<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Как зарабатывать в "пиле"?

Ответ прост — торговать контртрендовую систему. Вот сегодняшний день

Как зарабатывать в "пиле"?
С утра нет сделок потому что «фильтр тренда» их не давал совершать

Upd. «Фильтр тренда» запретил дальнейший пирамидинг

Как зарабатывать в "пиле"? 
 

Глубоко. Было бы. Если бы картинка была опубликована в тот момент, на который указывает стрелка.
avatar

iMAG

iMAG,

Ну уровни то заявок видны :)
А. Г., А какая разница. Слева всегда все видно:)
avatar

iMAG

iMAG, самое интересное, что стрелочки зеленые и красные. Даже думать не надо в какую позу становиться. Прэлестно!
Yuri Chebotarev, Всегда готов порадоваться за обладателей сих индикаторов.
avatar

iMAG

Круто. Видать компания «Форум» будет теперь и на пиле бабло грести. Саша, вам швея не нужна? А то я умею шить мешки для денег. Не дорого беру. Берите, пока соглашаюсь.
Yuri Chebotarev,

Ну пока это эксперимент, на неинтересный для размеров счета компании сайз. Но если из этого сделать пару десятков разнесенных систем — why not?
Хорошая тема! а как определять точки входа и что делать, если вдруг начнется направленное движение? стопить или что делать?
Дмитрий Сергеев, если контртренд не работает, значит на рынке тренд, и наоборот.
Marcello, гениально!
Дмитрий Сергеев,

Для движения есть «фильтр тренда», который запрещает дополнительный набор позиции и тем самым риск становится линейным, а не квадратичным, как при постоянном пирамидинге. Этот фильтр не давал торговать эту систему с 16-00 пятницы 2-го (исправлено, понедельник вообще не торговался контртренд) по 12-00 сегодня.

А с уровнями все просто. Считаем некоторый «средний уровень», откладываем от него «волатильность» вверх и вниз и совершаем сдлеку по тому, что будет первым, опять считаем «средний уровень» и «волатильность» и повторяем операцию. Сработал «фильтр тренда» — ставим только тейк-профиты на набранную позицию. Весь «цимус» в «правильном выборе „волатильности“.
А. Г., как будете чудо-фильтр монетезировать? )

в какую категорию околорынка заносить?
как продавца фильтров или семинарщик? :)
astray,

Как ДУ-шник :) Я же уже писал

smart-lab.ru/blog/282524.php#comment4514495
А. Г., да… я читал...
хорошо, принято… зажали значит фильтр )
astray,

Ничего я не «зажал». Все исходные формулы здесь

www.youtube.com/watch?v=knsqY4diDyc
А. Г., ну я кстати приблизительно так себе и представлял торговлю в пиле, только как все это технически рассчитать настроить и что за чудо-«фильтр» не очень понимаю)
Дмитрий Сергеев,

Да никакое не «чудо». Простая проверка «тренд-нетренд» на предыдущих ценах. Вопрос только «окна».
А. Г., а можно по конкретнее, как «цимес» использовать при правильном выборе волатильности? Да, и кстати, что такое не правильный выбор?
Yuri Chebotarev,

Волатильность надо считать по таймфрейму, чтобы с одной стороны он имел относительно много участков «пил», а с другой, чтобы она не позволяла набрать «много» до следующего пересчета «фильтра тренда». Собственно на этой «балансировке» и идет вся оптимизация алгоритма.
А. Г., Не понял, это как «Сработал «фильтр тренда» — ставим только тейк-профиты на набранную позицию.»
в момент срабатывания фильтра на руках контр-трендовая позиция, какой же тут профит да еще и тейк)? вроде ж нуна крыться, фиксить лося или нет?
technic,

Ну цены открытия позиций то мы знаем, относительно них и ставим тейк-профиты. При наличии трендовиков в портфеле — эта позиция некритична и лишь компенсирует противоположную на трендовках (см. на картинках сделки одного из 5 моих трендовиков — продажа — это стоп позиции, открывавшейся на вечерке в пятницу, а покупка — это возврат в лонг, остальные 4 трендовка тупо сидят в лонге, кто с вечерки пятницы, кто с первой половины дня понедельника)
красиво
avatar

SuperTrader

Имхо, общая доходность снизится, но и просадки станут меньше. Так?
avatar

Rezident

Rezident,

Да, эквити будет плавнее, но менее доходной

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP