<HELP> for explanation

Блог им. nbvehrfr

какой таймфрейм выбрать - научный подход

Расчет энтропии по паре EURUSD, 2013-2015
Формула расчета:
какой таймфрейм выбрать - научный подход 
 Расчет для паттернов из трех изменений цены для разных таймфреймов:
 
какой таймфрейм выбрать - научный подход
 Ось абсцис — размер тайм фрейма в минутах. 
 Самую низкую энтропию а значит и случайность имеет… дневной таймфрейм. Что в принципе ожидаемо — все паттерны прайсэкшн работают на нем лучше всего.
 Но один из непредсказуемых результатов — понижение энтропии после 10-ой минуты в сторону уменьшения. Посмотрим поближе:
какой таймфрейм выбрать - научный подход 
Сейчас на оси абсцис — секунды. Удивительно но энтропия на таймфреймах ниже 1 минуты продолжает падать.
Подобную же картину вы увидите на других инструментах и она остается стабильной с увеличением размера паттерна (4,5 изменений цены и больше)

Вывод — регулярность присутствует на дневных таймфреймах и секундных.
Какой выбрать — решать вам.

По материалам www.financial-hacker.com/is-scalping-irrational/ 
 

Поясните значения по вертикальной шкале, физический смысл показателя для чайников?

В абсолютном выражении 2.9 отличается от 2.97 менее чем на 3%. Что кроется за числом 2.9, что кроется за числом 2.97, какое число было бы у абсолютно случайной последовательности которую никак невозможно предсказать?

Насколько в практическом плане дневной тайм оказывается лучше промежуточного исходя из этих цифр?
avatar

TovaL

а что есть P(s)?
avatar

antonbell

antonbell, P(si) is the relative frequency of a certain pattern si in the signal S.
вероятность паттерна в сигнале
две вероятности? помноженные на друг друга (хотть и в логарифме) дадут плюсовое значение. В формуле минус, значит будет отриц. значение. А на гистограмме положительное.
avatar

antonbell

antonbell, с математикой совсем туго? логарифм числа меньше единицы отрицательный
antonbell, Log от меньшего единицы числа отрицателен.
феерическая чушь :)

мало того, что маркет не time based, а event driven
но и исходные взяты как доступные, а не фактические
и само собой на экстремумах типизации энтропия будет минимальной

садись. два.
avatar

crazyFakir

crazyFakir, какое это имеет отношение к формуле шенона ?

Энтропия — это количество информации, приходящейся на одно элементарное сообщение источника, вырабатывающего статистически независимые сообщения.


nbvehrfr, прямое и полное.
у тебя в выборке нет НИ ОДНОГО элементарного сообщения.
читай внимательнее.

садись. опять два.
Паттерн то какой? s_i что такое?
avatar

anatolyutkin

Такие математики)))… формулы, логарифмы, умные глаза, а всё для того, чтобы показать, что выбирать таймфрейм ХЗ как...(((
Эта выкладка демонстрирует засилие роботов и hft.
либо дневки либо скальпинг/роботы
дрочка внутри дня (5 мин, 10 мин, 15 минут и тд) чем здесь занимается большинство не принесет стабильных результатов
avatar

nbvehrfr

Интересно, сделаете расчёты для Si и фьюча РТС ?

Я торгую по модели PriceAction и как то не задумывался что есть более эффективное время с меньшей энтропией, хорошая мысль.
Плюсанул бы, да силищи не хватает(
avatar

Nepall

Фантастический ПАММ! Рекомендую!
За год на счетах можно заработать от 33 % до 151 %! График доходности и подробности по ссылке

www.alpari.ru/ru/investor/pamm/312374/#pamm-chart-return
avatar

miss_trader

идея хорошая, но выбранный математический инструмент сильно не уверен что сюда подходит. если вы возьмете миллисекундный таймфрейм, то обнаружите что энтропия вообще нулева (цена не менялась) или около того. но это не значит что на практике сможете с этим что-то сделать
avatar

Vitty

Vitty, если цена не менялась — сообщения нет информации ноль, энтропию чего считать?
nbvehrfr, энтропию можно посчитать и в этом случае, она будет нулевая.
avatar

Vitty

Vitty, как вы будете зарабатывать при нулевой волатильности в этом случае?
nbvehrfr, ну так а я о чем говорю ;)
посыл автора — чем ниже энтропия, тем менее хаотичная система, тем проще заработать. и еще он обнаружил что на маленьких таймфреймах энтропия падает. я же довел ситуацию до абсурда — при отсутствии движения цены энтропия нулевая (по логике автора идеальный рез-т), но заработать не получится.

avatar

Vitty

На низких таймфремах существенна дискретность шага цены, чего автор не учел.
Кроме того, между частотой взятия отсчетов для анализа и средней продолжительностью сделки есть существенная разница. Этого автор не учел тоже.
В общем, упражнение школярское, формула приложена, голова — нет.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, где вы здесь увидели сделку? автор пытается найти РЕГУЛЯРНОСТЬ про сделки речи не шло.
продолжайте мысль с 'существенная дискретность шага цены' автор обязательно учтет если это имеет смысл
nbvehrfr, сделку я увидел в своей торговой практике. Дискретность шага цены — тоже. Если Вы хотите изучать рынок — изучайте.
Можно как-то раскрыть физический смысл используемой формулы?

Рандомнесс — это что по сути?
Можно ли заменить его на АТР?

(в математике не силен, пытаюсь понять хотя бы в общих чертах)
Но идея интересная

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP