<HELP> for explanation

johnny

тимофей вещает по рбк

что экспирация фьючей на акции прошла и после в 5 часов вечера всё ё-нулось
типа натягивали на неё
я с фьючами на акции не работаю
был уверен что экспирируется по цене закрытия (расчетной цене вечернего расчетного периода или как его)
кто в теме уточните плиз
 

после 5 вечера сипа упала на 20 пунктов и нефть на 2 доллара.
так что…
Иван Кузьмич, пардон, сипа на 10 пунктов
Я с фьючами на акции тоже не работаю… Вечно с ними такое как сегодня…
avatar

XoXoL-T

блин, я точно знаю, что экспирация фуча проходит до 3-4 вечера
Тимофей Мартынов, это фьюч на индекс, а фьюч на акции вроде по закрытию
johnny, все верно
Тимофей Мартынов,
Спецификация фьюча на газ:
5. Обязательство по поставке
5.1. Покупатель обязан купить Акции в количестве, определяемом в соответствии с Правилами клиринга, путем заключения сделки в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+4 по Расчетной цене, определенной по итогам вечернего Расчетного периода последнего дня заключения Контракта, в порядке и сроки, установленные Спецификацией, Правилами торговли, Правилами торговли на рынке акций и Правилами клиринга.
5.2. Продавец обязан продать Акции в количестве, определяемом в соответствии с Правилами клиринга, путем заключения сделки в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+4 по Расчетной цене, определенной по итогам вечернего Расчетного периода последнего дня заключения Контракта, в порядке и сроки, установленные Спецификацией, Правилами торговли, Правилами торговли на рынке акций и Правилами клиринга.
5.3. Исполнение Обязательства по поставке производится в день исполнения Контракта.

методика определения расчетной цены срочных контрактов:
9. Определение Расчетной цены фьючерсного контракта, по которому в течение Расчетного периода в Реестре сделок были зарегистрированы безадресные сделки.
9.1. Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене последней безадресной сделки, кроме случаев, предусмотренных пунктами 9.2-9.3 настоящей методики.
9.2. Если на момент окончания Расчетного периода цена лучшей Активной заявки на покупку, зарегистрированной в Реестре заявок, оказалась выше цены последней безадресной сделки или цена лучшей Активной заявки на продажу, зарегистрированной в Реестре заявок, оказалась ниже цены последней безадресной сделки, Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене данной Активной заявки.
9.3. Если в течение Расчетного периода увеличивался лимит колебаний цены сделки и отклонение Расчетной цены фьючерсного контракта, определенной согласно настоящей методики, от Расчетной цены фьючерсного контракта предыдущего Расчетного периода (начальной расчетной цены) превышает установленный на начало данного Расчетного периода лимит колебаний цены сделки, то Расчетной ценой фьючерсного контракта данного Расчетного периода признается значение верхнего (если определенная согласно настоящей методики Расчетная ценафьючерсного контракта выше верхнего лимита колебания цены сделки) или нижнего (если определенная согласно настоящей методики Расчетная цена фьючерсного контракта ниже нижнего лимита колебания цены сделки) лимита колебания цены сделки, установленного на начало данного Расчетного периода для этого фьючерсного контракта.
Тимофей Мартынов, это на фьючерс индекс РТС, он расчетный.
мда, Тифомей, я в шоке
avatar

Chucha

кстати бан за мат 2 дня
Тимофей

ну стыдоба то какая(((
хоть спецификацию контрактов бы читал…

впрочем у нас все аналитики такие((
avatar

mitrych


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP