<HELP> for explanation

Блог им. NADn

ЛЧИ - расчет полный П.

В начале конкурса у меня было на счету 400К. 

К началу октября стало ~600К или ~48% профита.

Сейчас 440К (то есть от начальной суммы +~10%), статистика показывает

investor.moex.com/trader2015?nik=nadn

Стартовая сумма 524К 

Доход, руб -41 851 Доход, % — 8

Что за лажа? Так всегда на ЛЧИ считают?

 

 

 

Стартовую считают по максимальному задействованному ГО. Если ты имел наглость реинвестировать профит, то получай такой вот «бонус» :)
avatar

bstone

bstone, реинвестируя профит нач сумма не увеличивается
Kaa975,

bstone прав: на срочном рынке начальной сумой в ЛЧИ считается сумма, максимально задействованная по ГО под открытые позиции и заявки в период ЛЧИ.
А. Г., это как же тогда без реинвестирования сделать из одного миллиона 58 милл.?
А. Г., что-то Каа посеял сомнения, ветеран ЛЧИ все-таки. Еще раз перечитал внимательно:

1) в случае если в результате открытия позиций или объявления заявок за счет Участника Конкурса размер гарантийного обеспечения превышает объем текущих денежных средств Участника Конкурса, начальные активы Участника Конкурса увеличивается на величину такого превышения;
2) в случае если в результате увеличения базового размера гарантийного обеспечения размер гарантийного обеспечения под открытые позиции по сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса в рамках Конкурса, превышает объем текущих денежных средств Участника Конкурса, начальные активы Участника Конкурса увеличивается на величину такого превышения.


Так что я был не прав.
Kaa975, но если еще раз подумать, то есть следующий нюанс. Допустим на счете изначально 200, максимально задействовано под ГО — 100. Биржа рапортует стартовую 100. Допустим заработано еще 200. Теперь на счете 400, биржа выдает стартовую 100, а итоговую 300. И вот если теперь открыть сделку с ГО 400, то стартовая станет 400. Опа :)
bstone,

Ну вот Вы и сами все подсчитали :) К тому же число денег на счёте рассчитывается по вечернему клирингу предыдущего дня и не учитывает интрадейную прибыль.
А. Г., если это так, тогда «прострелить себе ногу», реинвестируя прибыль, еще проще. Вижу такой рецепт, чтобы уменьшить вероятность этого события: изначально сразу задействовать весь счет фиктивной заявкой и далее не использовать ГО, превышающее баланс по вчерашнему вечернему клирингу. Хотя последнее серьезно осложняется плавающим ГО даже в фьючах. Про опционы просто промолчим :)
bstone, профит не должен учитывается.
Ну слился, с кем не бывает:)
avatar

Infernus

а у тебя не было такого что ГО > (начальная сумма + текущий профит)?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, возможно когда РТС вырос на 10%, текущее ГО стало Выше начальной суммы, но не разу текущий ГО не был выше 460к!!!
+ См. ниже я написал, что текущая статистика не соот. лимиту открытых позиций.
кажется только если в минус уходишь — то добавляется. пока на свои торгуешь (даже на профит) то стартовая не меняется
avatar

dcm12

конкурс призывает торговать на всю коклету )
avatar

Korrektoz

В лучших записях, топик начинающийся со слов НЕ ЛЕНИТЕСЬ, как раз разбираем подобные ситуации, загляните туда, там есть к кому обратиться, что бы посмотрели почему стартовая увеличилась.
avatar

Мария

Никто не угадал :-), еще раз -
по ЛЧИ 2015 у меня должно быть
524715 (старт) — 39 455 (доход) = 485260
а на самом деле лимит открытых позиций
~440К.

Точно какой-то косяк с расчетами.
smart-lab.ru/blog/285259.php

Андрей М,

Ну «косяки» там были всегда. Правда, у меня в 2012-м году был «косяк» в другую сторону. Я пытался заявить свободные от облиг деньги в полном объёме, ставя заявки «на всю котлету» у планок. Согласно сумме ГО на контракт в заявке (не сделке) моё ГО было тысяч на 300 больше, чем то, что мне биржа упорно записывала в качестве «начальной суммы». После пары дней неудачных попыток заявить таким образом полную сумму, свободную от облиг, я плюнул на это и прекратил свои попытки. С облигациями и небольшим лонгом по сберу ещё интереснее. Когда я попросил их заявить в портфеле, мне ответили, что это надо было объявлять при заявке брокеру на участие в конкурсе, а после появления ника в статистике ЛЧИ уже ничего менять нельзя, даже при наличии бумаг на счёте на начало конкурса. В результате счёт был меньше реального на 1000 облиг (+ 300 тыс., упомянутых выше), а при каждом выходе в аут по сберу у меня возникал несуществующий шорт по нему, по которому начислялись «прибыли» и «убытки».
Мария, добрый день.

Отвечаю на Ваш вопрос по увеличению ГО: расчёты перепроверили, всё корректно.

Существует 2 причины, почему ГО по фьючерсной позиции может вырасти в клиринг:

1. Увеличение лимитов в клиринг

2. Вход в позицию по цене отличной от последней расчетной в течение последней торговой сессии:

-если фьючерсный контракт покупается по цене меньшей расчетной

-если фьючерсный контракт продается по цене большей расчетной

то за него требуется ГО меньше, чем 2L (минимальное возможное ГО – L)

После клиринга за любую фьючерсную позицию будет требоваться ГО в размере 2L.

В данном случае раздвижения планок не происходило. Все изменение ГО объясняется второй причиной.

Касательно предупреждения – мы об этом никак не оповещаем. Тем не менее, каждый трейдер зная размеры лимитов, может посчитать свое ГО после клиринга.
С уважением,

Карташёв Никита

Старший специалист

Бизнес-дивизион Срочный рынок

ПАО Московская Биржа

вот такой отвкет получила я.
avatar

Мария


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP