<HELP> for explanation

Блог им. cerenc

Как поступить ?!

1. Вероятность убытка – 0,55, но потенциальная прибыль – 4 рубля

2. Вероятность убытка – 0,35, но потенциальная прибыль – 1,5 рубля.

Хочется сказать,

 что следует сравнить 0,45 (1-0,55=0,45 — есть вероятность прибыли )*4 (потенциальная доходность)=1,8

с 0,65(1-0,35=0,65) *1,5=0,975 и сделать выбор в пользу варианта 1,

 но вся загвоздка в том, что  вариант 1 все же убыточен, а вариант 2 нет ...?!

 А что говорит наука в этом плане вспомнить не могу.

 

 

1 рубль потерь на 4 рубля прибыли с 0.45 ?
МО1 = -1*0.55+4*0.45=1.25
МО2 = -1*0.35+1.5*0.65=0.625
у вас ошибка в профиле
>Опыт работы на рынке 15 лет
avatar

toster

toster, не существует методов расчета колебаний рынка с такой точностью.
toster, не могу уяснить откуда взялось новая вводная, что, как в первом, так и во втором варианте потери составят только 1 рубль.

Если речь идет о раскрытии скобок пояснения, то это не постановка задачи, а просто пояснения действий ..?!

Относительно опыта работа, да наверное уже торможу, однако на жизнь и отдых хватает
надо системно принимать решения в пользу вариантов с вероятностью выше 50%.
Это как в казино: в целом игроки проигрывают, но кому-то один или несколько раз выпадет джек-пот, но на такой вариант нельзя рассчитывать.
Григорий,
ну собственно, если вспомнить определение границы ПАРЕТО ( безразличия) то верно, речь должна идти о том принимается ли риск в принципе ( где проходит граница Парето )
Игорь, относительно времени, замечание крайне актуальное…
Bass, ну там еще можно кардиналистику подтянуть, для формализации
Когда речь заходит о деньгах, наука молча давится слюной
avatar

bocha

bocha, Ну самое смешное, что мне понадобился не один десяток лет, что бы научиться ставить практические задачи — просто, а не в вариантах " корреляция приращений ".

И что здесь самое главное не путаться в постановке ( см. комментарий 1, с неверно добавленным условием )
Наука бы сказала, что 1) во вводной не хватает размера убытка в первом и втором случае, сравнив убыток*вероятность убытка можно выбрать и другой вариант, кто знает… и 2) важна повторяемость результата. Если к примеру все сделки за период N лет делятся на два вышеописанных типа и все они имеют одинаковые параметры «вероятность прибыли/вероятность убытка размер прибыли/размер убытка» — то это одно, а если (как оно в реальности и есть) размер прибыли/убытка и вероятности их от сделки к сделке колеблются — это другое.
avatar

eagledwarf

eagledwarf, верно, но полагаю и такой схемы достаточно, что бы «заставить» людей не рисуночки изучать, но математику посматривать

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP