SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. neophyte
Счастье было недолгим...
- 25 октября 2015, 09:41
- |
Наверное это судьба. Счастье было недолгим. Не успел я порадоваться ликвидации связанного с торговлей центра доминирующего возбуждения в мозгах, как появился новый — программирование.
Оглядываясь назад, понимаю, что так у меня было всю жизнь, и наверное будет и дальше. Каждое новое занятие захватывает с головой и ни о чем другом уже не думаешь.
Сегодня ночью завершил наконец доработку индикаторов в новой, с расширенными возможностями, версии MQL4 и с новой структурой блока цифровой фильтрации, избавленной от погрешностей, обусловленных ограничениями старой версии языка программирования.
Выкладываю картинку индикатора — все в одном стакане. Раскрашена, как новогодняя елка. Лишние линии можно выключить, не хватает — добавить.
Закончил и ушел спать с чувством выполненного долга и с удовлетворением от хорошо сделанной работы.
Утром проснулся. Чувство выполненного долга и удовлетворение остались, но ощущение завершенности работы испарилось.
За ночь в мозгу, воспаленном от появления нового доминирующего центра возбуждения, появилась куча новых планов и идей по дальнейшей автоматизации работы с индикатором в части построений уровней поддержки/сопротивления. С пониманием того, что некоторые расчеты нужно проводить немного по-другому, в частности, весовые значения трендов учитывать с другими коэффициентами.
Хорошо хоть базовый алгоритм это не затрагивает, планируемые изменения касаются только правил обработки уже сформированных волновых трендов.
Единственное, что утешает, то что в отличие от работы на рынке, работа по программированию индикаторов когда-нибудь все-таки завершится.
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Оглядываясь назад, понимаю, что так у меня было всю жизнь, и наверное будет и дальше. Каждое новое занятие захватывает с головой и ни о чем другом уже не думаешь.
Сегодня ночью завершил наконец доработку индикаторов в новой, с расширенными возможностями, версии MQL4 и с новой структурой блока цифровой фильтрации, избавленной от погрешностей, обусловленных ограничениями старой версии языка программирования.
Выкладываю картинку индикатора — все в одном стакане. Раскрашена, как новогодняя елка. Лишние линии можно выключить, не хватает — добавить.
Закончил и ушел спать с чувством выполненного долга и с удовлетворением от хорошо сделанной работы.
Утром проснулся. Чувство выполненного долга и удовлетворение остались, но ощущение завершенности работы испарилось.
За ночь в мозгу, воспаленном от появления нового доминирующего центра возбуждения, появилась куча новых планов и идей по дальнейшей автоматизации работы с индикатором в части построений уровней поддержки/сопротивления. С пониманием того, что некоторые расчеты нужно проводить немного по-другому, в частности, весовые значения трендов учитывать с другими коэффициентами.
Хорошо хоть базовый алгоритм это не затрагивает, планируемые изменения касаются только правил обработки уже сформированных волновых трендов.
Единственное, что утешает, то что в отличие от работы на рынке, работа по программированию индикаторов когда-нибудь все-таки завершится.
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
теги блога Николай Скриган
- AUDUSD
- bitcoin
- BRN
- DAX
- ES
- eurusd
- forex
- GBPUSD
- Gold
- MM
- nzdusd
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Silver
- SWT-Robot
- SWT-метод
- SWT-метод-Мастер-класс
- SWT-робот
- USDCAD
- USDJPY
- USDRUB
- usdrur
- WTI
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Анализ трендов
- аналитика
- безбашенная торговля
- бизнес
- биржа
- биткоин
- брент
- брокеры
- вопрос
- газ
- голодание
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- дурные деньги
- ДЦ
- Евро
- жизнь
- жизнь как она есть
- здоровье
- ЗОЖ
- золото
- Индикаторы SWT
- Казино в мире финансов
- конкурсы
- коронавирус
- кредитное плечо
- криптовалюта
- Криптовалюты
- металлы
- механические торговые системы
- мозг
- мониторинг
- мтс
- нефть
- обучение
- общество
- околорынок
- опрос
- оффтоп
- позиционная торговля
- Полигон лудомана
- политика
- прогноз
- проект на миллион
- психология
- Разное
- риск менеджмент
- Риски
- Робот
- роботы
- роботы в биржевой торговле
- рубль
- рынки
- саморазвитие
- серебро
- смартлаб
- Тестируем "Грааль"
- технический анализ
- тильт
- торговая тактика
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговый робот SWT
- трейдерские байки
- трейдеры
- трейдинг
- убить лудоманию
- форекс
- фундаментальный анализ
- Фьючерсы
- экономика
- экстремальный трейдинг
- юмор
Например, где-то полгода я использую весовые коэффициенты трендов в определении направления и силы тренда результирующего.
Вроде бы все правильно, а сегодня вдруг дошло, что не совсем. Коррекциям присваивается завышенное весовое значение за счет двойного учета, а именно: тот факт, что идет собственно коррекция + весовое значение корректирующего тренда более низкого уровня иерархии.
И хотя это был шаг вперед по сравнению с предыдущей ситуацией, но все не так красиво, как думалось раньше. Завышенные веса коррекций давали необоснованный повод ожидать разворота раньше времени. Первую половину года я из-за этого периодически терял на золоте, предполагая, что падение рынка уже завершилось.
Всё «проходят» вместо того, чтобы изучать.
Им только позавидовать можно, а они сопли пускают.
Деньги хотят иметь, а не зарабатывать.
Мы с вами коллеКи по несчастью в программировании ))
И я помню как на пальцах показывали фортран, бейсик...
Значит я тоже не с нуля! )
И сделать по ним индикаторы хорошему программисту — что два пальца об асфальт.
Как по мне, так я вижу, что мувинг ждал цену и дал хороший отскок (он потом еще больше нарисовался). А у вас стакан СОВСЕМ пуст.
Многое теряете с таким подходом.
Получается чаще всего у тех, кто не знает, что так делать нельзя. :)
Негатив распространяется в 40 раз быстрее позитива…
Интересно, по позитиву всегда требуют доказательств,
но отрицание почти все воспринимают априори. )
А стакан бывает еще и до краев полон)))
1. если считаете, что какие-то не следуют — назовите их, пожалуйста.
2. следует ли за ценой индикатор Николая? И откуда вы этом можете знать, если понятия о нём не имеете?
По п.2 напомню: я отвечал про опоздания в топике, посвященном именно ЭТОМУ индикатору!
На Привозе это тоже называют съезд?
Кстати, за неокрепшую голову ИЗВИНИ, погорячился.
А если просто «блохастик вышел из зоны перепроданности — покупаем» и т.п. то конечно, толку не будет.
Да и там, где есть понимание, в большинстве случаев формальные стратегии тоже не приносят успеха.
Как ни странно, из индикаторных методов лучше всего работают МА, МАКД, моментумы и их комбинации с различными примочками и прибамбасами. По крайней мере так мне говорит мой богатый собственный опыт — сын ошибок трудных.
Кстати, МАКД — вариант полосового фильтра, на которых построен мой подход. Но вопрос не в инструменте, а в понимании того, что ты этим инструментом делаешь и как используешь полученные результаты в торговле.
Что касается классики, то когда я занимался систематическим исследованием МТС, то иногда были парадоксальные результаты. Классические стратегии не работали, а стратегии от противного, когда вместо покупок шли продажи и наоборот, давали феноменальный результат по прибыльности и по статистической устойчивости. Правда таких случаев было не много. Несколько стратегий из сотни.
Но дивергенция еще не признак разворота. Бывали в истории и тройные и пятерные и семерные дивергенции, а разворота все не было. Надежный признак — это когда динамика экстремумов индикатора и графика цены идет в одном направлении. Так что вопрос с полезностью дивергенций остается открытым. Примерно как и с монеткой.
Насчет уровня, «Элементарно Ватсон».
Уровень 1.1235 — сопротивление дневного тренда. Считается просто — от локального минимума дня — дневная поддержка, отсчитывается вверх расстояние на волатильность дневного тренда, снимаемую по показаниям индикатора волатильности на графике М15 для момента формирования поддержки.
Можно вручную, но удобнее с индикатором, как показано на рисунке. Следующая задача на повестке дня — это как раз таки автоматизировать построение этих линий, чтобы не перерисовывать их вручную. Для длинных трендов перерисовка делается редко, но для дневного и локального чаще, не говоря уже о более коротких.
Если у вас есть одни часы, которые показывают время, пусть и с некоторой погрешностью, то вы всегда знаете который час.
Если у вас несколько часов и у всех разные показания, то вы никогда ни в чем не будете уверены.
Аналогия грубая и притянута за уши, но в чем-то отражает мою точку зрения на этот вопрос.
Все инструменты ТА где-то и когда-то работают удачно. Если показания всех совпадают, то все они не нужны, достаточно одного. Если показания у всех разные, то вам придется выбирать, чем руководствоваться. И в результате от алгоритмической торговой стратегии вы придете к старой доброй стратегии, которая называется jопочуйка. У некоторых работает, если jопа хорошо чувствует рынок.
Даже на одном таймфрейме разные трейдеры ищут варианты разного масштаба — отсюда может быть большая разница. Ну и параметры индикаторов по этой и другим причинам могут очень отличаться. Т.е. стратегия (метод) вроде совпадают,
а торговые системы разные.
Как следствие результаты могут иметь очень сильный разброс от «приблизительно одинаковых».
Особенно сильные.
Кстати, мувинги разных периодов тоже сходятся в одну зону в ключевых точках рынка.
Отключи мозг Николай!!! И все встанет на свои места.))))
То же можно сказать и о большинстве ручных ТС.
Блин у меня тоже такое иногда бывает, щас уже реже но всеже...
автор молодец разрабатывает чтото необычное но… навороченное(( и сразу вспоминаю правило что чем сложнее тем растут шансы на ..«занимаюсь какой то хней))», а так же на «потерял бабло хз почему..».
Есть хорошее правило. Риски должны быть такими, чтобы результат любой сделки не был фатальным для счета.
Если это соблюдать, то все будет ОК. Во всяком случае катастрофу можно предупредить.
Если не соблюдать, никакая супер-пупер стратегия вас не вывезет.
А что будет через 5 минут после открытия сессии посмотрим. Может окат вверх пойдет, а может продолжится падение от текущих уровней.