<HELP> for explanation

Блог им. Mihalich81

10 лет трейдинга

Сегодня у меня круглая дата – 10 лет трейдинга.

Как-то вечерком 27 октября 2005-го года, я установил первый в своей жизни торговый терминал и открыл демо-счёт… и понеслась.

Вчера пришёл с женой в спорт-бар попить пива и случайно попал на игру ФК «Ростов» с «Локомотивом М». «Ростов» выиграл, а я нагрубил с пивом… )))

Поэтому много строчить и отвечать на комменты сегодня не буду.

Вот моя трейдерская история:

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/84360.php  
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/84375.php
Часть 5 http://smart-lab.ru/blog/84454.php

Можете почитать, если интересно. Писал для себя, чтоб потом поразмыслить. Например, была мысль положить средства в украинский банк под +16% годовых в конце 2012 года. Что бы было с моими средствами, думаю догадались. Там, где высокие проценты, там высокие риски.

10 лет трейдинга

Ну, и продолжение…

Ноябрь-декабрь 2012. Поражение в конкурсе «ЛЧИ 2012».
  Ноябрь и декабрь ничем не ознаменовались. Я, точнее, мои роботы, продолжали участвовать в ЛЧИ. За пять дней до окончания был в районе 200 места, но, после перехода на новые контракты, слетел до 43хх места. Результатом доволен, ведь стратегия долгосрочная. Год закрыл -1900 рублей (-0.63%). Меньше бы экспериментировал и смотрел в терминал раз в неделю, получил бы +30%. Но искания 2012 года подарили мне новые рабочие идеи. Год прошёл очень не зря.

Январь 2013. Продажа своих программ, опционные поиски и уход из ИП.
ПМН ТРЕЙД  За последние годы в моём арсенале накопилось около десятка различных утилит и роботов. Хотелось бы их продавать. Но все разработки я писал для себя, поэтому никаких пояснений по их применению не было. Некоторые были настолько сложны, что продавать их было нецелесообразно. Я решил выставить на продажу самые простые и понятные алгоритмы. Для пущей понятности, сделал акцент на видео презентации. Все свои разработки разместил на сайте: http://pmntrade.ru. Я не вкладывал в рекламу не копейки. Единственным исключением был СмартЛаб, да и то, не ради рекламы своего сайта, а просто решил поддержать свой любимый трейдерский сайт рублём. Об этом я написал в своём блоге: http://smart-lab.ru/blog/99640.php. Вообще, я много стал проводить времени на этом ресурсе, где находил весьма ценную информацию. Правда, эта информация была интересна для общего развития, но, к сожалению, никак не помогала мне в торговле на бирже.

   Я уже многое знал об акциях, облигациях, фьючерсах и мне уже было мало интересно исследовать их дальше. Всё моё внимание переключилось в опционы. Ещё год назад, просмотрев в YouTube вебинары Твардовского «Время торговать опционами», я понял всю суть опционов. Пожалуй, это был самый лучший способ освоить опционный рынок в кратчайшие сроки. Рекомендую! В опционах меня больше всего интересовала тетта, а точнее, её распад. Высокая маржинальность инструмента тоже хорошо, но у меня был склад ума: «Тише едешь — дальше будешь». Поэтому, я ориентировался на продажу опционов, чтобы захеджировать свои трендовые системы от слива во время консолидации. Один из моих экспериментов потерпел публичное поражение. Я знал, что эта система не будет приносить доход из-за потерь на проскальзываниях. Их доля слишком высока для торговли на часовом графике. Позднее, эта же система давала стабильных доход, просто нужно было использовать её не на часовом, а на дневном графике. Но никто этого не заметил. Хотя и было много достойных комментариев. Подробности этого публичного поражения: http://smart-lab.ru/blog/99681.php

   Правительство преподнесло подарок всем индивидуальным предпринимателям в виде повышения пенсионных платежей с 12 до 36 тыс. руб. Заплатить 3 тыс. руб. в месяц для успешного предпринимателя не сложно. Но в нашей семье было два предпринимателя — мама и я. Т.е. 6 т.р. Было решено сократить количество ИП в нашей семье. Под сокращение попал я, т.к. до пенсии мне далеко, а маме 5 лет. Ей нужней. Все налоговые платежи перешли на оставшийся ИП. Так, что, всё законно. А государство потеряло ещё одного добросовестного пенсионного «инвестора». — Аминь.

Февраль 2013. MetaTrader 5 на российской бирже (запуск на FORTS).
  Свершилось то, о чём мечтал я, и многие мои знакомые — MetaTrader на российской бирже. Пока только у брокеров «БКС» и «Открытие» и только фьючерсы FORTS. Сначала мне всё безумно понравилось, но затем я поразмыслил… — Всё, что я хотел реализовать, всё уже было написано для QUIK, тем более, доступны только  фьючерсы FORTS. Зачем переходить на другую платформу, принимая такие ограничения? Несмотря, что для подключения, мне нужно было всего лишь зайти в личный кабинет своего любимого брокера «Открытие» и разрешить торговлю в МТ5, совершенно бесплатно, я так и не воспользовался этим предложением. Видео, которое я опубликовал, не произвело особой реакции. Ссылка по теме: http://smart-lab.ru/blog/102434.php

Март 2013. «Дивиденды» и продажа автомобиля.
  В марте я заинтересовался дивидендами. С 2010 года у меня были в портфеле акции «Башнефть». Сначала были дивиденды 230 р., потом постепенно понизились до 100 р. Я решил исследовать, как же дела с дивидендами в других акциях?- Оказалось, очень плохо. Действительно хороших дивидендных я не увидел. Российский рынок продолжал терять свою привлекательность. Порадовали лишь +194 на СмартЛабе, за пост на котором я опубликовал бесплатно свою утилиту, которая показывала дивидендную прибыль от текущей цены.

10 лет трейдинга  Финансовое положение моей семьи постепенно ухудшалось. Теперь, иметь два автомобиля было слишком расточительно. Но я, даже не думал, что настолько! Понял я это, когда не поленился, и подсчитал, сколько потерял за три года владения новым автомобилем. Оказалось выгодней ездить на такси! Очень рекомендую к прочтению: http://smart-lab.ru/blog/118606.php.

 

  

Апрель-Май 2013. Строительство собственного магазина.
  Продажи в розничном секторе настолько ухудшились, что получаемая прибыль часто оказывалась меньше арендной платы. Т.е. бизнес балансировал на грани убыточности.  Что-то нужно было предпринимать. Я накопил денег на строительство, и начал потихоньку строить. Строительство «под ключ», я не мог себе позволить. Учавствовал практически во всех строительных процессах: таскал песок, цемент, утеплял стекловатой и т.д. В строительстве также принимал участие тесть — отличный сварщик, сосед, и ещё пару знакомых. Материалы для строительства я покупал исключительно по оптовым ценам. В общем, получился современный магазин с отоплением, в котором можно не только торговать, но и жить, и всего за 300 т.р.

Июнь 2013. Вывод всех средств со всех счетов.   
Магазин требовал очередных вложений, на бирже творилось что-то не понятное для меня. Рубль дешевел, а акции либо стояли на месте, либо дорожали. В моём портфеле было несколько арбитражных связок, прибыль, которых напрямую зависела от курса рубля. Рубль падал — я терял. Пару дней потери даже составляли 100 т.р., но к экспирации, на моё счастье произошел откат и я закрыл счёт с убытком -26 т.р. Другой счёт, на котором были акции, закрыл с плюсом +33 т.р. Вот такие результаты за три года с 400т.р.! Практически 0. Вы всё ещё хотите быть трейдером? Положи я эти средства в банк под 10%, получил бы более +120 т.р.

Июль 2013. Обустройство магазина.
   Построить магазин — это пол беды. Нужно ещё его как-то оборудовать. Причём оборудовать именно так, как хочешь ты. Цены на торговое оборудование меня неприятно удивили. Всё было очень дорого! Причём в разных компаниях одни и те же товары различались в цене до двух раз. Вот такая неэффективность. Видимо, рассчитывали на предпринимателей, у которых «денег куры не клюют». Но не всё так хорошо в предпринимательском секторе, скорее — всё плохо. Я часто обращался на сайт Авито.ру, ведь если всё так плохо, значит должно быть много банкротств, а значит есть шанс покупать дёшево на вторичном рынке. Так оно и оказалось. Мне удалось купить почти всё, что я хотел по цене в 3.5 раза ниже, чем рыночная. Особенно, удивил новый системный блок по цене процессора.
   Один из клиентов сделал заказ на необычную торговую систему для QUIK. Я взялся, но так и не смог его выполнить за отсутствием свободного времени. В общем, был вне рынка.

Август 2013. Отдых в Абхазии.
  Магазин был практически готов к открытию. Но его открытие означлало, что в ближайшее время я с женой не сможем никуда уехать, ведь нужно было бы работать в магазине. Мы решили отдохнуть и открыть магазин с новыми силами. Поездка планировалась на моём мультивене Mercedes Viano. Это большой автомобиль, в котором мы даже спали пару ночей. По пути в Абхазию мы останавливались в Джубге и в Лазаревском. Жильё брали не дорогое, где-нибудь на окраинах. И дело не только в цене, а в том, что на окраинах меньше наполненность пляжей. Были разные впечатления — приятные и не очень. Меня больше всего беспокоила граница Россия-Абхазия, но прошли её мы очень быстро. Больше всего мне портил настроение навигатор, который в горах работал очень нестабильно. В Абхазии мы жили в небольшой деревне под названием Лдзаа, рядом с Пицундой. Мы долго выбирали, и выбрали то, что хотели. Были на экскурсиях, катались на джипах отбивая все кости, пили вино. В Абхазии до сих пор обострён конфликт с Грузией. Многие местные об этом говорили. Лежащие коровы посередине трассы, кучи многолетнего мусора на улицах нас вскоре перестали удивлять. Инфраструктуры развлечений в Абхазии не было. И не прожив запланированного срока, мы вернулись в Лазаревское, где катались на разных аттракционах и т.п. Кстати, на границе на обратном пути мы затратили 4 часа. Постоянно, невероятно нагло, подрезали наши же русские, встраиваясь без очереди. Невероятно нервная обстановка. Обратно ехали ночью без остановок  до самого дома (Батайска).

Сентябрь 2013. Подготовка к открытию магазина «Всё Включено».
  Именно так, «Всё Включено», был назван магазин. Вообще, розничный бизнес это очень суетное дело. Нужно всё пересчитать, разместить, дополнить ассортимент. Сентябрь просто пролетел в этих, казалось бы мелких, подготовках.

Октябрь 2013. Открытие магазина «Всё Включено».
  7 октября, 2013-го года был открыт мой первый собственный розничный магазин. Никаких аренд, только налоги и оплата коммунальных. Сотрудников тоже решено было не брать. Ведь неизвестно, как пойдёт. Многим понравился магазин. Большинство, поддерживали меня и жену, мол у нас всё получится. В первый месяц мы вышли на 500 р. чистой прибыли в день. Одно рабочее место со средней зарплатой по региону. Одно только «но», средняя зарплата 15 т.р. в месяц — это хорошо. Но, а как же вложения в бизнес — почти 1.5 млн. руб.? Опять же положи их в банк и получи ту же сумму ничего не делая! Вот такой бизнес...

   Но не всё так плохо в моём случае. 1). Магазин, как коммерческий объект, в моей собственности, а значит его стоимость будет привязана к ценам на недвижимость. Которая, в среднем растёт вместе с инфляцией. 2). БОльшая часть товара не портится и не устаревает, и так же, дорожает вместе с инфляцией. Так что, если рассматривать владение магазином, как долгосрочное инвестирование, вполне рациональное вложение.

Ноябрь-декабрь 2013. Предпринимательская суета.
  Магазин отбирал почти всё время. Изучение спроса, дополнение товарной базы в интернет-магазине http://imbataysk.ru, в котором, кстати, не было ни одного заказа за весь 2013 год. Но я и жена работали, и надеялись на лучшее. Ничего другого не оставалось. Также оставались торговые места на рынке, пусть и лучшие, но и там никакой значительной прибыли. Прибыль была везде, но настолько несущественная, что её хватало только на основные потребности в еде и одежде. К тому же, магазин требовал расширение ассортимента, а значит дополнительных инвестиций. Окончание года мы отмечали дома. Самое главное, я выполнил то, что планировал на 2013 год. Подробно о планах я написал ещё в начале 2013 года и всё выполнил: http://smart-lab.ru/blog/95625.php

 

Коллега, а где 10 лет трейдинга?
10 лет трейдинга с магазином получилось.
Андрей К, к сожалению нет, нужно было раньше магазин строить. )
не самое удобное время, чтобы читать такие посты.-)
Вы бы в менее активное время написали бы.-)
avatar

Gоt

Интересная история, так что было в 2014 — 2015 годах?
Пиши ещё, все так знакомо.
Да, интересно, что после 2014 года.
«Я знал, что эта система не будет приносить доход из-за потерь на проскальзываниях. Их доля слишком высока для торговли на часовом графике.»

В сочетании с упоминанием о трендовом трейдинге, этот кусок я совсем не понял. Что это должна быть за система или что это за размер проскальзываний?
avatar

VladMih

VladMih, да, широкие спреды бид/аск убили систему.
Михаил Понамаренко, это я понял, потому и удивился — как такое может быть, если в трендовых ТС тейки несоизмеримо больше спреда?
не получилось значит, бывает
avatar

Люфт

В моём случае зеркальная ситуация и сейчас я на трейдинге зарабатываю больше, чем с пяти магазинов.
«Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;» ©
Это значит что выйти из опционной позиции бывает очень сложно изза дикого спреда
avatar

Pit Becker

Спасибо. Очень люблю читать правдивые личные истории трейдеров.)
Сейчас читаю pmntrade.ru/20121128.html
avatar

Lika

вывод простой и суровый
для 99% людей дрыганье в трейдинге — самообман, на фоне депозита в банке (
Вместо этого:
sMart-lab.ru
Мы делаем деньги на бирже

Надо так:
sMart-lab.ru
для 99% людей дрыганье в трейдинге — самообман
avatar

forex-light

спасибо за откровенность, было интересно почитать.

и советую периодически писать что-то на см, потому что я давно на сайте, а ваши статьи только сейчас увидел. Думаю много кому они будут полезны, а шанса натолкнуться на них у людей мало если не будете напоминать им о себе.
avatar

Artemunak

почти «одногодки» с тобой, а я в мае 2006ого начинал )))
avatar

Rotor78

У меня вообще складывается впечатление, что мировой фондовый рынок придуман для стерилизации денежной массы, откуда деньги уходят к тем кто их эмитировал.
avatar

-----------

Михаил, с удовольствием прочитал весь ваш блог. Хочу задать пару вопросов.

1. Сложилось мнение что вы до всего своим умом доходили. А как-же книжки и форумы? Ведь даже в то далёкое время уже были всякие Атаманы и Нео.

2. Сложилось мнение что вы много уделяли технической части, программированию и утилитам, а мало уделяли разработке торговых систем и теории. Я прав? Почему так?

3. Может не стоило прям так бросать нейросети, а стоило чуть дальше копнуть, тем более когда уже опыт с ними есть?

4. Сетки и пирамиды это фуфло конечно, понимал это интуитивно даже до того как торговать начал. Почему вы их столько мучили, даже после нейросетей?

Ну и ещё есть вопросы если ответите сначала )
avatar

Artemunak

Artemunak, Спасибо за интерес!
1. Книжки, форумы всё это тоже было. Но я считаю, прибыльные идеи не будут в общем доступе. Нужно думать максимально своей головой.
2. До 2009-го, как раз-таки много уделял разработке идей и их бектестированию. Потом отлегло. )
3. Нейросети интересно было бы попробовать не в кухне, а на реальной бирже. Технически готов. Но всё же нужно плотно присесть на месяц. Пока нет столько времени на трейдинг.
4. Не всегда так. Сетки с опционами очень даже интересны. К примеру система Ильи Коровина «Прикрытый интрадей».
Можно ещё вопросы, только в следующем топике.
Михаил Понамаренко, спасибо за ответ, уже подзабыл что ещё хотел спросить )
1. Так за все годы вы нашли стратегии которые работают\ могут работать? На что они похожи?
2. Если не нашли то почему так долго продолжаете поиск.
3. Есть что добавить про периодическую переоптимизацию smart-lab.ru/blog/287845.php
4. Вы согласны с утверждением что на Российском рынке больше неэффективностей и возможностей заработка чем на форекс или Америке?
С удовольствием прочитал вашу историю. Тонко подмечено про важность олимпиады и ставку рефинансирования.
avatar

NukeProof

ну так че там с утилитами то?
avatar

MaGaDaN

MaGaDaN, остаются утилитами. )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW