<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Счастье было недолгим...

Наверное это судьба. Счастье было недолгим. Не успел я порадоваться ликвидации связанного с торговлей центра доминирующего возбуждения в мозгах, как появился новый — программирование.
Оглядываясь назад, понимаю, что так у меня было всю жизнь, и наверное будет и дальше. Каждое новое занятие захватывает с головой и ни о чем другом уже не думаешь.
Сегодня ночью завершил наконец доработку индикаторов в новой, с расширенными возможностями, версии MQL4 и с новой структурой блока цифровой фильтрации, избавленной от погрешностей, обусловленных ограничениями старой версии языка программирования.
Выкладываю картинку индикатора — все в одном стакане. Раскрашена, как новогодняя елка. Лишние линии можно выключить, не хватает — добавить. 

Счастье было недолгим...

Закончил и ушел спать с чувством выполненного долга и с удовлетворением от хорошо сделанной работы.
Утром проснулся. Чувство выполненного долга и удовлетворение остались, но ощущение завершенности работы испарилось.
За ночь в мозгу, воспаленном от появления нового доминирующего центра возбуждения, появилась куча новых планов и идей по дальнейшей автоматизации работы с индикатором в части построений уровней поддержки/сопротивления. С пониманием того, что некоторые расчеты нужно проводить немного по-другому, в частности, весовые значения трендов учитывать с другими коэффициентами.
Хорошо хоть базовый алгоритм это не затрагивает, планируемые изменения касаются только правил обработки уже сформированных волновых трендов. 
Единственное, что утешает, то что в отличие от работы на рынке, работа по программированию индикаторов когда-нибудь все-таки завершится.


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

Ну здесь как с ремонтом, его не возможно закончить, можно только остановить)
avatar

Stalker

Что самое неприятное — мозг может очень долго всячески защищать от критики и объективного анализа, самодурственно взятые им с потолка, изначальные аксиомы поиска.имхо… а жизнь одна(((
Владимир Спицын, есть такой момент.
Например, где-то полгода я использую весовые коэффициенты трендов в определении направления и силы тренда результирующего.
Вроде бы все правильно, а сегодня вдруг дошло, что не совсем. Коррекциям присваивается завышенное весовое значение за счет двойного учета, а именно: тот факт, что идет собственно коррекция + весовое значение корректирующего тренда более низкого уровня иерархии.
И хотя это был шаг вперед по сравнению с предыдущей ситуацией, но все не так красиво, как думалось раньше. Завышенные веса коррекций давали необоснованный повод ожидать разворота раньше времени. Первую половину года я из-за этого периодически терял на золоте, предполагая, что падение рынка уже завершилось.
Круто. Самостоятельно найти в себе силы и способности изучать программирование для алготорговли, не будучи программистом- это заслуживает большого уважения. Это переход на качественно новый, на много более высокий уровень в трейдинге.
avatar

Lika

Lika, я начал это делать почти в 56 лет и не вижу в этом ничего особенного. Если занимаешься делом профессионально — надо развиваться. Будешь стоять на месте — затопчут более молодые и амбициозные, у которых к тому же времени больше и образование получше (посовременней).
VladMih, класс! А то некоторые трейдеры под 30 лет жалуются что для изучения программирования уже мозг не тот — нужно это до 20 начинать). Конечно, проще трепать языком, выдавая поверхностные рассуждения о том где типа входят крупные игроки итп, либо пялиться в график цены, рассуждая «кукл-не кукл», либо черточки всякие рисовать на графике по интуиции. А вот напрячь извилину — и заняться делом — тут подавляющее большинство «пас». Возможно, просто нету чего напрягать)
avatar

Lika

Lika, это при том, что когда я учился не было даже понятия что такое ПК. А у теперешних с детства по несколько компов и смартфонов, уроки информатики в школе, программирование в ВУЗе...
Всё «проходят» вместо того, чтобы изучать.
Им только позавидовать можно, а они сопли пускают.
Деньги хотят иметь, а не зарабатывать.
Lika, меня ФОРТРАНу учили 40 с лишним лет назад на третьем курсе. Так что я не с нуля… :)
Николай Скриган, )))))))))
Мы с вами коллеКи по несчастью в программировании ))
И я помню как на пальцах показывали фортран, бейсик...
Значит я тоже не с нуля! )
Сизифов труд.Нет грааля в МТСах построеных на основании индикаторов следующих за ценой.
avatar

OdessiT

OdessiT, А вдруг -есть?
avatar

Lika

Lika, был во времена Ричарда Денниса и его черепашек))
OdessiT, а, если, к пример, уровни горизонтальные торговать — это тоже получается, что они прошлое показывают и смысла от них нету?
avatar

Lika

Lika, по уровням не скажу, это к Герчику))
OdessiT, а по чём скажете?
OdessiT, вы не совсем правы, у Денниса был канальный индикатор и стратегия работала на прорыв канала, а не следовала за ценой.
Николай Скриган, ровно то же можно сказать о большинстве фигур ГА. Треугольники, ГиПы, трендлинии и т.д. и т.п.
И сделать по ним индикаторы хорошему программисту — что два пальца об асфальт.
OdessiT, ну вот кто вбил в вашу неокрепшую голову эту идиотскую мысль, будто все индикаторы следуют за ценой? Стакан бывает наполовину пуст, бывает наполовину полон. Вот пример моей последней картинки:

Золото-Н4, 23.10.2015


Как по мне, так я вижу, что мувинг ждал цену и дал хороший отскок (он потом еще больше нарисовался). А у вас стакан СОВСЕМ пуст.


Многое теряете с таким подходом.
VladMih, проблема жизненного опыта. А опыт чаще всего сводится к тому, что «мы это делали и у нас не получилось».
Получается чаще всего у тех, кто не знает, что так делать нельзя. :)
Николай Скриган, увы, зачастую даже не делали, а просто слышали, что «это не работает». От тех, у кого не получилось или кто просто блаблакал с умным видом.
Негатив распространяется в 40 раз быстрее позитива…

Интересно, по позитиву всегда требуют доказательств,
но отрицание почти все воспринимают априори. )
VladMih, а кто интересно вложил в вашу окрепшую голову еще более идиотскую мысль о том что я сказал что все индикаторы следуют за ценой, внимательно еще раз читаем «Нет грааля в МТСах построеных на основании индикаторов следующих за ценой.»
А стакан бывает еще и до краев полон)))
OdessiT,
1. если считаете, что какие-то не следуют — назовите их, пожалуйста.
2. следует ли за ценой индикатор Николая? И откуда вы этом можете знать, если понятия о нём не имеете?

По п.2 напомню: я отвечал про опоздания в топике, посвященном именно ЭТОМУ индикатору!
VladMih, ой ви такой настойчивий прям как моя учительница лет 30 назад в школе, на уроке геометрии.Ви случайно не преподаете? Не?)))
OdessiT, ну, примерно такое я и ожидал от одессита.
На Привозе это тоже называют съезд?

Кстати, за неокрепшую голову ИЗВИНИ, погорячился.
OdessiT, без перехода на личности пожалуйста…
OdessiT, вопрос не в индикаторах, а в понимании того, что за ними стоит и своих действий.
А если просто «блохастик вышел из зоны перепроданности — покупаем» и т.п. то конечно, толку не будет.
Да и там, где есть понимание, в большинстве случаев формальные стратегии тоже не приносят успеха.
Как ни странно, из индикаторных методов лучше всего работают МА, МАКД, моментумы и их комбинации с различными примочками и прибамбасами. По крайней мере так мне говорит мой богатый собственный опыт — сын ошибок трудных.
Кстати, МАКД — вариант полосового фильтра, на которых построен мой подход. Но вопрос не в инструменте, а в понимании того, что ты этим инструментом делаешь и как используешь полученные результаты в торговле.
Что касается классики, то когда я занимался систематическим исследованием МТС, то иногда были парадоксальные результаты. Классические стратегии не работали, а стратегии от противного, когда вместо покупок шли продажи и наоборот, давали феноменальный результат по прибыльности и по статистической устойчивости. Правда таких случаев было не много. Несколько стратегий из сотни.
мне вот интересно, каким образом вы получили уровень 1.1235? :)ну и до кучи: вы игнорируете дивергенции или мне только так кажется?(вспоминая мой нескромный совет по оззи )
дядя Вова, начну с дивергенций. Я не игнорирую, робот игнорирует. А я посматриваю иногда.
Но дивергенция еще не признак разворота. Бывали в истории и тройные и пятерные и семерные дивергенции, а разворота все не было. Надежный признак — это когда динамика экстремумов индикатора и графика цены идет в одном направлении. Так что вопрос с полезностью дивергенций остается открытым. Примерно как и с монеткой.

Насчет уровня, «Элементарно Ватсон».
Уровень 1.1235 — сопротивление дневного тренда. Считается просто — от локального минимума дня — дневная поддержка, отсчитывается вверх расстояние на волатильность дневного тренда, снимаемую по показаниям индикатора волатильности на графике М15 для момента формирования поддержки.
Можно вручную, но удобнее с индикатором, как показано на рисунке. Следующая задача на повестке дня — это как раз таки автоматизировать построение этих линий, чтобы не перерисовывать их вручную. Для длинных трендов перерисовка делается редко, но для дневного и локального чаще, не говоря уже о более коротких.

Николай Скриган, интересно.получается, вы пресловутые «чёрточки" высчитываете „обратным ходом“ :).а насчёт дивергенций, мне кажется вы их недооцениваете, т.к появление дивергенций на двух и более фреймах, подтверждённые поведением цены-это признак окончания волны, позволяющий с ограниченным риском открывать реверсную позицию.
дядя Вова, что я могу на это ответить. Только одно.
Если у вас есть одни часы, которые показывают время, пусть и с некоторой погрешностью, то вы всегда знаете который час.
Если у вас несколько часов и у всех разные показания, то вы никогда ни в чем не будете уверены.
Аналогия грубая и притянута за уши, но в чем-то отражает мою точку зрения на этот вопрос.
Все инструменты ТА где-то и когда-то работают удачно. Если показания всех совпадают, то все они не нужны, достаточно одного. Если показания у всех разные, то вам придется выбирать, чем руководствоваться. И в результате от алгоритмической торговой стратегии вы придете к старой доброй стратегии, которая называется jопочуйка. У некоторых работает, если jопа хорошо чувствует рынок.
дядя Вова, насчет обратного хода. А что тут неправильного? Есть волатильность, есть репер, который обозначен рынком. Все разумно и рационально. И работает, что самое важное.
Николай Скриган, да я не спорю.просто интересно, когда разные на первый взгляд, методы приводят к одному результату.по методу уровней мюррея получается, что уровень 1.123-это был уровень стопов лонгистов предыдущего локального тренда.теперь тот же уровень-стопы шортистов нынешнего тренда:)не говоря уже о том, что это фибо-уровень.
дядя Вова, показания все адекватных методов должны приводить к приблизительно одинаковому результату. Разброс конечно будет из-за мелких нюансов, но это вторично.
Николай Скриган, с поправкой на масштаб.
Даже на одном таймфрейме разные трейдеры ищут варианты разного масштаба — отсюда может быть большая разница. Ну и параметры индикаторов по этой и другим причинам могут очень отличаться. Т.е. стратегия (метод) вроде совпадают,
а торговые системы разные.
Как следствие результаты могут иметь очень сильный разброс от «приблизительно одинаковых».
дядя Вова, уровни — они и в Африке уровни. )
Особенно сильные.
Кстати, мувинги разных периодов тоже сходятся в одну зону в ключевых точках рынка.
Bass, сейчас, когда за меня работает робот, я могу спать в любое время суток. Хоть днем, хоть ночью. Ночью хорошо работается, ничто не отвлекает, а программирование требует определенной сосредоточенности.
Николай, голубчик..., ликвидация доминирующих центров в мозгу, это не решение проблемы. Возникновение данных центров это лишь следствие, а нужно искоренить причину.
Отключи мозг Николай!!! И все встанет на свои места.))))
avatar

Aleksandr

Aleksandr, со временем сам отключится
а что ваша программа показывает на сбере?
avatar

Korrektoz

Korrektoz, ничего. Подозреваю, этот рынок большинству роботов не по зубам. А индикаторным, так точно не по зубам.
Николай Скриган, «большинству роботов» вообще ничего не по зубам, даже демки. Ключевое слово «большинству». )
То же можно сказать и о большинстве ручных ТС.
-За ночь в мозгу, воспаленном от появления нового доминирующего центра возбуждения, появилась куча новых планов и идей..

Блин у меня тоже такое иногда бывает, щас уже реже но всеже...

автор молодец разрабатывает чтото необычное но… навороченное(( и сразу вспоминаю правило что чем сложнее тем растут шансы на ..«занимаюсь какой то хней))», а так же на «потерял бабло хз почему..».
Bass, он уже столько напривозил…
Есть хорошее правило. Риски должны быть такими, чтобы результат любой сделки не был фатальным для счета.
Если это соблюдать, то все будет ОК. Во всяком случае катастрофу можно предупредить.
Если не соблюдать, никакая супер-пупер стратегия вас не вывезет.
так чт опо евр опо вашему индекатору куда дальше и на сколько?
avatar

Vip-trayd

Vip-trayd, тренд вниз.
А что будет через 5 минут после открытия сессии посмотрим. Может окат вверх пойдет, а может продолжится падение от текущих уровней.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP