<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Игры разума с ММ - 2. Зачем это вообще нужно?

Предыдущая публикация: Игры разума с ММ — 1. Игра с нулевой суммой. Идеальная монетка.

Игры разума с ММ - 2. Зачем это вообще нужно?

Вчера я начал публикацию цикла статей по манименеджменту. Как я уже говорил, среднестатистический трейдер склонен недооценивать важность управления рисками в своей торговле и это одна из главных причин неудач в торговой практике, особенно со скоропостижным летальным итогом для торгового счета.
Чем это вызвано, непониманием вопроса или нежеланием принимать истину, лежащую за пределами простого, интуитивно воспринимаемого житейского опыта, не знаю. Скорее последнее.
В то же время правильный подход к управлению рисками способен не только уменьшить уровень потерь, но и вообще вытянуть безнадежную ситуацию в плюс.

Вчера на смартлабе некоторые читатели мне почти прямым текстом заявили, что нечего писать на трейдерском ресурсе разную ерунду, не имеющую никакого отношения к трейдингу. Имеет или не имеет  - это вопрос готовности воспринимать информацию. С точки зрения объективной истины разночтений вэ том вопросе нет.

В качестве иллюстрации приведу простой примере из трейдинга, который максимально приближен к теории игр с фиксированной ставкой.
Модифицируем алгоритм робота — не будем закрывать позиции при развороте рынка.
Таким образом, каждая сделка после входа в рынок держится до срабатывания ордера тейк-профит или стоп-лосс. Т.е. мы имеем фиксированный (с нормировкой на размер ставки) проигрыш или фиксированный выигрыш. Других исходов нет.
Это своего рода аналог популярных сеточных алгоритмов, с той разницей, что сделка инициируется не по достижению уровня сетки, а по торговому сигналу.

Выберем на исторических данных не самый лучший и не самый счастливый вариант торговли, например этот.

Игры разума с ММ - 2. Зачем это вообще нужно? 

На рынке «пила» по торгуемому тренду.
Что делает трендовый робот на пиле? То что и должен — сливает.


Игры разума с ММ - 2. Зачем это вообще нужно? 

Ничего не меняя в торговом алгоритме введем небольшое изменение в ММ — при первой же убыточной сделке срежем объем открываемых позиций. При прибыльной увеличим. Итог — на тестовом периоде вместо убытка 37% прибыль 4%.


Игры разума с ММ - 2. Зачем это вообще нужно? 

Увеличим перекос. Прибыль выросла до 34%.


Игры разума с ММ - 2. Зачем это вообще нужно? 

Еще увеличим. Прибыль уже 65%.


Игры разума с ММ - 2. Зачем это вообще нужно? 

И последний шаг. Уменьшаем при появлении убытка сделку до минимально возможного размера. Только для того, чтобы отследить начало прибыльной серии. Прибыль 86%.

Итак, простые правила ММ превратили период убыточной торговли в период прибыльной.

==========================================================================


Робот...
Сегодня будет опубликовано решение ФРС по ключевой процентной ставке. Так что робот придется выключить, на всплеске волатильности ничего хорошего его не ожидает. Мы с этим уже столкнулись в начале месяца, когда публиковались данные по рынку труда США.

Мониторинг торгового робота.
Игры разума с ММ - 2. Зачем это вообще нужно?

Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

Ну в данном случае сама динамика счёта весьма трендова. Персистентна, так сказать. И изложенное автором — хорошо работает.
Но бывает, как в январе-феврале этого года, когда трендовые и боковые дни чередуются через день. Причём и прибыльность — изрядная в трендовые дни и убыточность тоже изрядная. И мощно увеличивая лимиты после прибыльного дня будем ловить убыток в полном размере, а уменьшая лимиты после убыточного дня, зарежем прибыль следующего дня.
Вот такие вот загогулины тоже бывают в нашем трейдинге.
Вестников, я торгую тренды недельного цикла.
Что касается участка, я в тексте так и указал — пила. Причем гнусная, большие выбросы на новостях.
Николай Скриган, пардон. Но мой предыдущий пост можно отнести как к изменению лимитов после прибыльных/убыточных сделок, дней, так и недель. И там тоже бывают такие периоды персистентности и антиперсистентности.
Я не отвергаю полностью Ваш тезис, но лишь отмечаю, что есть вот этот нюанс.
Вот как работает тот же фактор на более трендовом рынке.
Прибыль за 3 месяца по евро/доллар.
Асимметрия входа возрастает от 1 до 10.
Первые 10 результатов без детектора разворота. Вторые 10 — с более чувствительным детектором.

300 сделок это разве статистика??? тесть хотяб лет за 5… 3000-10000 сделок
avatar

ves2010

ves2010,
Что бы ты ни делал, всегда найдутся люди, которые осудят тебя за твои действия. Ибо, даже если бы ты умел ходить по воде, то будь уверен, всегда найдется тот, кто скажет: «Смотрите, он даже плавать не умеет»…

P.S. Скажите, я должен перед ВАМИ в чем-то за что-то оправдываться и тратить на это время СВОЕЙ жизни?
Сделайте лучше. И всего дел то.
Николай Скриган, а по теме есть чо сказать??? нет??? иди в угол… либо стейт покаж лет за 5 чтоб тя более-менее серьезно воспринимали
ves2010, в угол пойдете вы за переход на личности среди нормальных людей. Читайте про сиськи.
ves2010, для 300-та сделок ошибка будет 5% для такой доходности норм
очень хотелось знать размер ТР и СЛ в пунктах, длительность удержания позиции, а также волатильность инструмента в день в пунктах, (неделю). и НАСТОРАЖИВАЕТ размер просадки до 68% (! до 94 подряд убыточных входов) — на грани фола — тут уже ни о каком увеличении позиции речь не идет — маржа съест остаток, а очередной стоп — приведет к Маржинколлу.
А когда втюхивают «разновидность Мартина» и говорят о ММ, и управлении рисками — это действительно за гранью моего понимания.
На тесте повезло попасть в трендовый участок и вылезти. А для меня это говорит о очень больших рисках потерять депо на реальном рынке работая по данной методике.


avatar

VOIN_S

VOIN_S, размер просадки разумен. Поскольку лимит риска 50%.
СЛ и ТП определяются автоматически в единицах текущей волатильности инструмента.
Трейды идут сериями в пределах лимита риска, т.е. по каждому сигналу открывается позиция того же объема и того же направления до тех пор, пока не исчерпан лимит риска.
Маржинколл исключен по определению. Единственный случай — рыночный гэп. При лимите риска 50% размер гэпа, приводящий к маржинколлу — около 1 фигуры. При 25% — 3-4 фигуры.

P.S.
1. Вам никто ничего не втюхивает.
2. Читайте внимательнее. Это не мартингейл, а прямо противоположное.
когда вы увеличиваете размер сделки при наличии профита — это разновидность Мартина.
VOIN_S, это ваше мнение и ваша терминология.
Я пользуюсь классической, известной игрокам с незапамятных времен.
VOIN_S, речь не о тупом увеличении,
а о возвращении ранее сниженных стартовых объёмов входа.
По крайней мере я делал бы только в таких пределах и тогда никакого мартингейла.
автоматически это советником, а алгоритм сам каков?
VOIN_S, считается волатильность тренда, который торгуется (недельного цикла) и по которому производится вход (дневного цикла). Тейк ставится по первому, стоп по второму.
VOIN_S, я же вам все разжевал. Через волатильность. А как посчитать волатильность? Да ка угодно. Можете посчитать, например, через АТР(5) на недельном и дневном графиках. Можете через статистическую девиацию.Что вас больше устраивает, так и считайте.
Годная статья о том как не слиться. В комментах балаболы.
Если робот регулярно даёт длинные серии лосов, тогда это однозначно выход. Если же таких огромных серий нет и в то же время есть приличные серии профитов, то недополучение профита даст больше потерь, чем сэкономится на уменьшении лоссов.
Если эту систему нельзя улучшить уменьшением стопов, лучше её выбросить. Слишком уж большие лосевые серии.
Но приём это однозначно может применяться.
avatar

VladMih

VladMih, не смешивайте алгоритмы с одиночными и с серийными сделками.
Серия — это когда в предлах лимита риска по отдельным сигналам открывается множество частей единой позиции от разных уровней цены. Например, лимит риска 10%, а вы открываете сделки объемом 0.1%. У вас может быть до 100 сделок в пределах лимита риска.
Если при переходе на положительную ветвь тренда объем вырос до 1%, то сделок у вас будет только 10. Поэтому при таком алгоритме количество убыточных сделок всегда будет намного больше количества прибыльных. Но вес их меньше.
На последнем графике разница по объему в 25 раз!!!

Поэтому серия в 16 прибыльных сделок перекрывает серию убыточных того же размера в количестве 400 штук. А с учетом того, что прибыльная сделка больше убыточной разница будет еще больше.
Николай Скриган, 3 раза перечитал, ни разу не понял.
Часто бывает 16 профитных входов подряд на трендовой ТС?
Это входы на развороте или это с доливками?
VladMih, а 2 серии по 8, или 4 по 4?
Не забывайте, там тейки стоят, по ним стратегия фиксирует прибыль и снова перезаходит по сигналу, если тренд не закончился.
Николай Скриган, чтобы обсуждать такие детали, надо их знать.
VladMih, я же сказал выше, что сделки серийные. Формируется направление тренда и отрабатываются все сигналы, пока не будет достигнут лимит риска. Лимит 50%, риск на сделку 1%, значит 50 сделок может быть открыто по 1%. Сработал переключатель, риски выросли до 10%, значит 10 откроется.

Это я такого за 3 недели наворотил уже после начала опытов с программированием. :)
Управление капиталом сводится опять к тому же, что не известно куда пойдет цена, и кабы знать можно в убыточной сделке использовать минимальный объем, а в прибыльной максимальный.Все остальные эксперименты мне кажется просто подгонка под историческую кривую.Но автору +!
Машковский Евгений, а известно. Как зафиксировал убыток, так и урезал объем. И наоборот. Других объективных критериев, кроме гадания нет. Но гадание вряд ли может служить критерием.
Это просто подгонка под результат на истории, сам таким раньше баловался
avatar

Goreloff

Goreloff, в чем подгонка? У меня нет настраиваемых параметров в стратегии.
Николай Скриган, изменение количества торгуемых лотов. в данном случае это уменьшает убытки — дает прибыль, в другом — легко может быть наоборот
Goreloff, так это цель, а не средство. Хотя в целом вы правы. Меняя объем я меняю результат.
Пиши исчо, интересно!
avatar

Андрей

Манименеджмент безусловно один из важнейших факторов при торговле, но разные подходы будут работать лучше при разных состояниях рынка. Универсального то способа нет, есть только что то среднее, более менее балансирующее между между сокращением убытков и увеличением профитов.Тут как и с предположительным определением тренда или флета нужен опыт.
avatar

White Collar

White Collar, что поделаешь, нет в жизни идеала. За все надо платить. Мы можем только выбрать размер платы (риска) и ожидаемый размер вознаграждения. Но без гарантии, что мы это самое вознаграждение получим.
Николай, вы писали про ребейт-сервисы, можете подсказать какими вы пользуетесь, что лучше?
Николай Скриган, спасибо, хотел бы с вами пообщаться в личку, но здесь писать не хватает рейтинга
White Collar, что есть такого, что нельзя спросить у меня публично?
Если я по каким-то причинам не захочу ответить, я не отвечу ни там ни здесь.
Николай Скриган, )), вы решили я устрою вам допрос в надежде, что вы откроете мне нечто, чего не говорите публично, нет, я не за этим. Я хотел пообщаться на тему антихрупкости систем, в частности автоматических систем торговли, ну а делать это таким образом крайне неудобно.
White Collar, моя компетенция в этом вопросе на уровне беглого просмотра книги Талеба.
Книга мне понравилась, но философствовать ради удовольствия я люблю только под соответствующее настроение.
Слишком много времени это съедает, да еще часто совсем не тогда, когда это удобно. Иногда и говорить нет возможности, и оборвать собеседника не хочется, чтобы не прослыть невеждой и хамом. Да и время — ресурс невосполнимый. На форуме и в блоге я пишу, когда свободен и когда мне это удобно.
Что касается режима антихрупкости, то моя торговля никакого отношения к нему не имеет, обычная хрупкая стратегия, которую может развалить любой катаклизм, поскольку я использую обычное повседневное рутинное течение рынка.
Любое нарушение этой повседневной рутины чаще всего приводит к убыткам. Поэтому я давно принял решение перед выходом шоковых новостей не торговать. И робота тоже стараюсь выключать в такие периоды, например, вчера.
Идея антихрупоксти хороша, но высиживать годы в ожидании черного лебедя и строить на этом свою стратегию подходит не всем. Мне точно не подходит. А значит нужно жить с хрупкой стратегией.
И что делать, чтобы не пролететь?
Контролировать риски, так как самый неблагоприятный вариант развития событий может случиться в любой момент. Если совсем просто — ставьте стопы!
Но помните, что и их могут исполнить с проскальзыванием. У меня по золоту однажды проскочили на 30 долларов!!! Случился тот самый нежданчик, которого зовут черным лебедем.
все эти правила входа/выхода, фильры, ММ и пр. есть составные части МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ которую вы будете использовать для получения фин результата
и не важно какой параметр вы рассматриваете — период МАшки или процентные соотношения для ММ это все будет ОПТИМИЗАЦИЯ
в статье приведен ярчайший пример оверфиттинга или подгонки под кривую
так делать нельзя и тем более учить людей этому, сольют ведь
avatar

nbvehrfr

nbvehrfr, ну граната вообще детям не игрушка.

P.S. Я не учу. Я показываю, что правила входа/выхода — это еще не все. Неправильным ММ можно угробить самую распрекрасную систему. И можно выжить с самой хреновой (выжить, не значит заработать — потерять по минимуму). А как действовать, чтобы выжить и по возможности приумножить, мы и будем рассматривать в дальнейшем.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP