<HELP> for explanation

Блог им. Artemunak

Анализ и выводы по роботам из просадок на ЛЧИ

Анализ и выводы по роботам из просадок на ЛЧИ
investor.moex.com/trader2015/robot_Artemunak

Первый месяц торговали только роботы, причём только SI, была жуткая пила и ушёл в минус на 85 т.р. примерно.
С начала конкурса не стал писать реальную стартовую сумму, а только ГО, на тот момент оно было меньше 300тр.
Ну многие так делают чтобы проценты побольше показать, вообще это такой хитрый, и не совсем честный на мой взгляд, приём биржи. Реальные доходности победителей в несколько раз меньше, так как считаются от ГО а не от реального счёта, а у лузеров часто ГО и реальный счёт будут почти одинаковыми ;)
Соответственно показало просадку к счёту 25%, хотя для меня это было где-то 4%. Поняв что уже врятли выиграю и чтобы не позориться я увеличил стартовую, но оказалось что график не перерисовывается под новую стартовую. Ну ок.

1. Диверсификация по инструментам.
Именно после этой публичной просадки я поборол лень и добавил кучу роботов на другие тикеры, сейчас для меня кажется странным почему я не сделал этого раньше. Ну на истории SI показывало лучше цифры и я слишком понадеялся на диверсификацию по стратегиям, хотя уже давно и знал что она плохо работает. Пока другие инструменты в тестовом режиме и сишка в приоритете, но вообще надо поравномерней капитал распределить. После первого месяца на всех других инструментах есть профит, ура.

2. Маленький процент выигрышных сделок.
У большинства систем он маленький 35-50%. Как-то не очень уделял внимание этому параметру, смотрел на рекавери фактор в основном.
А зря!!!  На сайте  www.priceactionlab.com/Blog/recommended-posts/    написано почему это важно.
Процент сделок сильно влияет на устойчивость систем и риск курвфитинга, так что постепенно кучу систем придётся отбросить и переоптимизировать — выбрать процент повыше, пусть даже со снижением остальных показателей.
Там написано про 80% прибыльных сделок, это уже перебор конечно, но 45%+ думаю точно надо иметь. 

3. Слишком оптимистичный взгляд на системы с длинными просадками.
На истории все системы не граальные и могут месяцами не зарабатывать. Но некоторые смерды ждут что будет лучше чем на истории ;) и что сразу всё будет зарабатывать. Много роботов не только остановил, но и удалил ), хотя после просадки многие быстро восстановились бы. Сужу по оставшимся. Надо уметь довольствоваться маленькими процентами и годами без прибыли. Я склоняюсь постепенно к тому что все прибыльные системы так и работают, а если хочется большего то скорее всего и этого не получишь даже.

4. Слабая защита от пил и курвфитинга.
Надо больше ориентироваться на устойчивость систем чем на прибыльность. Другой вопрос в том что это сложней в сто раз и лёгких рецептов тут нет. Да и с таким подходом может оказаться что устойчивых систем у тебя вообще нет ))
В таком случае лучше и не торговать, чем торговать абы что ;)

5. Эйфория от удачи. 
Из месячной просадки роботы вышли за пару дней в плюс и даже обогнали многих выпендрёжников. Ну всё блин, теперь я гуру, ещё пару таких дней и можно писать  что все остальные лошки. Ага блин, только ни разу такие дни потом не наступали, а обычно пила )
От эйфории появилось желание поторговать вручную. Фигак, и первые ручные  сделки плюс около 20т.р.
Но потом всё как обычно, то плюс то минус, а вчера сильный минус. В итоге опять просрал вручную несколько десятков штук. И даже умудрился сбер зашортить с плечами )))  Это пипец, а над другими смеялся.  
И что самое прикольное — такой сценарий повторяется уже много раз. 
 
6. Не веду статистику по ручным сделкам. 
Возможно давно бы бросил это рукоблудие если бы увидел сколько теряю. Но каждый раз кажется что в этот раз-то я вроде стал поумней, с новой системой, и не буду больше терять. Вообщем ручной трейдинг отдельная тема конечно, вот даже хотел научить вас уму-разуму, но хорошо что подслил вовремя ) Вообщем… я решил не торговать вручную минимум год.  Не моё это. Если и продолжу то с новой системой и не раньше чем через год.

7. Жадность и недофинансирование. Основная проблема всех нищетрейдеров.  Была бы куча мио или стабильная зарплата,  делал бы свои 30% годовых роботами и в ус не дул.  А так — приходится идти на лишние риски, лудоманить и тильтовать, и в итоге даже 30% не вижу. Голь на выдумки хитра. 

 

Маленькая угадайка--это символ трендовух. А одни только трендовухи--это не гут. Кроме трендовух есть куча всего еще. 
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, например?
ЫЫ, Например--контртрендовухи :) 
anatolyutkin, против тренда, как Вася Олейник в прошлом году?
ЫЫ, Нет, не как Василий Олейник. Василий Олейник, вероятно, слишком много читал советских газет, это его и сгубило. И к торговой системе его прошлогодние изыски не имеют отношения--это просто выступление верующего (Это имхо, конечно).

Есть нормальные контртрендовые системы, которые эксплуатируют понятные принципы. На Si мне такие не известны, хотя мысли имеются. На акциях/RI такие системы есть. 
anatolyutkin, хммм… если есть контртренд, то должен был быть и тренд. Известно что величина контртренда в разы меньше тренда. Так зачем брать контртренд, да еще и угадать надо где он состоится, если можно взять тренд?
ЫЫ, У нас с вами разное понимание трендовости. В моем понимании трендовый процесс--это процесс с памятью. Причем вполне с определенной памятью--если выросло, то очередное приращение в среднем больше нуля. Соответственно, контртрендовый процесс--это тоже процесс с памятью. Если выросло, то очередное приращение в среднем меньше нуля.

Те же явно видимые тренды/контртренды, про которые говорите вы, есть и полностью беспамятном броуновском движении, на котором заработать нельзя в принципе. Соответственно, толку от этих трендов/контртрендов самих по себе, в общем, нет. 
anatolyutkin, Пусть будет с памятью, какая разница. Тренд это тренд и он больше контртренда, иначе уже контртренд станет трендом, а тренд контртрендом. Поэтому в вашем примере с памятью, тренд, по модулю обязан быть в разы больше контртренда, иначе он теряет право называться трендом. 
Реальные доходности победителей в несколько раз меньше, так как считаются от ГО а не от реального счёта, а у лузеров часто ГО и реальный счёт будут почти одинаковыми ;) //

Умник. Зачем рассказал? Ведь кто не участвовал, тот и не знал.
Вестников, ))
скажу больше, конкурс так устроен что прибыль не приводит в увеличению стартовой, типа реинвестирование ))
так что при высоком доходе разница вообще в десятки раз может быть, но почему-то многие обозреватели и фанаты… забывают об этом ;)

Бро, крутой результат. У тебя точно только интрадей? Или это прибыль от ГО? ;)
Artemunak, вообще-то — это прибыль от ГО. Результат — хороший. Но 21 сентября я, как дисциплинированный системщик со стопами, поставленными в пределах допустимых планками, огрёб открытие в минуса по полной — стопы сработали на экстремумах. Так что могло быть и лучше. Но вот теперь четыре сессии нормально попиливает. Надеюсь, что до закрытия конкурса всё же парочку ударных дней рынок даст, чтобы пила не сожрала весь профит.
Bass, да пока неплохо вроде, мой безубыток ниже 230$ )
докупать не стал, пропало арбитражное окно в 50 баксов между Китаем и Россией.
А продавать тоже не стал, жду выше.
«Маленький процент выигрышных сделок»

Само по себе это ничего не значит без указания отношения средних величин прибыли и потерь на сделку.
professor facepalm, ну многие Герчики и Резвяковы так говорят обычно. 3 к одному типа )
С другой стороны ребята www.priceactionlab.com/Blog/recommended-posts/
которые говорят про 80% тоже перегибаюат палку в свою сторону.

На самом деле сам процент тоже много значит, если интересно почему то я привёл ссылку, да и много кто ещё об этом пишет.
Тоже хотел написать про процент выигрышных сделок. На самом деле этот показатель не так уж и важен. У меня он плавает в районе 40-60 %. Я изучал этот вопрос и для себя уяснил, что самое главное — это средняя прибыль и средний убыток на сделку. Я когда искал свои граали, тоже поначалу гнался за процентами выигрыша и находил системы с 90% прибыльных сделок, но зато остальные 10% сжирали всю прибыль в 0.
А чё, реально разве доход на ЛЧИ считается от ГО? Я когда смотрел на первые места в этом конкурсе, то думал что никогда мне не быть в первой тройке. Но я считал от всего депо. А если считать от ГО, то есть варианты...

Ребята, кто на ЛЧИ, подскажите мне, сколько бы у меня был доход сейчас, если бы я участвовал в ЛЧИ ?

С начала конкурса (середина сентября) я на Si с текущими чистыми позициями в 200 000 рублей (то, что задействовано под ГО) заработал примерно ещё + 200 000 рублей. Это какой бы доход у меня там был и на каком бы месте я находился?
Дмитрий — Челябинск, сколько бы у меня был доход сейчас, если бы я участвовал в ЛЧИ ?

+100%, на 1-м месте ))) 
Хаха, отличный пост. Роботы это тяжело. Я тоже даю себе обещание не торговать вручную, после убытков. Но обычно все равно торгую через неделю-месяц. Стоит торговать чтобы понять, что стабильный тихоходных робот лучше ручного эмоционального суперслива
avatar

ПBМ

Жадность и недофинансирование. Основная проблема всех нищетрейдеров.  Была бы куча мио или стабильная зарплата,  делал бы свои 30% годовых роботами и в ус не дул.

честно говоря, это следующие заблуждение, с которым придется столкнуться и бороться.
Андрей К, да уж, от себя-то не убежишь
avatar

ПBМ

а вывод простой — не можешь петь — не пей. когда роботы построены на индикаторах, именно так и бывает. «туда сюда бараньи яйца»
avatar

silentbob

Артём, ГУД )
avatar

VladMih

… спасибо за статью...
… показалось необычным что «после этой публичной просадки я поборол лень и добавил кучу роботов на другие тикеры» — возможно это тот редкий случай когда лчи оказался полезен...
… привык считать, что алготрейдеры больше сосредоточены на внутреннем и их меньше задевает внешняя оболочка шоу, возможно исхожу из собственных ощущений, что между мной и рынком никого нет — нет толпы, нет зевак — некому показывать и доказывать кроме себя… возможно это от не очень большого опыта в данной области — мучаю своего первого робота всего месяц %-))) и откровенно рад подтверждению многим своим ощущениям и мыслям...  %-)
avatar

roan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP