<HELP> for explanation

Блог им. YURY_PROFIT

Какие есть варианты сочетания торговли фьючерсом и опционом на один и тот же инструмент?

Уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про торговые системы, где  торгуется фьючерс с одновременным хеджированием через опцион по тому же инструменту ? 
 

При хеджировании фьючерсов опционами, хеджироваться нужно по дельте. А это означает динамическое хеджирование.
Например, при покупке фьючерса нужно купить ~два ATM пут-опциона, т.к. у ATM опционов дельта около 0,5. Но если цена будет падать, то дельта начнёт расти приближаясь к 1 для опционов глубоко в деньгах, а если цена будет расти, то дельта будет падать. То есть при изменении цены нужно будет продавать/докупать опционы. С учётом премии и комиссии может оказаться, что хеджирование идёт в убыток.
avatar

Bleeding Edge

Кирилл, простая покупка фьючерса + покупка пута (или обратная комбинация) не сработает. Т.к. при падении цены убыток от фьючерса будет превышать прибыль от опциона, что в итоге может привести к маржин коллу.
Кирилл,
тема очень интересная.

Задачи у меня такие.

Задача 1:
Хочу собрать конструкцию 15го числа, которая даст профит независимо от направления. Хочу держать ее до экспирации. Хочу чтобы она либо дала профит, либо полный безубыток(потери — строго 0 рублей).
Вопросы?
1. Что покупать?
2. Что делать пока не пошло движение?
3. Что делать если движение пошло, но потом цена вернулась на исходную позицию?

Задача 2:
Хочу собрать конструкцию, которая будет давать небольшой, но стабильный профит. Эквити строго 45 градусов независимо от характера рынка.
Вопросы:
1. Что покупать? Что продавать?
2. Как управлять позицией?

Очень хорошая торговая стратегия у Ильи Коровина — как раз про это. Моё субъективное мнение — вообще единственная рабочая стратегия, поищите его вебинары в сети, оч интересно
avatar

Ilyana

Ilyana,
не все там радужно если аккуратно все протестить на истории.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW