<HELP> for explanation

Блог им. OM77

Внимание! Конкурс! Билет на НОК!

Победителю конкурса я подарю один билет на НОК!
Почему надо идти на НОК — я указал здесь.

Как определяется победитель:
— ответы (в комментариях) принимаются до 19-00 пятницы (09.10.2015)
— автор первого полного и правильного ответа получает билет на НОК

Внимание! Конкурс! Билет на НОК!

Вопросы:
1) Что представлено на картинке? (формулы того-то и того-то для вычисления того-то и того-то)
2) Для чего это нужно? (практический смысл)
3) Найдите все допущенные ошибки
 

А билет не проще купить? :-)
avatar

FonSmirnov

FonSmirnov, так мы выясняем заранее, кто сможет прочесть и понять приз — книгу Ильинского «Физика финансов» :)
а что такое НОК?
Финансовый трутень, Народная опционная конференция LowRisk.ru
Финансовый трутень, nok6.timepad.ru/event/242460/
узнал только модель блэка. Какой-то расчет по опционам.
avatar

RomanAndreev

тема вызвала ажиотаж на фейсбуке! :)))
мое любимое:

" костян окстись кси по ф
правильно взята производная "
© Григорий Исаев
Готов решить все за 20 билетов)) Дешево для 1 билета
avatar

Millenium

Это какие-то писульки опционщика.
avatar

Goreloff

1. вначале делается предположение, о аппроксимации «улыбки волатильности» на одной серии одного инструмента полиномом второй степени
2. делается это соответственно для того чтобы найти коэффициенты этого полинома, и строить модельную улыбку по истории или же в моменте, входные параметры — тут два варианта, либо считают в относительных показателях, тогда входный параметр n0 волатильность центрального страйка, или же считают в абсолютных тогда все три параметра n некие значения. Вторая строка это отнормированное на время и на «среднюю волу» процентное отклонение, короче говоря переход к новой (относительной) системе отсчета. Описать это текстом сложно, а так все это знакомо, сам делал, правда чуть по другому.
3. Ошибки вообще может быть в самой концепции, может еще в расчетах производных, не вглядывался.
avatar

AlexeyT

1. Формула расчета вашей будущей пенсии
2. Для того, чтобы никто ничего не понял и не смог проверить — сколько все же он будет получать
3. Ошибки:
1) Надеяться на то, что пенсия будет достойная
2) Смотреть российское телевидение
3) Голосовать за «единую россию»
MoonlightGuest (Алексей), нихера себе расчет будущей пенсии… в 60 лет точно хер разбирешься в этой китайской грамоте
Финансовый трутень, да и не в 60 непросто;),
e-lub.net/annuals/gfcp.htm
Не врите господа. Пенсионная формула несколько сложнее этих полиномов.
cs616924.vk.me/v616924730/291b/ypSPGg9LWk4.jpg
avatar

Mister KoK

Ответ на все 3 вопроса — «полная куйня, не имеющая отношения к тематике сайта»
avatar

George Soros

George Soros, торговля опционами относится к тематике сайта?
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, ссори, проф, можно я тогда скорректирую свой ответ до «полная куйня!»
Билет мой, проф?
George Soros, подождем до вечера пятницы — может будут более правильные ответы)
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, проф, введи оценку по «угарности» ответа. Кому накуй интересен правильный ответ. Занудство 9000 степени.
можно спросить у этих. мож тот что с чем-то за щекой знает…
avatar

George Soros

Формулы влияния изменения цены базового актива на цену опциона, на волатильность доходности и т.д. и т.п. Видимо это нужно для того, чтобы оценить изменение данных величин при изменении цены базового актива ;)
avatar

SECRET

1. Первая формула по всей видимости задает точность вычисления(приближения).
2. По видимому сам параметр
3. .))) кажется, эти формулы не имеют ничего общего с биржей опционами и пр. к примеру 3я сверху и последующие две напоминают вычисление проинтегрированной функции V с заданными граничными условиями d1 и d2 (кствти d1 b d2 тождественны, суды по записи, но потом откуда то появляется еще один член с сигма умноженное на тау))). Ну например так вычислялась бы площадь под какой нибудь хитрой кривой на протяжении от координаты d1 до d2. (то что осталось за скобками, лишь постоянный коэффициент, не интегрируемы и не дифференцируемый, однако наличие символа (тау), который обычно используется для обозначение времени, орбиты, гармоники или чего то подобного, квазипостоянного)
6. Если мы дифференцируем V по S, значит хотим найти исходную функцию, закон, закономерность, как изменяется V cизменением S. V изменяется у нас по двум параметрам переменным (S и F). Почему то частные производные приравняли, при этом набла должна составлять сумму.
7. Ф’= Ф – не понятно что это и зачем.
8. Даже не смотрел правильность взятия производных. Если d1 d2 равны то и производные равны. А тут хрень какая то написана
9. Производная кси вроде действительно правильно.
Итого, это может быть просто набор тождеств из разных областей физики, или просто матанализ, или вообще что то поменяно местами. Но субъективно, напоминает термодинамику или кв физику местами. Может кое что взято оттуда.
avatar

K_O_T

Я думал трэйджинг — это для пасанофф, а тут даже ботаны не разберут ник*я. Спросите у Герчика что это!
avatar

uniq4ever

Расчёт греков опционов:
Все формулы здесь:
lowrisk.ru/nok/video-nok6/video_mubarakshin/
Алексей, я и забыл! спасибо! через вегу же проще!
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab,
Спред так и не замутил на своих формулах?
Алексей, дельту считаю. но маркетить по этой улыбке не стал
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab,
А зачем маркетить, считай дельту, а торгуй базовиком и будет тебе счастье)
Алексей, о чем-то подобном мастер-класс Твардовского на НОК-9 :)
не вижу связи в этих формулах даже между собой… бред.
avatar

Федор

Федор, как можно не видеть связи, если тут просто последовательное взятие производных, исходные обозначения даны в начале, все просто
avatar

scooter

1. Модель китайской улыбки The Implied Volatility Smirk,
2. Moneyness. Формула замены переменных в той модели и во многих прочих, дает удаленность фьюча от страйка.
В формуле ошибка- не надо делить на n0
в формуле частной производной ниже тоже лишнее n0
3. Формула Блэка и ниже входящие в нее d+ d-
4. Расчет дельты
5. Ч.п. волы по фьючу
6. Ч.п. moneyness по фьючу
avatar

broker25

broker25, n0 не обязательно лишняя,
если все оставлять как есть, то это модель в относительном виде,
подставляем какую-то среднюю волатильность,
например волатильность центрального страйка,
и у нас модель в относительном виде от этой волы.
только лучше конечно не n0 ее называть, а другой буквой, так как так непонятно, эндогенная или экзогенная это переменная
AlexeyT, да согласен. n0 пусть будет. В модели она есть. Я и c ней и без нее тестил
А вообще, правильный ответ: все это скрытая реклама Optionlab и Itinvest. но я не против)
avatar

broker25

Квадратичная модель волатильности
σ(ξ) = σI0(1 + γ1ξ + γ2ξ^2)
σI0 — ATM-IV, γ1 — skewness, γ2 — smileness, ξ — moneyness.

ξ=ln(K/F)/(̅σ*τ^0.5)
̅σ — средняя волатильность
тогда в формуле ξ должно стоять не n0, а n4,
и в последней формуле частной производной не n0, а n4

Нужно для прайсинга опционов
avatar

LordNikon

I'm not impressed! Лень? или реально нет тех кто может решить это задачку 2 курса?
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, мы направленно рубим сотни процентов с помощью хрустального шара и народных примет©.академиев не кончали ;)
дядя Вова, хаха)) хочу такой же шарик!
ИТАК, ИТОГИ!
Честно говоря не ожидал, что ответы будут такими слабыми ((
Надеюсь народу просто было лень ломать голову.
В фейсбуке на этот же вопрос отвечали куда лучше — но то в фейсбуке.
Правильный ответ:
1. На картинке модель Блэка для опционов на фьючерсы + модель волатильнсти (от страйка)
2. Для вычисления дельты опциона методом sticky moneyness
3. Производная цены опциона по фьючерсной цене F в общем случае не равна производной по спотовой цене S

Победитель: broker25
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab,
у тебя реально фи-маленькая — какой-то фаллический символ. Такое обычно на заборах рисуют. Нельзя так писать фи-маленькую. Это ошибка :).

Предлагаю Алине на НОКе в череде других конкурсов организовать состязание на самое эстетическое написание греческих букв :) — так сказать, опционщики делятся трудным профессиональным опытом :)
Андрей Агапов, ну это не чистая фи малое — это полу-фи — полу-спецсимвол для обозначения плотности вероятности
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, «я полукровка: полу-лошадь, полу-шлюз» :) vk.com/video881979_170073807
Андрей Агапов, аааа)))) ржач!!! теперь вечно буду напевать полукровку
В виду того, что победитель broker25 уже имеет билет и зарегистрирован на конференции, бесплатный билет (с согласия победителя) переходит 2-му месту, а именно AlexeyT. Поздравляю!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP