<HELP> for explanation

Блог им. semi

Ральф Винс на рынке форекс

Здравствуйте, друзья!
Решил обратится к вам с таким вопросом:
— у меня есть программа по расчету оптимальной доли счета на основании методики Ральфа Винса. Его методика предназначена для работы на фондовом рынке, а как её использовать на рынке форекс?
Вот сделал расчет на основании истории сделок. Торговал робот. Сейчас программа выдает результат, что я могу заключить 78 сделок с риском в каждой сделке в 1,61$ при начальном капитале 127$. Советник торгует таким образом, что все время открыта всего одна сделка. Добиться 78 одновременно открытых сделок не получится (советник торгует по евро/доллару) да и маржа не позволит открыть столько сделок. Маржу можно обеспечить уменьшив риск в каждой сделке — сам Ральф Винс рекомендует рисковать долей счета несколько меньшей от оптимального f, а вот как можно решить вопрос с количеством сделок?

Ральф Винс на рынке форекс
 

incognitus, у него есть методика управления капиталом
avatar

semi

Вы не можете использовать винсовские штучки-дрючки. Причина одна — Вы не знаете сценарный спектр. То есть не можете его знать В ПРИНЦИПЕ.

А если его не знать — то и формулы УК не помогут. С таким же успехом можно и на глазок.

А вот плюнуть на арифметику и считать только геометрию сделок и роста капитала (TWR), увеличивать математичексое ожидание, понижать дисперсию и увеличивать количество сделок при общем положительном матожидании, как это следует из ФУР (фундаментального уравнения торговли) — милости прошу.

И вообще, обе книги Винса следует ИЗУЧИТЬ!!! Там сложного ничего нет.
Иван, уверенность Ваших постов, меня как-то смущает, но осмелюсь спросить.

Я всегда полагал, что основу этих теорий составляет случайный характер « игры » и собственно суть теорий сводиться лишь к тому, что начиная с определенного объема ставки (более 20% от суммы счета ) риск проиграть превосходит риски получить прибыль.

Если это так, то зачем В ПРИНЦИПЕ знать « сценарный спектр » и что значат эти умные слова...?!
cerenc,
«основу этих теорий составляет случайный характер « игры »»

«начиная с определенного объема ставки (более 20% от суммы счета ) риск проиграть превосходит риски получить прибыль»


   Вот с этим я согласен на сто процентов. Вы АБСОЛЮТНО правы!!!

    Добавлю вот ещё что. Лет десять назад я тоже увлекался расчётами систем и поисками ф оптимального по Винсу. Прогонял тесты на исторических данных и получал за несколько лет TWR, ну, к примеру, 5E+18. По формулам — всё гладко и логично. Я считал сутками и нашёл грааль. Игра сделана, подумал я.
    К сожалению, в реале такое не удалось… :)

   И ещё — за десятилетие экспериментов я сократил свой месячный риск с 25 процентов до пяти процентов. Вот теперь геометрия потихонечку заработала. Нет катастрофических просадок — убытки легко отыгрываются.

   В целом же, по моему скромному, Вы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО правильно делаете, что производите такие расчёты и начинаете ручками ощущать влияние размера ставки на геометрию капитала.
Русский Иван,
В целом же, по моему скромному, Вы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО правильно делаете, что производите такие расчёты и начинаете ручками ощущать влияние размера ставки на геометрию капитала.

Ну на осмысления необходимости этого до практического использованая ушло лет 10
cerenc, да, очень логично. Это путь мышления трейдера.
Русский Иван,

Да, это дольше чем первоначально кажется и хотелось бы
cerenc, самое главное, пробуйте и считайте. Уход вправо от ф оптимального, сами понимаете, ведёт к краху. Так что не перебирайте.
А то у меня в расчётах некоторых МТС ф оптимальное доходило до 0,82. Ужас, если так начать торговать :)
   САМОЕ ГЛАВНОЕ!

   Простите, что не ответил на интересующие Вас вопросы.

«методика предназначена для работы на фондовом рынке, а как её использовать на рынке форекс?»


   Абсолютно точно так же. Смотрите результаты сгенерированных сделок (например, +25 п.п, -13 п.п., -17 п.п., +44 п.п и так далее), заносите в табличку и получаете все параметры, вплоть до средней геометрической сделки и ф оптимального… Чистая математика.
   Далее, например, в зависимости от стопа в конкретной сделке, принимаете свой максимальный убыток — ПО НЕЙ, ПО НОВОЙ, В КОТОРУЮ ТОЛЬКО ВХОДИТЕ, принимаете максимально возможный убыток, равный двум процентам (например). Если торгуете с плечом = 1. так вот ф оптимальное покажет, какое плечо поможет Вам максимизировать Ваш TWR.То есть во сколько раз вы можете превысить эти условные два процента риска.

«Сейчас программа выдает результат, что я могу заключить 78 сделок»


   Прошу прощения, но это не 78 сделок. Это 78 контрактов в одной сделке. Объём сделки. Так что не надо открывать ОДНОВРЕМЕННО 78 сделок. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Формулы Винса работают для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ряда сделок. Иначе никакой геометрии не получится.

   Если будут вопросы, пишите. С уважением, Иван.

 
Русский Иван, спасибо вам за комментарии. Я вроди бы все понял, но не до конца. К примеру завтра я хочу открыть сделку на покупку по евро/доллару с риском в 50 пунктов. Какой суммой я могу рискнуть, согласно расчетов представленных выше?
Или как мне её определить?
avatar

semi

И ещё один важный совет — считайте всю историю сделок в единичных рисках. Поясню, что имею ввиду сказать.
Открываете лонг по евро-доллар. Открытие = 1,1050. Стоп = 1,1020.
Принимаете единичный риск R1 = 30 п.п (1,1050-1,1020).
Закрытие по стопу будет означать результат сделки = -1.
Закрылись по профиту на 1,1120 — Вы выиграли 70 п.п.
Результат сделки = +2,33 ( то есть 70 п.п. / 30 п.п.)

Пойдёт ряд сделок: -1, +2,33, -1, +0,75, +4,16, -1.
Самое главное, что наиболее часто встречающаяся убыточная сделка должна быть в вашем ряду -1.

Но будут и сделки типа -3. Что значит — это значит, что Ваш стоп прошит, биржа не работиала, гэп на открытии и т.п.

Вот это -3 и берите в качестве максимально возможного убытка в формулах Винса. Это он и имеет ввиду.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP