<HELP> for explanation

Блог им. Artemunak

Статья о том почему от неликвида стоит держаться подальше

Судя по последнему посту не все понимают чем плох неликвид, попытаюсь объяснить.
Хотя видимо зря, ведь мои посты про системный трейдинг набирают несколько плюсиков, а посты о том как разогнать 50тр в топе всегда.
Можно ещё и Илью (Школоту) вспомнить с этой темкой и кучей плюсиков.
Блин, что-то я совсем злой стал, зря его упомянул, прости Решпектыч и Царь Батюшка, сами довели до такого, окаянные.

1. Пустой стакан.
Кто-то говорит что ликвидность была в стакане когда наш гуру торговал, хотя в предыдущие дни её не было. Возможно что была.
Но каким образом она там появилась? Никто этого не знает. Допустим что честным и естественным образом.
Может ли она пропасть опять, т.е. вернуться к той которой она была недавно? А почему нет? И об кого тогда наш гуру закроется?

2. Маркетмейкер.
В каких-то шлаках он есть. Но он разве обязан покупать у вас по той цене которую вы хотите и котировать 100% времени инструмент?
Если мельком посмотреть то почти всегда что-то будет котироваться, и даже можно зайти и выйти. Но вот только 1% времени когда его там не будет, вам этого хватит чтобы просраться по полной, и вам уже будет всё равно был ли маркет-мейкер во всё остальное время или нет и какая была ликвидность в другое время.

3. Проскальзывания.
Какие они будут в неликвиде? Если поставить лимитку то кто в неё нальёт? Открою маленький секретик, если ты ставишь лимитку и тебе налили то значит ты немного не прав и цена скорее пойдёт против тебя, даже на ликвидных инструментах это так, многие ждут твоей лимиточки )
(Для большинства коротышек это так, разве что Секрет исключение)
А если ты прав с оценкой цены то возможно что прав кто-то ещё, и увидив твою лимитку он поставит свою на пипс получше.
И так и будет переставление лимиток, в итоге в большинстве случаев брать лучше по рынку.
Поверь. Ты задолбаешься переставлять лимитки, да и даже роботом задолбаешься.
А если тебе не налили и ты пропустил сделку, то значит ты был прав как раз, только ничего не заработаешь.
Так что надеяться можно только на рыночное исполнение с проскальзыванием.
Именно по этой причине для нормальных трейдеров неликвид на фортс это всё кроме нескольких первых бумаг.
Я бы сам возможно поторговал золото и роснефть, но даже это неликвид, спреды широкие бывают, а лимитки не вариант, поэтому ниже ВТБ ничего не торгую. А в вашей шняге ликвидности ещё в сто раз меньше, лол.

4.Волатильность.
Бумажка может сходить туда и обратно в несколько раз. О каких коротких стопах тут можно говорить? О каких плечах и овернайтах?
Волатильность в голубой фишке может и не однозначно плохо. Но в данном случае в неликвиде это дурная волатильность, от которой больше вреда чем пользы. Долго объяснять, может в другой раз.

5. Почему я говорю что золото и роснефть для меня неликвид на фортсе?
Потому что надеяться на среднюю прибыль со сделки в один процент и выше может только новичёк и Пчела. Мало стратегий дают столько, и если дают то значит мало сделок в год, а если мало сделок в год то уже трудно сказать что было на истории — скорее всего курвфитинг.
Блин, надеюсь все фанаты Татарина знают что это.
А если много сделок то средняя прибыль будет 0.1%-0.5%, и на фоне этого проскальзывания уже будут решать.
Кто-то посмотрит в стакан и скажет что в золоте норм спред. Намекаю ещё — он нормальный когда тебе не нужно заходить\выходить или когда ты делаешь фиговые сделки, когда твои сделки хорошие то часть ликвидности всегда будет исчезать перед твоим носом, спреды будут намного хуже, и поэтому работающие на истории системы с маленьким процентом на сделку будут сливать в реале.

6. Про кукла. Куклу в неликвиде самое раздолье. В некоторых бумагах возможно никого и нет кроме маркетоса, Решпекта, Татарина и тебя. Решпект сгребёт бабло, Татарин сгребёт, маркетос тоже. И ты сгребёшь. Ну-ну.
Если при игре в покер ты не видишь лоха то лох это ты )

7. памп и дамп. Это к куклу тоже относится, но решил написать отдельно.
Я сам поторговывал неликвидом на биткойн биржах, правда недолго, когда совсем зелёным был.
Мне хватило ума понять что это такое и я в основном наблюдал за неликвидом, много наблюдал. Кукл там лютует.
Стрижка хомяков в неликвидах самая жёсткая.
Кто-то ещё помнит персонажа Fontas с биткойн бирж?
Они разгоняли форки в сотни раз втюхивая группой в это дело миллионы баксов.
Но и зарабатывали миллионы каждый раз. Пипл хавал. Позже пипл (и я в том числе) уже знал про это дело, но каким-то образом на всех этих волнах мы оказывались всё равно лохами.
А качнуть вашу главрыбу ещё проще, что кто-то и делает, если посмотреть на график )

ну и хватит пока, хотя можно и продолжить потом. 

 

про фуч роси чистая правда как и про большинство фучей на фортс

не единожды лимитки от 100+ контрактов ММ тупо проходил насквозь гэпами на мелком тайме :((( не думал что такое вообще возможно в принципе!

частично исполняют а потом бац и уже в другой части стакана

чтоб исполнить более менее крупные ордера приходилось полстакана выносить
avatar

Polar Solar

Продавал я как-то такой ликвидный инструмент, как EURRUBTOM на вечерке. Немного, пару контрактов. Так какой-то бешеный робот примерно час меня фронтраннил, я цену ниже, и он цену ниже. Никак не удавалось перед ним встать. А спред не 5 копеек был.
Так что и с вполне ликвидными инструментами за свою копеечку побороться приходится.
Поддерживаю автора, в неликвид без инсайда никак.
на форсе всего 5 фьючерсов ликвидные.
как же тебя такого умного на биткойн занесло?
кухонный форекс намного честнее…
avatar

Hannes

Hannes, да дундук я, что с меня взять, а то что за на луковицах заработано больше чем некоторыми инвесторами в акциях, так это временное дело, скоро рухнет ммм ;)
«Но что страннее, что непонятнее всего, — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. <…> Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы» ©
речь про неликвид на фортс?
дельная статья +
avatar

VpnS

Проект по загону хомяков на мясо.
Пусть идут, что отговаривать. Кризис жанра, наверное, даже мелочью не брезгуют.
с каких пор надо входить по рынку?? Вход строго лимитными ордерами, не дошла цена — досвиданья
avatar

Бобёр

Бобёр, с таких пор, с которых ММ на неликвиде лимитки проходит насквозь не исполняя.

Если крупный ордер попал в стакан на неликвиде фортс и частично исполнен достаточно переставить спред дальше него и вуаля… Сиди жди свою цену в другой части стакана. Лимитный ордер не гарантирует исполнения, только цену.

Исполнять получалось либо только по рынку, но плохо (видят цуки!) либо сразу с ходу лимитным шмалять в другую часть стакана предварительно посчитав сколько вынести надо чтоб исполнить сразу.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP