<HELP> for explanation

Блог им. over2u

Вероятности и таймфрейм

Может ли внутридневной трейдинг быть прибыльным и для того, чтобы быть прибыльным каким должно быть смещение стат. преимущества? Какой таймфрейм интереснее всего торговать с точки зрения вероятностей?

Это базовые вопросы, которые, к сожалению, мало кто себе задает. Я ниже представлю свое понимание ситуации и было бы особенно интересно узнать аргументы скальперов (М1, М5, М15, М30, Н1) на низковолатильных инструментах (валюта, индексы).

Ниже базовая математика. Расходы трейдера состоят из спреда и комиссии (проскальзывания условно включим в спред). Рассмотрим на примере EURUSD (любимая пара для скальперов на валюте).

В качестве данных по волатильности возьмем данные с сайта myfxbook и составим следующую табличку:
Вероятности и таймфрейм

Получается, что для того, чтобы статистически вероятность каждой сделки после комиссии и спреда была 50% при торговле на 5 минутах стат. преимущество должно быть 57.7%! Отсюда вопрос кому может быть интересен скальпинг кроме брокера становится риторическим.

 

 

Правильно поставленный вопрос
avatar

А. Г.

А. Г., я лучше спросил бы то же самое о долгосрочном трейдинге. В наше-то время…

Статистика в посте однобокая какая-то. Не понять где взятая. У меня по ТС, работающей на м15, тейк 113 пунктов (средний поменьше, но не суть), а комис 2-3п, до 4-5 иногда за счет проскальзываний.
А что в табличке? Откуда взято? ППП?

А, myfxbook… Ну да… Так посмотрите доходность, риски и проч. параметры этих дрочеров.
Есть ли смысл на них ориентироваться? Там ведь подавляющее большинство тех, кто РЕШИЛИ (сами себе), что уже научились торговать и им пора искать инвесторов.
Есть там и нормальные, но основную стату за счет численного перевеса формируют… как бы это помягче… Сами додумайте )
эта логика применима только к форексу. На реальном рынке все по-другому.
avatar

SECRET

Я на минутках)))
Михаил ВСА, как вы смеете?! ))))
VladMih, в легкую))) на форексе
после часа все шум)))
avatar

Stereomonov

Stereomonov,

После двенадцати не шуметь! (правила общежития)
avatar

bocha

bocha, что за ТС такая волшебная?
avatar

Alex

я на минутках 80-90% входов в плюс внутри дня имею…
Деревня, поддерживаю
Ну не хочу Вас огорчить или обидеть, но поставленный вопрос, " " изучается " в первые 2...3 года, но в ряду сделанных Вами выводов, есть куда более интересные, в том числе стат модель Григорьева ( фамилию могу путать ) смысл которой в том, что сделка открывается по средней выше 23,6% по ФИБО, предыдущего бара.

И Ваша задача ставится на определении таймфрема " рациональных " сделок.

Желаю Вам больших открытий в этом направлении, а относительно " мало кто себе задает" уверен, что Вы очень глубоко ошибаетесь. Я бы сказал, что это ликбез.
avatar

cerenc

Спред и комиссии съедают очень много прибыли в долгосрочном периоде, накапливаясь с каждой сделки, независимо от того, убыточная она или нет и, в конце концов, превращает малодоходную стратегию на среднесроке в убыточную на краткосроке
avatar

Ulaan

Прочитал слова статистика и вероятность и так как сам успешно использую это в трейдинге заинтересовался и плюсанул не читая, но прочитав понял, что автора понесло вообще не в ту степь. Жаль, а я то думал единомышленник(
avatar

Infernus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW