<HELP> for explanation

Блог им. over2u

Классификация торговых стратегий

Поиск торговых стратегий построен вокруг нахождения закономерности способной приносить доход с определенной периодичностью. Если представить совокупность торговых стратегий, то абсолютное большинство из них торгуют ± 1 стандартное отклонение.

 Классификация торговых стратегий

В реальности (для распределения цены), ± 1 стандартное отклонение дает еще большую концентрацию.

Изначальная предпосылка для успешной торговой стратегии – находится в плюсе большую часть времени делает невозможным долгосрочный торговый успех. Периоды с низкой волатильностью сменяются периодами с высокой волатильностью и то, что раньше казалось хорошей стратегией при низкой волатильности (усреднение, отсутствие стопов и т.д.) будет губительно при высокой волатильности.

Не претендую на истину, но классификация стратегии относительно волатильности является важным шагом для понимания самой торговой стратегии.

 

Поделюсь с Вами откровением, меня семена волатильности просто в минает в пол. По опыту могу сказать что вы правы!
avatar

SMA

SMA, «сены волатильности»
Что это???
Йоганн, опечатка, смена, исправил сппсибо
avatar

SMA

Должен быть какой-то фильтр на волатильность. Например, за последние три месяца.
avatar

grevlanik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP