<HELP> for explanation

Блог им. Artemunak

Регулярная переоптимизация под последние данные?

Шалом алгонафты.
Наткнулся на интересный топик 
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=74159#Post74159

что-то не сохраняется нормально ссылка, чтобы перейти не надо кликать — надо скопипастить и вставить в браузер.
тема из раздела Беседка\Бытует мнение… (оптимизация)


Кто-то из местных авторитетов может что добавить по этому поводу?
Моё мнение что как есть тренды\моментум (скорее они есть чем их нет), так и есть тренды\моментум у систем, и соответсвенно это может иметь смысл.  Но у самого пока руки не дошли проверить.
 

Смотря что оптимизировать. Если длину окна расчета какого-нибудь индикатора в одной системе, то это имеет смысл при условии, что новые данные добавляются, а старые отбрасываются. А если на этом основан выбор между принципиально разными системами, то можно получить обратный эффект.
avatar

А. Г.

А. Г., скорее всего это и подразумевается. Что-то вроде скользящего окна.
Marcello, чем скользящее окно лучше выборочного тестирования разных участков рынка?
Лично я не оптимизирую ботов, я сделал бота, с 2006 года прогнал, и только риск параметры и модули рискменеджмента под последние данные подгоняю) а точнее под последние пол года-год.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, мой первый бот прекрасно чувствует себя последние несколько лет (особенно 2 последних года и неплохо последние 7 лет, м15), а на более глубокой истории «ни о чём», хотя и не полное сливалово. Проанализировав причины, понял, что дело не в длинне тестового периода, а в присутствии в нём разных типов рынка.
У вас на 2 года больше…
Вата и бессмысленная трата ресурсов.
avatar

bstone

как-то быстро все прочитали.
а там ведь ещё ссылка в конце на интервью с трейдерами которые делают переоптимизацию и заняли какие-то места призовые, хотя я и сам не читал полностью )

да, речь идёт об изменении периодов индикаторов.
То что «в этом может быть смысл» это итак понятно, хотелось бы больше деталей и опыта.
avatar

Artemunak

Artemunak, не может тут быть никакого всеобъемлющего опыта, т.к. для разных типов систем при оптимизации нужны разные подходы. Те, кто «гурит» по этой теме, возможно правы, но только в рамках того, что они сами испытали.
Людей, которые одинаково хорошо владеют всеми методами трейдинга от пипсовки до инвестирования, я не встречал даже среди трейдеров.

И уж тем более сомневаюсь в наличии таковых среди программистов, больше всего грешащих обобщениями по вопросам оптимизации.
VladMih, ну просто это одна из самых очевидных идей. По древности сравнима разве что с «как отделить тренд от флета». Странно что её ещё не обмусолили. Странно что нигде в инете я не видел положительных результатов от регулярной переоптимизации, хоть для какой-то одной системы, хотя вроде много чего читаю. Где-то ведь должны быть такие исследования.
Artemunak, я не противник переоптимизации. Своего «первенца» думаю так и использовать.
Чуток его «подрихтую», потом оптимизирую по последним данным и в бой. Отлично зная его особенности, при первых признаках выхода за пределы допустимых результатов подкручу и опять вперед. И даже ничего исследовать не буду )
А что теряем? Ни че го.
В то, что он резко уйдет в слив, я не верю. )
Рынки меняются постоянно, но не меняются каждый день кардинально.

А вот насчет исследований и глобальных обобщений я написал в предыдущем комменте. Даже если кто и сделал их (ЧАСТИЧНО), зачем ему об этом трубить? Рубит себе бабло и пофиг ему смартлабики )

Для остальных же переоптимизация такой же смертный грех, как торговля на Форексе )))
Маялся я этим делом когда-то, грааля в этом не нашел. ТС или работает, или нет. А если работает на одних параметрах и периоде, а потом начинает сливать, я такой ТС денег доверять не хочу.
avatar

Rucobor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP