Я однажды сделал систему на 1 фьючерсе на истории 2 мес на часовике. Она перестала работать через 3 недели у меня и я потерял всю прибыль. Про фактор восстановления тоже правильно. Меньше — 3-8 не стоит торговать. Про число оптимизируемых параметров почти правильно. Стопы добавляют еще 3-6 параметров обычно (тейк профит, трейл лосс, стоп лосс) к тем, что дают индикаторы.
avatar

SciFi

SciFi, спасибо. 
Ты первый, кто написал, что я все правильно написал:))
Хотя отчасти это тоже неправильно, потому что там оговорки нужны по каждому пункту. 
"… критерии оценки торговой системы на истории" бла блааа… всё это чушь братиш)
avatar

Neonmouse

Neonmouse, как скажешь, босс

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP