<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Проба "пера"

Завтра в 15:30 состоится мой первый обучающий вебинар. Запись на него здесь

В принципе, целью этого вебинара я ставлю изложить научный взгляд на торговые алгоритмы «на пальцах» без громоздких формул и на простейших примерах. Отсюда и подзаголовок «Введение». 

Из-за объемности материала пришлось разбить его на две части — завтра будет часть ДО оптимизации торговых алгоритмов.

В планах создание полноценного обучающего курса на 8 лекций и пару практических занятий (1 квартал следующего года). Думаю, что работа над этим курсом позволит мне написать и давно запланированную книгу.

С уважением, Александр Горчаков

 

Спасибо, Александр.
С удовольствием послушаю :)
С почином!
(на Смартлабе)
avatar

Malik

интересно, спасибо!
а запись будет?
avatar

MaxStark

для тех, кто не может в 15:30, запишите видео, пожалуйста.
Евгений Александрвч,

Это вопрос к организаторам, я сам запись вести не смогу — все будет происходить на оборудовании организаторов.
А. Г., ну вы спросите организаторов можно ли сделать запись, вам это сподручнее.
С удовольствием бы посмотрел и стал вашим последователем.
Люблю математику в трейдинге.
Роботорговец,

Завтра попрошу
Спасибо
avatar

GTE

Я уже думал Александр Герчик
avatar

Richmond

rokaware, a я вот подумала, как это может быть, что человек торгует уже 3 года и на А.Г. мог подумать что это Герчик. )))
rokaware,

:)
Записался, спасибо
отличная новость, надеюсь что по окончанию вебинаров они будут в свободном доступе на смарте.
avatar

Марат

Марат Уфимский,

Я завтра об этом попрошу организаторов
А. Г., скажите, пожалуйста, про запись ничего не известно? заранее спасибо
Евгений Александрвч, спасибо
Swan,

Не совсем. Я подчеркивал, что на рынке возникают и исчезают зависимости, но предполагается, что вот эта частота возникновения и исчезновения на достаточно длительном участке прошлого, сохранится и в будущем.

А зависимость выражается через отклонение условных вероятностей от безусловных.

С уважением
Swan,

1. Конечно это гипотеза о некой стационарности, но совсем без стационарности — никуда.

2. Я не очень понял термин «функция распределение приращений падает», поэтому прокомментировать не могу. Лично я работаю не с графиками, а числовыми рядами и в них пытаюсь что-то найти, на чем можно строить торговые системы. Как Ваше утверждение выглядит в цифрах?
Swan,

Приращения логарифмов цен точно имеют не гауссово распределение с «тяжелыми хвостами». Но оно действительно чаще унимодально.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP