<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Деньги любят тишину?...

Деньги любят тишину?... 

«Деньги любят тишину». Эти слова обычно приводят публичные трейдеры после очередного публичного облома в оправдание оного некими высшими силами.
Доля рациональности в этом есть. Публичная торговля и желание быть всегда правым играют свою роль в психологическом настрое и не могут не сказаться на результатах, заставляя принимать повышенные риски при неудачах.

Любая жизненная ситуация только на 10% определяется объективными факторами и на 90% нашим к ней отношением. Поэтому последний бомж может быть счастлив в этом мире, а богатейшие люди мира могут кончать самоубийством из-за жизненной неудовлетворенности (был в прошлом веке такой случай с наследником владельца концерна «Фиат»).

Так вот об отношении.
Не секрет, что на русскоязычных трейдерских (и не только трейдерских) интернет-ресурсах процветает очень ревностное отношение к успехам соседа и коллеги. В чем тут причина, особенности национальной психологии (традиция русской крестьянской общины — пустить зажиточному соседу красного петуха под крышу) или невозможность добиться ясности в собственной торговле, которая так и остается вещью в себе после долгих лет занятий, разбираться не будем. Но что-есть, то есть.

Психологическое давление коллектива на неокрепшую личность, особенно если эта личность позволяет себе такие слабости, как публичные понты, желание быть всегда правым и непризнание собственных ошибок, способно полностью сломать субъекта общественного внимания и заставить его делать все что угодно.
Но никакого сакрального смысла и никаких проявлений внешних высших сил в этом нет. Также как и в сомнениях на счет морально-этической стороны трейдинга. Забивать себе голову еще и этой чушью — последнее дело. Очередные шаманские пляски с бубном и камланием по поводу ожидаемого успеха.

Сказанное не исключает, того факта, что излишняя болтливость делу все-таки мешает. Но именно по рациональным причинам, указанным выше по тексту, а не вследствие влияния неких мистических сил.

А теперь буду сам себе противоречить.
Суеверия суевериями, но все-таки определенные ритуалы и правила работают. А раз так, то почему бы этим не воспользоваться, не сходить лишних раз в церковь. Не пожертвовать на благотворительные цели, не подать нищему?

Разберемся, почему работают.
Одной из основных целей восточных духовных практик является остановка внутреннего диалога, что позволяет достичь просветления и увидеть мир в его истинном свете за счет выключения предвзятых суждений. Средством достижения этого состояния является медитация, выключающая центры возбуждения в головном мозге.

Аналогичные цели, не всегда ясно осознаваемые, скрыты и в глубине других культурных и религиозных традиций, независимо от того, где эти традиции возникли и развивались.
Что такое молитва, как не своего рода медитация. И от того, на сколько человек погружен в этот процесс, зависит и его (процесса) результативность, степень очистки мозга от различного информационного мусора, снятие информационных блоков на пути правильной оценки жизненной ситуации.

Т.е. если человек искренне убежден, что определенные ритуальные действия ему помогут, то выполняя эти действия он тем самым снимает навязанные извне информационные блоки в своем сознании, избавляется о внешнего влияния и негативной зависимости от окружающего социума и действительно улучшает свою жизненную ситуацию.
Так что по вере вашей да воздастся вам. А как чистить мозг, медитацией, молитвой, плясками с бубном, благотворительностью  и т.п. — дело каждого конкретного индивидуума.

А в чем секрет правила «Деньги любят тишину»?
Да в том, что не надо себя приводить в порядок после внешней информационной атаки. В режиме «Деньги любят тишину» мы просто изолированы от неблагоприятных внешних воздействий, т.е. соблюдаем определенную личную гигиену. Ведь если в тебя не бросают постоянно грязь, то нет необходимости каждые 5 минут принимать душ.

=================================

Теперь о делах наших скорбных.

Проблему одновременной работы на рынке с портфелем инструментов успешно решил. Не было там никакой проблемы — была зашоренность взгляда на ситуацию.
Но возникла другая проблема — торговля портфелем смешала адаптивный ММ, т.е. прибыли или убытки, полученные по одному инструменту, меняют правила работы для всего портфеля. Плохо это или хорошо еще не разобрался, но на всякий случай возвратился к фиксированному процентному риску и продолжу размышлять, как выйти из ситуации.

Робот еще немножко сделал денех и сделает еще, если оправдаются его намерения. Или потеряет, если реализуются мои сомнения. Лишний раз подтверждается тот фактор, что человек, в отличие от рациональной железки, склонен к суете и совершению ошибок. Но я со своими сомнениями сижу пока в сторонке.

Мониторинг торгового счета:
Деньги любят тишину?...


Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

График — реальный счет или тест на истории?
avatar

AntiTrader

AntiTrader, это не график — это баннер мониторинга он-лайн. Демо.
Увидел, интересно. Особенно цветные графики с волнами. А как отдельные волны получаются? Фильтр — МА (скользящее среднее, модификации), цифровой типа баттерворта? Волны ортогональны? Разложение по волнам единственное?
avatar

AntiTrader

AntiTrader, фильтр любой, возможных разложений бесконечное множество. В качестве базовых точек я использую волны дневного и недельного цикла с соотношением центральных частот 5, в статьях это описано (в торговой неделе 5 рабочих дней). Остальные — вверх и вниз равномерно по логарифмической шкале частот (кратность тоже 5).
Но это не исключает любую другую шкалу. Рынку без разницы, какими линейками мы будем мерить его движение, главное чтобы наш инструмент и наши действия соответствовали друг другу.
Кратность 5, понятно. Как с разложением (линейная суперпозиция волн есть исходный ряд, это ваш подход)? У вас жесткая эмпирика или математический подход (в основе, конечно)? Волны по ортогональному базису разлагаются? Фильтры запаздывают? Остаточный ряд (шум) велик (в процентах)?
avatar

AntiTrader

AntiTrader, это разложение не имеет абсолютно никакого отношения к классическому разложению по каким-то наперед заданным базисам известных функций.
Исходный процесс просто разделяется на ряд компонент энергия которых сосредоточена в заданных полосах частот, т.е. выделяется то, что есть в данной полосе частот.
В этом отличие от всякого рода гармонических разложений, вейвлет-разложений и т.п., когда в исходном процессе ищется то, чего там априори нет.
В выборе полос — голая эмпирика. В остальном — все строго, хотя о какой строгости тут говорить. Задача элементарная…

P.S. Запаздывание конечно же есть, против природы не попрешь. Но это не мешает ни существованию разложения, ни работе с ним. Какая разница, на какие парциальные части делить общее движение рынка. Главное, чтобы это не нарушало целостности картины и не вносило искажений в общий характер движения цены.
Николай Скриган, Понятно. А какие полосовые фильтры для выделения волн вы проверяли? Что лучше, что хуже? Использовали готовые или искали новые?
AntiTrader, простейшие, на основе баттервортовских НЧ-прототипов первого и второго порядка. При переходе к полосовым получается соответственно второй и четвертый порядок. Дальше — нюансы ноу-хау. :)
Николай Скриган, Очень интересно. Спс. Помнится как-то вы писали, что первая очередь алгоритмов разделения волн (полос) давала большую остаточную ошибку. Вторая очередь кардинально уменьшила погрешность разделения волн. Переход от МА к баттервортовским НЧ-фильтрам помогла? Или тонкая настройка фильтров (периоды, коэф. и т.д.)? Адаптацию фильтров в пределах полосы частот волны не пробовали?
AntiTrader, ошибки — это фигня. Никаких настроек, никаких адаптаций. Главное, научиться работать с набором трендов.
Процесс формирования вторичен, поскольку все разложения являются искусственными и выдуманными из нашей головы для того, чтобы было удобнее рассматривать исходный процесс — график цены. В графике ничего этого нет, он един. Все тренды, которые мы ему приписываем, это порождение нашего ума, искусственное наслоение на исходный процесс, не более.
Николай Скриган, У меня чисто академический интерес? Можете ответить?
AntiTrader, если про адаптивные фильтры, то нет, не пробовал, хоть я и специализировался в свое время по адаптивным системам обработки сигналов. Тут меня останавливает именно профессиональный подход, так как неясен вопрос, как, к чему и почему адаптироваться и как интерпретировать результат.
Идеи на этот счет есть, но она физически трудно нереализуемы. Нужна тиковая история и системы, построенные на обработке тиков. Т.е. нужно уйти от понятия таймфрейма, как такового, и вообще похерить всю классику технического анализа. Работая с тиками можно корректно строить адаптивные системы. Грубое приближение к этому я в свое время делал, вроде выигрыш есть. Но вся проблема упирается в реализацию, как в исследованиях, так и в последующей практике применения.
В общем, отложил. Пусть этим занимаются будущие поколения, когда созреют условия.
Николай, очень хорошо!
Нет, соврал — не очень хорошо. ПРЕКРАСНО!
Спасибо Вам. Пишите чаще. Я получаю эстетическое удовольствие от Вашего слога.
Спасибо.
А почему это автор обыкновенную зависть относит к особенностям определенной национальной психологии? К тому же идею для этой статьи сам почерпнул (украл) из поста другого блогера, вышедшего пару дней назад?
Ёжик в тумане,… автор дает свой взгляд на вопросы, которые показались ему интересными во вчерашних блогах… это не первая подобная статья, можете сравнить — посмотреть вчерашние размышления автора и почитать ленту… и лично мне такой подход нравится — тема уходит из прокрустова ложа топика одного человека, который там является модератором и может удалять не понравившиеся ему мнения (последствия понятны) а то и просто требовать оставить его в покое… пусть еще 5 человека создадут такой же топик — вам что жалко что ли??? Создайте сами его, прямо сейчас… если сможете высказать интересные мысли — все будут только счастливы от этого…
avatar

roan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW