<HELP> for explanation

Блог им. ceos

Опционы и ВТБ24. БУДЬ ОСТОРОЖЕН! А лучше уходи от них. Подъём ГО в 80(!!!!) раз

Не буду писать про собственный залёт с этими кидалами в цифрах, укажу лишь факты, а ты сам, мудрый инвестор делай вывод:

1.Биржа за 6 дней до экспирации даёт право ЛЮБОМУ брокеру изменить ГО по ЛЮБОМУ инструменту, на любую сумму, не ограниченное количество раз.То есть не биржа, а брокер подымает ГО.
2. ВТБ24 поднял сегодня ГО в 80 раз на ближайший страйк по SI.

Кто-то скажет, мол эка невидал уже 4 месяца оно так, но есть нюансы, а именно: ГО может быть поднято, а может и нет, может в 3 раза, а может в 300, сегодня поднято, завтра убрано, понимаете ? 
Биржа дала карт бланш жуликам беззастенчиво вас дурить, ты покупаешь нормальный ванильный опц с фиксовым риском и оба-на!  , если ты пойдёшь в доход, тебе ГО в 80 раз и клозинг позы об стену, именно так у меня и было, нулевая дельта также не будет учтена (это для самых умных ), спрэдлы-стрэнглы гудбай, понимаете?

Звонок в биржу ничего не даёт, они говорят бросайте их и идите к нормальным людям, а у нормальных оно не повториться? Биржа создала уникальную мошеническую схему для броков в силу дикого не понимания (или игнорирования) сути опционной торговли, жаловаться на биржу надо регуляторам, биржа броков покрывает.



Мы имеем очередной удар по зачаточному рынку опционов, попробуте убедить грамотных людей, хэджировать валютные риски через опционы.

 ЭТУ ГАДОСТЬ НЕОБХОДИМО ПРЕСЕЧЬ!!! 



Поясню для непонятливых, этого права не должно быть в природе даже у господа бога.
А ВТБ24 один из самых грязных броков, мне с ними точно не по-пути.
Если есть что-то более безумное, чем выдать ключи от деньгохранилища ворам, то это оно.

PS Кое-кто не уловил:
Суть опциона :
Я покупаю за 300 руб право купить актив стоимостью не дороже 64000 в течении 2 дней. Я ПОКУПАЮ ПРАВО ОГРАНИЧЕННОЕ ВО ВРЕМЕНИ НЕ СМЕТЬ ТРОГАТЬ ТО, ЧТО Я ЗАКОННО КУПИЛ.
И это контракт ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ к исполнению.
Противоаполжная сторона в одностороннем порядке требует донести 23600(!!)(которое выдумала сама могли и миллион запросить) для обеспечения своего исполнения 300 рублёвого контракта НЕМЕДЛЕННО, иначе она продаст МОЁ ЗАКОННОЕ ПРАВО по рынку, и делает это пользуясь своим правом доступа к МОЕМУ имуществу, плюя на свои обязательства. Это состав преступления. А биржа ему попустительствует.

Совсем для тех кто в танке, вы пришли в магазин купили бутерброд за 300 рублей, продавец берёт у вас 300 рублей и  требует внести 100.000.000 рублей ГО для покрытия СВОИХ рисков про которые вам знать не дано, у вас этих денег нет, он продает ваш бутерброд как пищевой отход за 30 рублей которые вам и отдаёт. Бутерброда у вас нет и 270 р тоже.





 

продолжайте наблюдение ©
avatar

VpnS

а слабо как я закрыть просто все счета… этак на полгодика-годик хотябы, чтобы у брокеров днище продрысталось хорошенько от оттока клиентов?

и кстати топик в зубы smart-lab.ru/blog/284032.php
как раз про суть биржи
«ЭТУ ГАДОСТЬ НЕОБХОДИМО ПРЕСЕЧЬ!!! » — ты про биржу? :)
они и сами себя изжить не могут :(
avatar

HzHz

HzHz, Про идиотское право.
avatar

ceos

ceos, право-то понятное… ГО купленого опца = его тек.стоимости, опцы подорожали -> ГО увеличилось За несколько дней до экспиры ГО расчитывается уже не по модели БШ а по модели-Набиулиной, но всяко не должно быть выше ГО центрального страйка конечно.

Выжать продавцов за пару дней из ОТМ это было бы понятно, но выжимать покупателей, не — конспирология…
«ШО ОПЯТЬ???» ©

каждую экспиру подобные топики.
avatar

DM88

DM88, да и автор тот же.
А зачем это брокеру?
avatar

Redline

Нубский вопрос у меня. А на америке такая же практика? Т.е. какие-нибудь IB тоже могут кинуть или там нет такого?
По поводу «идти к нормальным» это бред. Если есть возможность, ее будут использовать ВСЕ, дело случая и везения.
Я постила про такой же финт ушами перед августовской экспирой.
Щаз уже ждала подлянок и они случились.
Утром прилично подняли ГО. После дневного клира опять уменьшили.
А примерно в 17 часов снова подняли существенно. Пришлось крыть позы. Часть даже с мелкими лосями.
В общем как-то хаотично у них это проходит.
Подозреваю, что они в этом хоть какое-никакое для себя развлечение нашли. И забавляются.
PS Заметьте. После дневного клира мои шансы выйти в деньги с россыпью опциков сильно увеличились, но ГО понизили по отношению повышения утром.
avatar

Guess

Да уходи от них, а в следующем месяце почитаем твой пост про другого хренового брокера. И так пока ты не поймешь (а тебе я уже объяснял), почему и насколько поднимается ГО в таких случаях.
avatar

bstone

bstone, БКС не поднимал, и не в раз а в 80! раз
avatar

ceos

ceos, а позиция была 1 в 1 или были различия (тут даже самые небольшие могут иметь принципиальное значение)?
bstone, было 50% свободных средств и этого оказалось мало, то есть 50% ванильные колы 50% деньги, позу закрыли на 83%
avatar

ceos

ceos, втб очень сильно погорел на клиентах с опционами на крымском гэпе. Я предполагаю, что тех кто там занимался опционами уволили нахер в пожизненное рабство на даче у руководства банка, а те, кого набрали на их места, боятся опционов еще больше теперь. Отсюда и перестраховочка аж за 3 дня до экспы.
а я вот, торгую на OX, спокойно открываю позу даже за час до экспиры… про ГО даже не думаю, все как обычно… тихо и замечательно. Скоро перехожу н IB… там не знаю, будем проверять.
bstone, а при чём здесь за 3 дня? Крымский гэп был почти за пол месяца… Т.е. нужно ГО поднять и не опускать получается? Никогда. Ибо когда угодно такое может случиться.
Collapse, опционы ATM могут превратиться во фьючерсы только во время экспирации. Нормальный брокер поднимет ГО в день экспирации, пугливый за 3 рабочих дня. Но за месяц или пол месяца никто его поднимать не будет. Да и фраза «Крымский гэп был почти за пол месяца» какая-то бессмысленная, если честно.
bstone, т.е. боятся не опционов, а фьючей?

PS: "… за пол месяца до экспиры"
bstone, я вот не поняла, как они умудрились влететь на крымском гепе на клиентах с опционами? Если они не дают клиентам продавать опционы????
Или они сами тогда от жадности выступают контрагентами своих клиентов и продают опцы напрямую? И это объясняет тогда их политику по отношению к покупателям опционов.
И тогда понятно как они влетели на крымском гепе.
avatar

Guess

Guess, в том-то и дело, что тогда они давали продавать опционы. А после того, как продавшие клиенты повлетали, они запретили продажи. Теперь еще вот боятся экспираций даже купленных опционов :)
bstone, они давным давно не дают продавать опционы.
Меня это мало беспокоило. Я конструкции не строю. Балуюсь помаленьку.
Возможно «особым» клиентам когда-то и давали продавать.
На этом и погорели. На своей тупости и жадности.
avatar

Guess

bstone, и вопрос остаётся, а если даже это будет брок божей матери и его припрёт, почему ему этот фокус не проделать?
avatar

ceos

ceos, все брокеры будут так делать. Ну даже если не за 3 рабочих дня до экспиры, как втб24, то уж в день экспирации — это 100%. Так что БКС тебя еще может неприятно удивить.
Были уже посты на смарте, как ВТБ24 и прочие банки кидают людей поднятием ГО, таких же отзывов полно на просторах инета. Что-то подсказывает, что кухонный у них опционный деск. У Сбера допустим он вообще отсутствует)
avatar

Spartanes

Ну с опционами это не впервые, я сегодня на фьючах в открытии так вляпалась, открыт был сбер и бренд.
avatar

Мария

Читайте регламент брокеров: они имеют право повысить размер Го хоть когда. Клиент бесправное существо
avatar

Spartanes

Юлдин, только за 6 дней до экспы, так говорят на бирже им разрешают, биржа запретит и конец малине.
avatar

ceos

ceos, до экипиры фьючерса ещё два месяца, по ним почему повысили, не знаете? Не одна сегодня споткнулась о такую ситуацию.
Мария, не знаю, позвоните на биржу, мне чётко сказали, дают неограниченное право по регулированию ГО броку за 6 дней до экспы.
avatar

ceos

ceos, н ты хоть написал поподробнее, с цифрами, какие опционы, какое го было и стало
ceos, например у Открывашки: 9.1.4.
Для биржевых сделок Брокер устанавливает Минимальный
уровень
Коэффициента ликвидности ГО равным 50%.
Для внебиржевых сделок Брокер устанавливает Минимальный
уровень Коэффициента ликвидности ГО равным 100%.

Брокер вправе изменить Минимальный уровень Коэффициента
ликвидности ГО Клиента.

Указанные изменения вступают в
силу с момента получения
Клиентом соответствующего уведомления Брокера.
Правда эта редакция идет отдельным документом и выскакивает только в поисковике. В официальном регламенте я мало что нашел про изменение Го кроме сухого «клиент должен сам контролировать»
Юлдин, 50% и 100%, это не то, опц стоил 300 рублей и всё!, до исполнения 2 дня! они тупо кроют прибыльные позы мне в убыток., они вкручивают ГО под 50% на фьюч, который будет к исполнению через 2 дня !, это не опцион, это развод.
Суть опциона в ограниченном риске по времени. я покупаю за 300 руб право купить актив стоимостью не дороже 64000 в течении 2 дней.
avatar

ceos

Подтверждаю. Сегодня также пришлось крыть часть позы. Причем заметил что что-то не то, только когда стали появляться заявки с продажей моих позиций. Понес убыток от этих действий не менее 50к. Смысл то увеличивать ГО по купленным опционам какой? В день экспирации ещё можно понять, но а заранее зачем? И потом если увеличили, то зачем назад то понизили? Мошеннические действия какие-то. Ребята похоже поправили свои позиции об своих клиентов.
avatar

Sober Charge

Sober Charge, всё именно так, крыть начали с 11-00
avatar

ceos

так оказывается опционы — хитросделанноегавно?
avatar

Holodny

Конечно форекс -лохотрон. А здесь -мы делаем деньги)))))
avatar

Фёдор

А можно какие то скрины, или страйки, хотелось бы сравнить, что у меня было в открытии. Торгуя на пару с партнером у меня обнаружилась разница в графиках по теор.цене, у патнера брокер сбер у него график был более информативен и разница существенная. Надо взяться за них писать в ЦБ пусть или убивают рынок или начинают его делать в рамках приличий.
avatar

gambit

gambit, обязательно напишите!
А если не даст эффекта, напишите в Сбер про ЦБ. Должно помочь ))
avatar

bocha

bocha, Вы знаете, я жил долгое время с таким же менталитетом, но вот после того как два года назад судился по крупному страховому случаю и прошел все инстанции поменял свое мнение. Москвичи с незаконными застройками только и борются массовыми жалобами в инстанции. Только так и можно показать власти, что бы не расслаблялись. Это нужно делать спокойно и нудно. Хотя, я понимаю Вашу иронию.
gambit, на самом деле я тоже несколько раз писал жалобы. Веерно-револьверным методом. Один раз даже поток создавал от имени сотни человек. Знаю, что помогает.
Но не очень люблю это дело )))

Что же касается счета в ВТБ, то у меня тоже есть, но я им уже года три как не пользуюсь за бесполезностью. Для надежных инвестиций есть Сбер, для фортса есть проф брокеры. ВТБ как бы не нужен, и он понимает это )))
avatar

bocha

gambit, а это тоже деталь, ГО будет биржевое, как бы, а вот на доступном остатке ацкие минуса.
avatar

ceos

gambit, в сбере есть опцы?
В втб вообще неадекваты работают. И не только в брокередже но и в банковских услугах, например мне пытались впихнуть страховку вместе с предодобреным потребительским кредитом, стоимостью 3,6% годовых от суммы кредита умноженное на кол-во лет кредита. При этом заверяя что это обязательно. Когда я при них путем звонка на горячую линию выяснил что ничего страховать не нужно, эти обнаглевшие рожи сказали что или я страхуюсь или иду нафиг. Завтра буду закрывать у них счета, т.к. это ужебольшепохоже на контору деньги на час чем на банк.
avatar

stolki

stolki, в сбере таже куйня
закидали какашками втб, но почему тогда на лчи от него больше всего участников? investor.moex.com/ru/statistics/2015/broker.aspx
avatar

Rotor78

Rotor78, ответ очевиден — потому что банк сам по себе большой. Однако, несмотря на гигантизм, ВТБ24 всего лишь десятый по рейтингу активности на срочке МБ и выше седьмого места вроде не поднимался.
avatar

ignat

Есть еще на нашем рынке брокеры с адекватным отношением к опционщикам, ищите и обрящете )
ВТБ и Сбер именно из-за своей монстроидальности вряд ли когда-нибудь начнут вдумчиво относиться к опционам, поэтому проще найти из топа МБ брокеров, которые не столь большие и поэтому больше обращают внимание на качество брокерского обслуживания.
А на забугорье вообще каждый брокер может свои дополнительные требования по ГО выставить и не за 6 дней до экспирации, а изначально. Особенно там не любят проданные опционы, даже если они в связках с четко ограниченным риском — боятся досрочного исполнения.
avatar

ignat

> Я ПОКУПАЮ ПРАВО ОГРАНИЧЕННОЕ ВО ВРЕМЕНИ НЕ СМЕТЬ ТРОГАТЬ ТО, ЧТО Я ЗАКОННО КУПИЛ

это было верно для немаржируемых опционов
а для маржируемых в корне неверно и ГО вам меняет биржа на каждом клиринге согласно волатильности

откуда эта информация про «за 6 дней»?
насколько мне известно, у брокера даже нет технического механизма менять ГО на бирже
avatar

traderaid

traderaid, про 6 дней от биржи.
Брокер на бирже не меняет, он меняет у себя когда хочет и на сколько хочет.
avatar

ceos

Про опцы не знаю, а про фьючерсы мне сегодня сказали, что БИРЖА имеет право в клиринг размер ГО менять.
avatar

Мария

Точно такой же опыт сегодня получил в Альфе.
Нулевая дельта, тщательно сформированная позиция, рост ГО после дневного клиринга в несколько раз, судорожное закрытие позы как попало, по чем дадут, и как бонус запрет на открытие новых поз на ФОРТС. На какой срок запрет — пока не знаю.
Завтра позвоню, поинтересуюсь.
И завтра же начну искать другого брокера.
avatar

bumbarash

у купленного опциона ГО не может быть больше его стоимости, если автор говорит о нулевой дельте, значит у него что-то продано — по нему ГО и повышено
avatar

egrig

egrig, ничего не продано.
только купленные опционы. и чем дальше вне денег, тем больше растет ГО.
вот прямо сейчас вся позиция состоит из одного купленного опциона пут rtsi со страйком 87500 (он один не успел продаться до запрета совершать сделки). Цена опциона 2330, ГО 7028.
bumbarash, эт ещё нормально, вообще нужно ГО по БА ставить
Может это ЦБ по заданию партии борется со спекулянтами нетрадиционными методами?
На сентябрьской экспирации таких фокусов замечено не было.
avatar

Sober Charge

Sober Charge, на сентябрьской тоже было. Но у меня тогда поза была другая, так жестко не высадили, как сегодня, поэтому я такой злой не был )
Они этот фокус начали практиковать месяца 3-4 назад.
вообще пидарасы, конечно (прошу простить мой французский).
опцион покупается для исполнения в дату экспирации, блядь!
не за два дня, не за три, не за неделю — а в дату экспирации!
сидишь, формируешь позу, удобряешь, заботишься — хлоп, высадили.
ну, вытряхивайте тогда людей из поз каждые три дня, чтобы жизнь малиной не казалась.
ишаки. а потом инвесторов ждут.
avatar

bumbarash

bumbarash, у нас американские опционы, т.е. исполнены могут быть в любой момент по желанию покупателя.
Mr. Bean, так покупатель то я!
У меня было 2700 путов на si60000 по цене 3-5 руб, из-за них меня накрыло по ГО и закрылись колы на si63000 — 70 шт. ушли по цене 650 руб. (хотя были в деньгах) и колы si65000 — 700 шт. ушли по 35 руб. (к вечеру цена — 140 руб.). Не извещали, не предупреждали. Только когда сам дозакрыл эти 2700 путов перестало крыть.
avatar

Sober Charge

Sober Charge, а кто брокер, если не секрет?
Чтобы сразу исключить из вариантов поиска.
bumbarash, ВТБ24. Причем они не дают продавать опционы.
Sober Charge, ага, спасибо!
вычеркнул )
Sober Charge, ну так правильно они крыли. если б ты на поставку вышел, хватило бы ГО у тебя?
ИМХО.
Откройте расходно-пополняемый вклад в банке, обслуживающем брокера.
Внесите туда сумму, превышающую (по Вашему опыту) максимальную сумму требований брокера.
Брокер говорит — дай денег.
С вклада перечисляете нужную сумму.
ГО понизили — возвращаете лишние деньги на вклад.
И брокер доволен, и проценты капают.
Анатолий Иванов, не совсем это работает. Вот представьте, что вы купили 10 опционов по 300 р. на 3000 р. И вы нищетрейдер, скажем, у вас счет 30 тыс всего. А теперь ГО в 60 раз больше. То есть на каждый опцион у вас должно быть 18 тыс или всего 180 тыс. А опционы стоят меньше чем 18 тыс. Получаем звонок дяди Коли и ваша позиция закрывается в невыгодный для вас момент. Вы купили право до 15-го октября, а закрывают вас 14-го.
avatar

SciFi

SciFi, право это хорошо, но нужно учитывать, что опционы американские маржируемые.
SciFi, кладу 200000 на счет и не парюсь. 10 кидаю их на брокерский счет, 16 возвращаю обратно. Вот только НДФЛ?
вы меня, конечно, простите, но на валютном рынке, когда я беру 10К баксов, брокер дает мне плечо для покупки 100К баксов, но зачем мне столько?
в загранице Биржа тоже маржу может поднимать, но при поднятии волатильности выше крыши!
Ситуация на газе была зимой ( по 10% ходили в день) маржу подняли в три раза на СМЕ, изза этого много людей позакрывало по дяде коле!
Интерактив например увеличивает маржу с приближением экспиры, но конешно не выше маржи фуча!
Всетки там рынок более прозрачен!
avatar

mix pol

Бинарные опционы — либо поднимут ГО, либо не поднимут.
avatar

Макс

а официальный источник есть? ну там… договор так составлен или на сайте бирже такое есть? откуда такое сочинительство? конкретно…
avatar

Electrobugy

В Греции не давали выводить деньги из банков, у нас биржа постоянно ломалась, брокеры постоянно кидали с ГО, рубль дешевел в разы за день — вроде бы это уже не черные лебеди и пора понять, что не так уж надежно иметь дело с финансовыми институтами.
avatar

SciFi

В целом ситуация такая:
1) Сама идея «незадолго» до экспирации поставочных опционов приравнивать ГО по близким к деньгам опционам к ГО по фьючу выглядит весьма здраво: действительно, если на экспирацию опционы пойдут в деньгах, то их исполнят и после экспирации вам понадобится ГО на соответствующее количество фьючей (при том, что в 19:15 никакие банковские переводы уже не проходят)
2) В апреле биржа ввела механизм, позволяющий это учитывать. Выяснилось, что реализация имеет некоторые негативные побочные эффекты, которые иногда не снижают, а наоборот, повышают риски. Брокеры указали на это бирже. Биржа ответила — раз такие дела, то оставляем этот функционал на ваше (брокеров) усмотрение: хотите — вводите перед экспирацией эти поправки, хотите — нет.
3) В БД «Открытие» я как клиент, торгующий опционами, повышения ГО перед экспирацией не замечал
Андрей Агапов, ну биржа могла бы что-то поумнее придумать, например, при нехватки ГО для выхода на поставку делать опцион расчётным а не поставочным.
Mr. Bean,
у сделки 2 стороны. Я вам продал — у меня хватает ГО, а вы купили — у вас не хватает. Я под вашу поставку дельту фьючерсами выровнял, чтобы после экспирации у меня все схлопнулось и фьючерсная поза обнулилась. А вместо этого выхожу из экспирации — а у меня вагон фьючерсов, потому что вы на поставку не вышли. И уже не вас надо маржинколлить, а меня :). Получается, вы денег не довнесли, а мне из-за вас страдать… Такая в целом логика возражений на ваше предложение.

В общем, если бы все решалось так просто — все бы уже давно было сделано.
Андрей Агапов, так это и есть риск продавца, он за это премию получает. а так у вас и премия и риска нет. не жирно?
Mr. Bean, вы считаете, что риск продавца опциона только в том, исполнят ему опцион или нет? Вообще-то основной риск в том, сколько будет стоить базовый актив на момент экспирации
Андрей Агапов, ну по «учебнику» как раз — да, основной риск продавца именно в выходе на поставку, поскольку у продавца ОБЯЗАННОСТЬ а у покупателя ПРАВО. почему покупателя должно волновать какая там стратегия у продавца и что он там что-то выравнивает у себя.
я канешн понимаю что реальная жизнь не книжка и можно сказать, что типа вот такие у нас условия — хочешь торгуй, хочешь нет. но так то бирже тоже выгодно чтобы клиенты не попадали на ровном месте.
и, кстати, я нигде не утверждал что это прям простой вопрос. не знаю как на западе это решается, но что-то мне подсказывает, что не так кустарно. вообще в чём смысл что эти опционы поставочные…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP