<HELP> for explanation

Блог им. note

Золото. Анализ по методу "Гусеница". Часть Первая

Настоящее  название Гусеница -SSA. По умному -непараметрический метод прогнозирования. Разработан еще во времена СССР, но параллельно также развивался в Англии и в США.

Так как метод используется для анализа временных рядов, то для трейдинга -самое то.

Сам метод достаточно прост.
Вкратце-выбираем длину окна, кому какая нравится, строим на основе ряда траекторную матрицу, столбцы у которой, скользящие отрезки ряда с первой точки начала ряда по конечную, потом с первой по конечную +1 и так далее.

Дальше-еще проще, матрицу нашу траекторную сингулярно раскладываем в сумму элементарных матриц.Каждая элементарная матрица задается набором из собственного числа и двух сингулярных векторов-собственного и факторного.
Значится предположим, что вот наши котировки (временной ряд) являются суммой несклоьких рядов. При некоторых условиях, по виду собственных чисел, собственных и факторных векторов, теоретические результаты позволяют определить, что это за слагаемые и какой набор элементарных матриц, соответствует каждому из них. Внутри каждого набора, суммируем элементарные матрицы, переходим от результирующих матриц к ряду, получаем разложение ряда на адаптивные слагаемые: сумму тренда периодики и шума, ну или на сумму низкочастотной или высокочастотной составляющей.

Если короче, то мы раскладываем временной ряд на интерпретируемые аддитивные составляющие… При чем, в условиях применимости ряда, нет требования к его стационарности. А значит мы можем: выделить тренд, обнаружить периодики, сгладить ряд, постороить полное разложение ряда в сумму тренда, периодик и шума.

Сама задача нахождения полного разложения ряда эквивалентна идентификации собственных троек сингулярного разложения траекторной матрицы ряда, соответствующих тренду, соответствующим колебательным компонентам и шуму.

Вот на это м я пока тормознусь….надеюсь что читать это стало скучно, поэтому сразу «конец повести»

Есть програмулина, суешь график с ценами макс мин закрытие открытие. Програмулина сразу пересчитывает и выдает внизу ряд.Вершина продать впдина купить, тейки стоп добавить по вкусу

Золото. Анализ по методу "Гусеница". Часть Первая

Если тема интересна могу и дальше углубляться в «математические дебри», но так как это все считает прога, смысла не вижу.

Может бы лучше бы было во второй части осветить какие то конкретные другие вопросы?

 

)))))) среднюю поставь тоже самое только прям на графики
Михаил ВСА, Точно))), че там считать))), торгуем по одной средней
Иван Петров, на картинке видно что кривая запаздывает… вот еслиб запаздывания не было…
ves2010, Такого не бывает, Вы же сами понимаете)))))
Иван Петров, в этой математике — не бывает, поэтому я и отказался от временных рядов.

В другой математике можно обойтись и без запаздываний.

P.S. Спасибо за пост, возникла идея.
Борис Гудылин,
Наконец-то ИП разродился обещанным! )))
Спасибо, Сергей, попытаюсь вникнуть.
avatar

VladMih

VladMih, Напишу в личку
Иван Петров, ок. и мне тоже)
witwayer, Так я ж Михалычу написал в личку не какой то секретный метод.
Михалыч пытливый, он торгует по совему методу, а я хочу осветить для него тему эконометрических моделей.
Что касается Гусеницы, то как бы -задавайте наводящие вопросы, что конкретно интересно? Математика конкретно? Я продолжу, или сама прога, я продолжу по проге
Иван Петров, если нетрудно, то по математике можно продолжить для уточнения места поиска вашего алгоритма — если приведете ссылки, то можно даже и не описывать сам метод. по проге, да, так же пару намеков, предрасполагающих)к продуктивному поиску(например, пару мест встреч с нужными людьми))).
и больше претензий к вам не имею)))))
Ну что могу сказать. Слов много и слова интересные. Но ведь есть простые слова- медиана, медиана адаптирующаяся к волатильности и т.д. Если речь о другом то я конечно дико извиняюсь за свою неграмотность) Проблема любой такой системы в том числе и адаптивной заключается в том, что волатильность на рынке имеет не только различную амплитуду, но и различную структуру даной волатильности и отклонения амплитуды. Что это нам дает. А это дает крайне неприятную ситуацию когда мы не можем выстроить идеальную. Т.е. мы можем построить идеальную для одного участка и для другого. Но именно построить такую которая очень оперативно перестраивается сложно. Причина проста. Когда повышенная волатильность или повышенное отклонение от амплитуды сменяется низкой амплитудой или высокой боковой волатильностью… даже наша адаптивная к волатильности будет не очень хорошо себя вести) Ну и опять же вопрос метода. Мы торгуем внутри амплитуды или отклонения от амплитуды?)
avatar

Pobeditel

Pobeditel, Есть четко сигнал на вершине и сигнал на впадине, торгуем амплитуду
Иван Петров, попробую у себя посмотреть что из этого может получится)
Pobeditel, У Вас стоит катерпиллер? Как же Вы попробуете?
Иван Петров, нет я просто вижу что вижу… а вижу я медиану оптимизированную к волатильности с очень высокой чувствительностью к изменению и сглаживанием. Если я не прав скажите)
Pobeditel, Тоже хороший вопрос, отнесем его ко второй части (построим медиану и сравним)
Статистику качества прогнозов знака будущего изменения покажешь? Когда я этот метод разбирал — в самом лучшем случае получалось 52%, чего не хватало даже на минимальную комиссию.
avatar

_landy

_landy, Это хороший и правильный вопрос))))

Я не использую предикты, у меня прога позволяет делать динамичный пересчет с каждой свечкой и я могу вводить лаги, чтобы убрать запаздывание сигнала.
В лобовом варианте по моему около 64% получается

Иван Петров, 64% — это какая-то фантастически нереальная цифра, если бы это было правдой — сейчас бы тут все триллионерами были. Рассказывай подробнее — как я могу воспроизвести такой результат?
_landy, 64% это цифра пожалуй многих!!! систем.
НО (всегда же есть но) комиссии вопрос профит фактора и коэфф восстановления депо не делают результат 64% поводом для триллионерства.
_landy, «52 — слишком мало, 64 — фантастика»...
А сколько ж тогда надо?
59.12345678 и ни шагу в сторону в последнем знаке?
VladMih, реальные цифры, полученные опытным путем, у лучших из известных методов прогнозирования фондовых рынков (и SSA к ним не относится, по крайней мере, в «лобовом» применении), лежат где-то в диапазоне 56-60%, что уже позволяет относительно стабильно зарабатывать. Отклонение вверх позволяет думать либо о недостаточном количестве примеров (ибо на сотне сделок можно получить какие угодно цифры), либо о заглядывании в будущее, либо о нерыночном исполнении.
_landy, если 52% не хватало на комиссию, то дело не в прогнозе. Надо смотреть ТП, СЛ, ММ, черта, дьявола, не знаю что еще, но вытянуть хороший результат на 52%-х вы просто обязаны (перед самим собой) ;)
VladMih, это не так, 52% — слишком мало для безубытка. Допустим, в первом приближении у нас средняя сделка 100 пунктов. Тогда за 100 сделок мы получим 5200-4800=400 пунктов прибыли, из которых 200 уйдет на комиссию бирже и 100 брокеру. Остается 100 пунктов прибыли, которые убиваются тем фактом, что обычно непрогнозируемые движения (ведущие к убыткам) гораздо больше по амплитуде, нежели прогнозируемые.
_landy, невозможно возражать потолочным цифрам,
поэтому соглашусь с вашими выкладками. )
VladMih, приведи тогда свои, правильные цифры, позволяющие вытянуть профит из 52%
_landy, хорошо было бы, если б вы отвечали не вопросом на вопрос, а объяснили бы то, о чем я написал. Потом можно и дальше идти.
Иначе это не разговор.

И не надо мне тыкать, плз., брудершафта не помню.
VladMih, простите великодушно, это тяжелое наследие фидонета, предполагающее, что обращение на «Вы» само со себе является своего рода оскорблением, что дает гораздо больше объективных поводов для собеседника обижаться.

Мое возражение на Ваш комментарий состоит в том, что ММ (включающий в себя СЛ, ТП и всех прочих упомянутых) может повлиять на ТС только в сторону замедления слива, но никак не может вытянуть её в прибыльность, поэтому его рассмотрение в контексте сабжа, имхо, бессмыссленно. Поэтому я нижайше попросил Вас привести собственные выкладки, которые, безусловно, будут отличаться в начальных оценках от приведенных мною среднепотолочных, исключительно с целью найти ошибку в собственном применении метода.
_landy, либо мы с вами друг друга не понимаем, либо мы с вами настолько по-разному понимаем базовые характеристики торговых систем, что не вижу смысла продолжать разговор. Ни вы мне, ни я вам фундамент без сноса крыши не перестроим.

PS: на ты я в сети обращаюсь либо к друзьям, либо к врагам,
к остальным на вы, даже если они мне во внуки годятся.
Ну, всё, Сергей. Вник я. По самое нихачу)))))))
Стопудово не моё это. Я могу построить мувинг по OHLC/4 или и это верх моих математических способностей.
«катерпиллер пердит» — это не для меня )))
avatar

VladMih

Кароч, сталкивался я с подобной галиматьей при анализе сложных отражений электромагнитных и сейсмических волн. Итогом (лично для меня) стал вывод — полная наукообразная туфта, которая объясняет то, что на волновой картине (отраженный сигнал) дохрена отражений и факторов, влияющих на это отражение. При этом толковый спец-практик (с приличным опытом) пальцем тычет по экрану и говорит — это — вот то, а это отражение — вот это, а вот туточки хоть все фильтры примени, а увидишь только куй, потому что сигнал шумный и переотраженный.
С биржевым графиком ИМХО ровно точно так же...
А значит мы можем: выделить тренд, обнаружить периодики, сгладить ряд, постороить полное разложение ряда в сумму тренда, периодик и шума.

все это работает только при наличии постоянно ЗАКОНОМЕРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ в сигнале, а на рынке такого нет, все течет все изменяется.


Есть четко сигнал на вершине и сигнал на впадине, торгуем амплитуду

«вершину продать а дно купить» — это сильно, для такого утверждения не нужен индикатор ;))))))))))))
avatar

eagledwarf

eagledwarf, «вершину продать а дно купить» относится не к графику цены а к графику «Гусеницы»
По поводу фильтров шумов и тд… надо писать вторую часть, но этот вопрос решаем тоже
Иван Петров, допиши это в тексте поста.
Иван Петров, на приведенном графике вершина графика котировок почти совпадает с вершиной графика индикатора и имеет отставание как и у обычной скользяшки ;)

на первом полупериоде индикатора — я в жизни не поверю что там можно было войти (по индикатору) и выйти (по индикатору) с прибылью отличной от суммы комиссии — что говорит о нечеткости или неоднозначности сигналов индикатора.

пики и впадины индикатора сглажены, значит в реальной торговле сделка «на экстремуме» индикатора практически никогда не совпадет (не берем опыт и мастерство рук) с экстремумом цены.

в общем если помогает, то хорошо, а по мне, эффект как от Фурье преобразований — красиво, наукоемко, ресурс машинного времени жрет колоссальный, эффект как от обычного усреднения по окну ;))
eagledwarf, «что говорит о нечеткости или неоднозначности сигналов индикатора.» -абсолютно Вы правы-не грааль.

«значит в реальной торговле сделка «на экстремуме» индикатора практически никогда не совпадет (не берем опыт и мастерство рук) с экстремумом цены.»

Конечно не совпадает, но имеет место быть, в смсле, есть однозначное условие для сделки-пик и впадина Гусеницы
как человек с кафедры где разрабатывают этот метод: не вы первый не вы последний открыли для себя траекторные матрицы. ооо грааль давай ка я применю его к рынку.

шиш! такая штука ведет себя плохо на нечетких гармониках. а в рынке если не брать сезонные вещи которые и обычным фурье ловятся все весьма плохо с синусоидальными колебаниями. так что особо не вдохновляйтесь
avatar

ibm watson

Я конечно ничего не понял, но «Гусеница» — очень правильное название!
avatar

bocha

bocha, Конечно, Вам то хорошо, вон у Вас как роботы «шарашат»))))))), но Гусеница чем хороша?, тем что она завтра может стать бабочкой)))
Привет. Интересно есть исходники методов или часть реализации подсчета?
avatar

Dordje

Dordje, В конце своей статьи я заметил, что система автоматизирована.
Но во второй части я освещу сам метод (хотя в питере на кафедре до сих пор по моему работают разработчики метода)
Иван Петров, ждем вторую часть, с подробностями.
Dordje, www.gistatgroup.com/cat/programs.html

среди прочего там есть DLL c COM-интерфейсом.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP