<HELP> for explanation

Блог им. v3Rtex

Формализовать боковик

Товарищи, подскажите, как можно формализовать консолидации цены, чтобы алгоритм мог четко отличать, где тренд, а где пила?
Какие могут быть критерии для ряда данных?
 

Один из множества вариантов: диапазоны (H-L) последних N свечей полностью входят в диапазон N-1 свечи. Или более мягкая вариация: только закрытия и открытия последних N свечей (без учета выносов) входят в диапазон N-1 свечи.
avatar

Marcello

Marcello, я так понимаю, это больше для плотных консолидаций, в которых все свечи примерно одинаковые. С этим проблем нет. Но что делать для размашистых боковиков, где даже свои микротренды есть?
v3Rtex, размашистый боковик может быть плотной консолидацией на более крупном таймфрейме.
Marcello, да, что то не подумал, идея хорошая, спасибо)
«Индекс фрактальности и локальный анализ хаотических временных рядов» — должно подойти.
avatar

Юрий Ч.

v3Rtex,
однозначной формализации боковика, единой для всех, нет и быть не может.
Всё зависит от того, как вы это собираетесь использовать — то ли как фильтр трендовых сделок, то ли как способ торговли отскоков внутри боковика, то ли ещё каким-нибудь способом (пробой гориз. канала, например).

А может вы захотите выявлять треугольники? )
Вроде не тренд, но и не пила… Хотя… Кому как )
avatar

VladMih

VladMih, мне просто нужно проанализировать огромный массив котировок, чтобы выяснить средние, малые и аномальные длительности боковиков. Руками тут понятное дело никак, т.к. перелопатить несколько лет 5и минутных графиков разных инструментов мне не под силу)
v3Rtex, мои слова не противоречат вашей задаче, а лишь уточняют её. Вам сначала надо определиться ДЛЯ ЧЕГО вы это затеваете, тогда станут понятны параметры, отличающие ВАШ боковик от ВАШЕГО тренда.
Тогда и остальное решится. Без этого никак.
VladMih, я так понимаю, вопрос в субъективности восприятия термина «боковик». Я под этим словом подразумеваю строго горизонтальный ценовой канал, прямоугольной формы, с равномерными колебаниями.
Ну и цели, под которые затевается все это исследование стары и примитивны — торговля непосредственно от границ пилы, когда вовнутрь, когда наоборот на пробой
v3Rtex, я и пишу о том, что надо от субъективности переходить к формализации. А вы добавили еще один субъективный параметр — «равномерность колебаний». Теперь я и о нём могу сказать всё то, что написал выше.

Если задача только в использовании границ, то задачу можно упростить в 3 раза — уберите 2 из 3-х вариантов канала, оставьте в своей задаче только выявление ОДНОГО типа боковиков — рабочего горизонтального канала. У него будет заданная вами высота и длинна. Остальное — дело техники.

Только на отбой и на пробой требования могут быть разными.
VladMih, VladMih, VladMih,
оставьте в своей задаче только выявление ОДНОГО типа боковиков — рабочего горизонтального канала. У него будет заданная вами высота и длинна. Остальное — дело техники.


Вот тут то и начинается самое интересное, ради чего я и пришел искать помощи на форум. Каковы критерии для горизонтального канала в целом? Как оперировать последовательностью чисел, чтобы заключить, горизонтальный ли это канал, либо что то иное.

Допустим, мне известны параметры для искомой консолидации, т.е. длина и амплитуда. Как двигаться дальше? Если я просто отфильтрую данные на предмет длительности и ширины, я получу все варианты, где цена прошла требуемый диапазон за требуемую длительность, и это не будет иметь ничего общего с искомыми консолидациями.
Ну а задавать длительность флета заранее не имеет смысла, т.к. это и есть цель задачи — выявить среднюю длительность консолидации.

У меня были мысли строить плотность распределения для выбранного диапазона данных, искать участки, где цена не изменилась больше опред. процента и прочее, но это все не то
v3Rtex, нет, не будет канала если цена просто прошла заданное расстояние за указанное время.
Еще раз повторю — начните уточнять свою задачу и тогда решения (пусть не все) начнут сами приходить. Нарисуйте на бумаге как должен выглядеть ваш канал и вы поймете, что для вас важно, по крайней мере не будете писать то, что сейчас написали.

Как вы делаете цитаты в комменте?
VladMih, есть алгоритм. Он работает с массивом ценовых данных, где в каждой строке описана свеча в формате OHLC.
Алгоритм берет первую строчку(свечку) и следующие за ней N свечек. Далее, получившийся диапазон данных оценивается, и если подходит под критерии, алгоритм выдает результат в виде координат типа 1:N. Если диапазон критерии не проходит, алгоритм повторяет процесс, смещая диапазон данных на 1 свечку. И так до конца.

Собственно задача, которая стоит на данный момент — выявить и формализовать эти критерии, по которым чуждый до абстракций машинный код сможет определять принадлежность ценового ряда к боковику.

Вот к примеру

Критерии для отбора боковика такого типа просты — цены закрытия растущих свечей ~= ценам открытия падающих и наоборот.

Каковы критерии для такого боковика:
VladMih, для цитат есть тег < blockquote >< /blockquote > без пробелов
v3Rtex, ГЛАВНОЕ: сформулируйте чётко свою задачу! Правильно сформулированный вопрос — это больше половины ответа, а у вас заголовок поста совсем не стыкуется с тем, о чем сейчас пишете.
на каких инструментах?
avatar

dagh

dagh, на любых фьючерсах
v3Rtex, на фунте и евро механизм один, на нефти другой, на голде — третий. Все разом не выйдет.
avatar

dagh

dagh, допустим, на нефти.
v3Rtex, по нефти не подскажу. Я работаю только на 6Е и 6В.
avatar

dagh

dagh, отлично, давайте возьмем 6e
v3Rtex, я тебе отправил формализацию флета (по своей тс) в личку. Только надо иметь ввиду что для GC она в принципе не очень подходит, а работает на 6B и 6E. ТФ Н1
avatar

dagh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP