<HELP> for explanation

Блог им. Astrolog

Правильный астро-трейдинговый шаблон для торговли опционами.

Правильный шаблон:
1) астрологический тайм-фрейм (продолжительность) ТРЕНДА + его динамика (СИЛА)
2) астрологически определяю НАПРАВЛЕНИЕ тренда
3) если НАПРАВЛЕНИЕ сомнительно, то опционная СТРАТЕГИЯ в оба направления, но страйки (цены) в разумных пределах — это зависит от проектируемой СИЛЫ тренда.
 
* Как разрабатывать стратегии?
 
Торговля опционами подразумевает изучение параметров
:

Уровень цен Базового Актива
Период владения опционом
Изменчивость (волатильность) цен Базового Актива

Инвестору нужны четкие ответы на ключевые вопросы:

Какой ценовой коридор я ожидаю?
Как долго будут находиться цены в рамках ожидаемого коридора?
Какова вероятность того, что цены выйдут за границы данного коридора?


Инструмент: etf "VXX", индекс страха.

Стратегия: стрэнгл (Strengl).
Опцион колл и опцион пут с разными страйками и одинаковыми сроками истечения.
В моем примере, это «расширенный» стрэнгл.

VXX (strengl)

Как это реализовано /трейдинг/:
1) астрологический тайм-фрейм = двое суток для ТРЕНДА. Оценка его СИЛЫ = «4» (из 5).
2) НАПРАВЛЕНИЕ = 40 кол / 60 пут, СТРАТЕГИЯ = стренгл «расширенный».
3) Текущий центральный страйк ~ 22.5, выбрал кол + 2.0 (24.5), пут — 2.5 (20.0)

Финансовый результат /money/:
за сутки VXX обрушился от 22.5 до 19.99, put 20 (OTM) полностью вошел в деньги (ITM).
Прибыль по данному стрэнглу = 590 — 100 = 490 usd, которую если не зафиксировать,
может уменьшиться или дополнительно увеличиться за очень короткое время.
Инвестиция = 20 контрактов * 22.5 = 450 usd, прибыль = свыше 100 % за сутки.


Инструмент: нефтяной etf "USO".

Стратегия: стрэп (Strap).
* покупка 1 пута + 2 опционов колл с одинаковой датой истечения контрактов, цены исполнения одинаковые или разные. Ожидается, что цена вырастет с большей вероятностью, чем упадет. Прибыль — не ограничена. Возникает при движении БА в любую сторону, повышении волатильности. Однако при росте цены прибыль больше. Убыток — ограничен премиями.

USO (strep)

Трейдинг:
1) астрологический тайм-фрейм = 5 суток для ТРЕНДА. Оценка его СИЛЫ = «5» (из 5).
2) НАПРАВЛЕНИЕ = 66.* кол / 33.* пут, СТРАТЕГИЯ = Strap.
3) центральный страйк ~ 15.5, сначала купил 10 колов на 15.5 + купил 5 путов на 16.
По мере снижения БА, изменил пропорцию спрэда, усреднился… + 10 колов на 15.0.

Money:
Купил в пн вечером, расчетное время до пт.
<< Откат нефти в понедельник стал рекордным за шесть недель >>, сообщило агентство Bloomberg. То есть астро-прогноз по волатильности оказался 100 % точным. Но поскольку мои опционные ожидания были частично смещены в сторону роста, то принял решение изменить стратегию — стать более бычьи настроенным по рынку. Усреднился на 10 колов, понял что зря — реальные торги показали усиление медвежьего тренда. Осознал ошибку, и пока не поздно, быстро закрыл все 20 колов. Но оставил путы (те 5 контрактов). Дальнейшее движение вниз (вт, ср, чт) закрыло весь мой убыток (250-140 = $110) и даже принесло по оставшейся «ноге» пут — прибыль.

В чт вечером, после оглушительно медвежьей статистики (которую ждали в ср), нефть резко развернулась обратно (наверх), и к экспирации 15.10 подскочила весьма прилично. Что еще раз подтвердило астро прогноз по волатильности (с пн по пт) по 5-бальной шкале на 100 %. Но в следующий раз, при такой значительной воле, я выберу стрэнгл.


Инструмент: нефтяной etf "XOP".

Стратегия: Комбо "Combo". По другим источникам это: Диапазонный Форвард (Range Forward, risk reversal).
* покупка колл (пут) и продажа пут (колл) с одинаковыми ценами исполнения, но разной датой истечения.

Важное правило:
Если покупаете опцион с ближним сроком экспирации и продаете с дальним, ваш максимальный убыток не ограничен, потому что краткосрочный опцион может истечь «без денег», в результате окажетесь с короткой позицией по непокрытому! опциону с неограниченным потенциальным убытком.

XOP (combo)

Сразу скажу, эта сделка на демо счете, в отличие от всех остальных, реальных.
Правильный шаблон действует и на эту стратегию тоже. Прогнозы в реальном времени.

Трейдинг:
1) астрологический тайм-фрейм = 3 суток для ТРЕНДА. Оценка его СИЛЫ = «4» (из 5).
2) НАПРАВЛЕНИЕ = рост, СТРАТЕГИЯ = Combo.
3) Центральный страйк = 38, покупаемый кол и продаваемый пут = ITM (в деньгах).
* примечание: за сутки до экспирации.

Money:
Подобный эксперимент никогда не позволяю в работе с клиентскими счетами. Мое правило — опционы только покупаю, никогда не продаю. Однако хочу показать вам многообразие стратегий, это интересно. Возможно, когда мой личный счет станет достаточно большим, я рискну продавать, причем именно таким способом. Но не со счетами клиентов. Причины понятны: а) это рисковано б) требуется значительное ГО для продажи. В данном случае, на -12 контрактов брокер резервирует ~ 45 000 usd, которые возвращаются на счет после закрытия сделки. Если можете позволить себе значительное ГО, и у вас отчетливое понимание рисков — можете совершать подобные сделки. Но без дальнейшего хеджирования, например, пакетом акций — не рекомендуется. Впрочем, если гарантировано закроетесь в рамках ближней экспирации, пока позиция прикрыта колами, то нормально.

Так как до экспирации оставались сутки, то прямой колл вырос, так как нефть начала резко расти, а обратная позиция (реверс) ускорила падение, благодаря усилению временного распада, что позволило по путу заработать намного больше, чем по колу. В этом и был смысл данной стратегии.

Финансовый результат: рискованные инвестиции… 1476 (путы) + 972 (колы) = 2448 usd. Полученный профит: $888 (путы) + $540 (колы) = $1428 сверх инвестированной суммы. Это теоретически составляет ~58 % прибыли, за вычетом сравнительно небольших комиссий брокера и биржи.

astro777.com — Доверительное Управление, приобщайтесь.

 

Астрая надо звать. В тему.
Astray, не астро-трейдер, но опционщик, так что пусть меня поправит, если найдет ошибки. ;)
Astrolog, смотри — Астрай Манхеттена подрядит и снимут о тебе кино. Будешь знать.
Небольшая, но приятная поправка по инструменту VXX:

Инвестиция = 20 контрактов * 22.5 (если покупать центральный стрэддл) = 450 usd, но был куплен стрэнгл: call: 0.17 * 10 = $170 + put: 0.16 * 10 = $160. Итого = 330 usd.
Реальная прибыль по стрэнглу: ~149 % за сутки.
avatar

Astrolog


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP