<HELP> for explanation

Блог им. JohnnnyPound

Вопрос алготрейдерам

Что можно сказать об этой системе?
Вопрос алготрейдерам
Вопрос алготрейдерам
Вопрос алготрейдерам
Торгуются американские индексы и нефть. С 2007. В расчете на 1 контракт.
Система выезжает за счет большого процента прибыльных сделок.
Да, средняя сделка весьма маловата, около 2 тиков. Но заходы лимитами + выставил проскальзывание 3 тика + комиссия учтена около 10 долларов на круг.
И обратная система устойчиво сливает.
Вопрос алготрейдерам
Вопрос алготрейдерам
Меня настораживает то, что сливная система показывает порядка 10-11 тиков на сделку в среднем, а обратная меньше 2. Если учесть проскальзывание в 3+3, то обратная должна давать порядка 5 тиков на сделку.
 

Что можно сказать? Завидуем молча.
Вестников, средняя сделка практически около 0…
коэффициент шарпа я считаю очень хороший, но вот профит фактор меня устроил бы не менее 2. имхо
Шура Балаганов, на 1% риска получена отдача 0.7% при том, что ниндзя считает безрисковую ставку нулевой. лучше было бы 2.5+. а что по поводу низкой средней сделки?
Джонни Фунт, однозначно маловато, вы наверно без тейкпрофита торгуете, чисто перевороты? А если Risk/Reward 1:2 забубенить?
1 средняя очень мала… обычно бот работает в 2 раза хуже чем на тестах (даже если все правильно)… у тя нет запаса...
2 надо тестить на постоянной сумме ибо цена контракта на нефть меняется на интервале тестирования от 30 до 150 баксов т.е. в 5 раз!
3 протесть на разных источниках данных… т.к они отличаются иногда очень существенно… у меня на разных данных профит изменялся в 2.5 раза…
4 вижу 2 боковика по 9 месяцев длительностью имхо очень трудно торговать такое
5 обратная система тесть без комиссов

avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP