<HELP> for explanation

Разговоры о трейдинге №18. Каков ваш торговый план?

Вопрос неалготрейдерам, а тем, кто торгует руками. 
У вас есть какой-то план в торговле?
То есть какая-то четкая инструкция, которая регламентирует ваши действия или диапазон ваших действий...
Расскажите пожалуйста о вашем торговом плане
 

инструкции могут быть по риск менеджменту… по входам это миллион вводных. графики, новости и эмоциональный фон
avatar

StockChart.ru

Не могу удержаться, Тимофей.
Руками — это как?
Наверное все-таки имелось ввиду бессистемно. По j-чуйке.
Потому что если руки понимаются только в качестве исполнительного механизма, то никакой разницы нет. Только в качестве исполнения.
Николай Скриган, наверное автор имел ввиду способ ввода заявки и выхода по стопу профиту т.е. — робот торгует или человек (торговля руками)
у меня просто:
есть уровни (иногда каналы еще) и есть «система» (набор индюков). ПРи подходе к уровню смотрю что показывают индюки — есть по ним сигнал есть — я вхожу от уровня. если нет — пропускаю уровень и жду следующий. ну и стопы на всякий случай :-))
Атрейдес, а где стопы?
avatar

Igr

Igr, 150-200 пунктов от входа по ри и си
Атрейдес, то есть фиксированный размер? почему именно 150-200?
avatar

Igr

Igr, а сколько надо? :-) я суть вопроса не понимаю… ну ставлю так, какие проблемы? в зависимости от ситуации я могу вместо стопа и добавиться а где то вообще закрыться в бу. это так сказать усредненные правила :-)
Атрейдес, понятно
avatar

Igr

если есть четкая инструкция торговать руками какой смысл. тогда это надо передать программе
avatar

StockChart.ru

Ru-Ticker.com, не все моменты можно передать программе. опыт решает, а робот может жутко тупить
Timik88, а какие моменты нельзя передать? Можно пример?... Какие ситуации трудно описать программно? (кроме фундаментала и новостей)
Просто я задумывалась как-то… и дошла до мысли что любую ситуацию легко можно описать программно, если она четко формализована.
avatar

Lika

Тимофей, расскажи о своей. Твои успехи на ЛЧИ радуют.
avatar

Henry

Каждый день делать нищетрейдерский полтишок
Александр Муханчиков, ((((
не дразнись со своим полтишком там
Тимофей Мартынов, я считаю что это немного и не повод для для того, чтоб ты дразнился
Александр Муханчиков, нет-нет, чей-то полтишок в день стабильный — это мне ножом по сердцу!
Тимофей Мартынов, я раньше смотрел и читал fenix-fx и не полосовал себя ножом по сердцу, а работал и стремился!
Александр Муханчиков, по полтишку в день это не нищетрейдинг это уже в конце месяца уровень ЗП выше среднего уровня манагера в крупной компании -))

При условии что КАЖДЫЙ день полтишок ....-)
RTS_TRADER, ну так-то да, не спорю. но стремиться и расти надо дальше. мне проще это делать, когда говорю себе что я в самом начале пути. при этом я осознаю путь, который уже проделан.
Александр Муханчиков, а полтишок — это сколько?
$50 или 50кРуб или 0.5% или $50К?

Сейчас времена такие, что по всякому может быть.
Spekyl, что достаете человека, сказано, 50 рублей в день. У меня поболе будет, 150-200.
Александр Муханчиков, эт на какой депозит, если не секрет?
Включаю рбк онлайн и повторяю за ними, там такие специалисты, живу с рынка онлайн на РБК :)))
avatar

MadTrade

Общение с Рокибитом смотрю очень позитивно влияет на Тимофея… не только в торговле но и на темы топиков -)))
avatar

RTS_TRADER

RTS_TRADER, это я книгу пишу
Тимофей, запрети писать этому персонажу. Он новичков сильно путает, он же 90% бреда пишет
smart-lab.ru/blog/288437.php
покупаю дорого, продаю дешево
да, забыл, еще усредняюсь и переворачиваюсь!
зачем интересуешся?
или забыл одно из правил биржы.
avatar

vvs1941

У меня есть торговый план до 3 декабря, солить EURUSD на росте, с объемом 0,25% вход + 0,25% усреднение, с фиксингом профита по первой поддержке. Решения о месте входа принимаются при анализе сопротивлений ТА + ожидания + коньюнктура. Если коньюнктуры нет, тогда Забор.
Работает такая система без сбоев, пока без :-)
вот так по крохам, хозяин (Тим. Мартынов) и собирает свою торговую машину, которая в следствии рвет и Василиев и Мурмансков и Свиридовых…
Захар Хромов, сам Тимофей поначалу тоже в минусах был на ЛЧИ, говоря о своей безсистемной торговле. Это в последнее время разогнался! Видимо что-то нащупал или кто подсказал! Колись, Тимофей, что поспособствовало твоей плюсовой стабильной торговле в последнее время?
Trend is my friend, я поменял полностью торговую систему
Тимофей, опишешь в книге?
ТСна листке А4, расписана от входа до сопровождения :)
План простой, на всю котлету и алха. 50 на 50. И никаких стопов.
Все это во многом это коммерческая тайна — ответы на такие вопросы.
Вечером выбираю активы — которые собираюсь завтра торговать — смотрю вероятности движения. Вижу высокую вероятность — по факторной модели.
Потом выбираю точку входа — при пробое какого уровня входить буду и где стоп.
Каждый этап шлифую — чтобы повысить вероятность с помощью паттернов и 3-4 критерия входа с 55% вероятностю — в сумме мне дают под 80% вероятность.
как-то так.
Нечаев Константин,

Олег Ельцов, нет
Нечаев Константин,

Олег Ельцов, план точно есть!
Покупаю ручками, и когда мне нравится цена, и где потенциал желательно не меньше 30 %. Без всяких стопов.
ИХМО Стопы-это 90 % слитых депозитов, как показывает статистика, и упорно продолжают учить, что стопы-ваш парашут (только почему то большинство сливают. Раз сливают, значит не тому учат)
Черная вдова (Леди Джей), Сливают, не держат прибыль) Когда Цена доходит до стопа, то товарищи его начинают еще и отодвигать

Что стопы это парашУт, так это точно для большинства долгий и упорный слив)) Без стопа, Раз и отмучился:D
Черная вдова (Леди Джей),

06 февраля 2011, 23:16|asf-tradeХ | Ж | Печать

«…Есть формула M = X*k – Y*n

где:

X — средняя прибыль в сделке
k — количество прибыльных сделок
Y — средний убыток в сделке
n — количество убыточных сделок… "

Бла бла бла...

Итак, во-первых — что же это за формула? Это формула упрощено показывает матожидание вашей торговли. У вас даже может не быть системы как таковой, но прикинуть матожидание вы можете просто на исторических данных, и увидеть к чему вы идете. Если оно отрицательно, значит вы сливаете депозит. Это факт.

Далее, как обычно учат решать эту проблему? Нам говорят X должно быть равно 2*Y, а лучше 3*Y, и тогда при соотношении k и n даже 40%/60% все будет в ажуре. Единственный нюанс, это как вычислить это самое Y так, чтобы не более, чем 60% заканчивалось стоп-лоссом, а остальные 40% давали заработать 2*Y, или 3*Y. Самое забавное, что именно здесь подразумевается УМЕНИЕ ТРЕЙДЕРА войти так, чтобы движение в сторону профита было в 40% сделок сильнее, чем в сторону убытка. А это 2 сделки из 5. То есть, ВХОДЫ должны быть очень точными.


Далее, допустим у Вас M>0. Достаточно ли этого, чтобы получать профит? Нет. Надо учесть комиссии на сделку, которые вы платите БРОКЕРУ, БИРЖЕ, а также ввиде проскальзываний и стоимости денег в том или ином виде. Не говоря про накладные расходы. То есть реально надо чтобы M=X*k – Y*n-C (косты на сделку) было больше 0. Только тогда у вас есть шанс на профит.

Подгоним типовую цифру в 2% потерь по сделке, и получается что все плечевики должны учитывать 1% стоп в случае плеча 1 к 1 (в сбербанке это 1 рубль — некислая точность входа должны быть), а на РИ с 10 плечом мы доходим до 0.2% (привет Тимофею с его 0.3%, видимо его плечо чуть ниже чем 1 к 10). Что такое 0.2-0.3% на Ри? 190.000 пунктов беру за ориентир, значит стоп в 380 пунктов это 0.2%. А профит должен быть 760 пунктов.

Идем дальше — допустим вы ловите 3 сделки в минус по такой системе с 10 плечом, и теряете 6% счета — магическая цифра для остановки по правилу 6% расписанному во всех учебниках. Что делать? Можно ли дальше торговать, ведь вполне возможно, что следующая сделка как раз профитная? Или надо останавливаться, ведь поставив стоп на 380 пунктов мы обрекаем себя на его снятие, и потом цена идет к нашим целям?

Сколько раз я слышал эти вопросы… :)

Подумайте, и вы поймете, что магическая формула которая якобы должна дать профит, на самом деле большинством применяется только для того, чтобы СЛИВАТЬ. И именно это она привносит в торговлю огромного кол-ва трейдеров — СИСТЕМУ СЛИВА. Эта формула сама по себе способна привести вас только к сливу, если вы не понимаете как рассчитывать СТОП для данного инструмента так, чтобы его не снесло ШУМОМ. Далее, надо иметь жесточайшее правило входа если ваш стоп сняли и тут же пошли в обратную сторону. Далее, надо понимать как определять потенциал движения цены в вашу сторону, и как защищать бумажную прибыль — без этого все ваши чудесные X профита в размере 2Y и 3Y, все равно станут убытками, или микропрофитами. А реальное движение в 5 или даже 10Y вы удержать не сможете.

Зачем все это написал? Выкиньте нафиг эту формулу из головы — она фуфло и только мешает вам. :)
Astronomer, спасибо за развернутый комментарий.
руками иногда попровляю индюк рынок ходит поразному
мой торговый план одна строчка печатного текста, надо бы алгоритмизировать, но не умею учиться лень, да и времени отнимает не много, а зависимость зырить на котировки всеравно есть.
avatar

Elverus

Судя по результатам моей торговли за последнее время, торгую я уже не руками, а ногами
Моя система проста, каждый месяц (15 числа) после экспирации — задаю себе несколько вопросов.
Пример этого месяца:
1. Верю ли я, что РТС вырастет на 10%
2. Верю ли я что РТС упадет на 10%
3. Какой суммой я готов рискнуть чтобы взять часть из этих 10%
4. Выбираю наиболее удобный страйк (опционы)
5. Выбираю стратегию вхождения (сразу/по частям)

Вот и все.
Результативность данного алгоритма проста: могу терять 2,3,4 периода, но один период я беру эти 10%, и этим периодом перекрываю все убытки прошлых периодов и еще хватает чтобы обеспечить 20-30 последующих периодов.
Не трудно высчитать что годовой результат будет положителен.

avatar

Артем

наСи утром в момент открытия после первой свечи на 5м пробой в любую сторону на все депо 150-200п, не более и все до утра следующего дня свободен,10минут работы каждый день, депо от 100000р
avatar

MasterDm

есть. нужен первый вход по фракталу на спящем аллигаторе (день).
так план простой план на каждый день не про и ба ст ся
avatar

venichek

Торгую NYSE. До торгов делаю большой рисёч и отбираю стаки с идеей, на каждую акцию свой план «если то». Всё записываю в тетрадь, ставлю аллерты.
avatar

Republic

не можете закончить главу в своей книге:)?
avatar

iuiu

В период тестов выведена эмпирическим путем прибыль за рабочую неделю за месяц.

По итогам реальных торгов эта цифра постоянно сверяется на предмет отклонения для принятия незамедлительных действий по корректировке(отказе) торговой системы.

Изменения рынка при этом также учтены.
Тимофей, вопрос к тебе не по теме может...
текущий результат на лчи случаен или это все таки твоя победа над собственной дисциплиной и ты четко следуешь системе?
avatar

dmitry m1xman

Торговля идей NYSE, составленных после анализа компаний, новостей, и личного опыта с конкретной бумагой

smart-lab.ru/blog/288294.php
план есть
avatar

D.D. Trader

smart-lab.ru/blog/287949.php мой торговый план на неделю.
у меня несколько торговых планов: один из них выглядит примерно так:

по скользящим средним определяю рынок, бычий или медвежий...
в зависимости от закрытия предыдущего дня и открытия к средней
и/или волатильности предыдущего дня — определяю вероятное движения дня...

все тестирую на истории за последние 5-10 лет… и определяю по календарным дням движение рынка в прошлом...
средние стопы, средние и максимально возможные тэйки...

В итоге получаю к примеру следующие сигналы для бычьего рынка:

Понедельник, Четверг, Пятница — лонг, Вторник, Среда — шорт
с оптимальными стопами и тэйками… все считается в Excel...

Стратегия для ленивых… вероятность не большая 60/65:40/35
avatar

Мр.Дакс

Target,

выхлоп есть на дистанции примерно в квартал/месяц, но не большой, и недельная просадка может достигать до 10%, конечно же в зависимости от риск / доходности. поэкспериментируйте в экселе, вашей креативности там нет предела...

главное следовать тем стопам и тэйкам, которые были просчитаны по истории и не лудоманить… шаг в сторону -> и стратегия будет сливать…
GMtrader, у меня иначе. Вторник — лонг, банки деньги получают у ЦБ. Четверг — раньше был шорт, сейчас часто не прокатывает.
Пн, Ср, пт — дни разводов — кукл разводит нас в боковике.
Анатолий Иванов, это я к примеру написал )))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP