<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

SWT-метод. Гримасы образования и НТП.

Последний год мне приходилось много общаться по вопросу индикаторов SWT-метода.
В результате общения проявилась следующая тенденция, которую я упустил, занимаясь своими делами.
Лет 10-15 назад трейдеры готовы были искать прибыльные стратегии и методы торговли, которые могут принести успех на рынке.
Сегодня это удел ничтожной части сообщества. Подавляющее большинство ищет возможности инвестирования в ПАММы и торговых роботов, которые накосят бабла без приложения умственных усилий.
Не знаю, заработал на этом кто-то, кроме управляющих ПАММ или продавцов роботов, но такова реальность, таков сегодняшний тренд.
В свете этого я в своей работе по SWT-методу переношу основной упор с индикаторов, которыми большинство не захочет воспользоваться из-за необходимости что-то изучать и в чем-то разбираться, на роботов-скальперов, которые позволят использовать преимущества SWT-метода без изучения теории и практики его применения. Пусть и в усеченном режиме, зато сел и поехал.

SWT-метод. Гримасы образования и НТП.

Что с индикаторами. Индикаторы просто станут более доступными. Это бонус тем, кто не прочь покопаться в теории и практике применения SWT-метода.

Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

Все индикаторы сводятся к двум формулам и их комбинациям: усреднению прошлой цены и ее осцилляции.
avatar

...

Translator, в общем да. Только к этому нужно добавить временнЫе масштабы усреднения и осцилляции и комбинации этих временнЫх масштабов.

P.S. Я в свое время начинал со скорости изменения цены. Потом заметил, что все равно возвращаюсь к цене, пусть и завуалированно. Поэтому скорость отбросил, работаю только с ценами.
Николай Скриган, просто у вас не получилось из скорости ничего «выжать», а вообще это вещь хорошая.
Может быть всё же сниму видео для своей второй части про роботов — покажу в нём как использую этот параметр для закрытия профита в случае сильного импульсного движения, превышающего определенный размер. Шикарная штука, хотя срабатывает не более чем на 10% сделок, тем не менее на результативность влияет прилично.

Думаю, что можно использовать и для открытия (хотя бы краткосрочный переворот в месте закрытия сделки таким способом), просто пока не пробовал.

А цена «завуалировано» будет всегда. Все индикаторы — это цена фас, анфас, в профиль и т.д.
VladMih, ну примочек можно разных наделать. Речь идет о методе анализа, а не о примочках.
P.S. Скорость тоже индикатор, но в дискретных данных скорости как таковой нет, есть конечные приращения.

Скорость — средний график. По сути это размер свечи или бара.
В полном размере рисунок открывается в отдельной вкладке.

Николай Скриган, типа вы про умное (метод), а я про тупое (примочки) ))
Тогда я «увял», нет смысла продолжать в таком тоне.

PS: я реально не знаю научных математических терминов, поэтому всё, что придумываю, называю «примочками», «прибамбасами», в лучшем случае формулами, фильтрами, паттернами, индикаторами.
Сама необходимость в индикаторах это издержки некоего образования или даже религии скорее...)))чем больше торгуешь тем непонятнее нах они кому-то нужны… ну кроме случаев, когда человек к ним лет 20 привыкал и просто тупо прикипел))))
Владимир Спицын, вы правы.
Просто я специалист по теории сигналов. Это область, в которой я хорошо разбираюсь и понимаю, что я делаю. Индикаторы — это алгоритмы обработки сигналов. Т.е. это то, что я понимаю и с чем привык работать.
Плюс в том, что мой опыт позволяет мне сразу же отбросить откровенную херню и заниматься только теми алгоритмами, за которые стоит реальный физический смысл, скрытый в движении цен. А также ориентироваться на реальные параметры, характеризующие истинную статистику движения цен, а не всякие выдуманные из головы идеи.
Где-то так.
Николай Скриган, неплохо сказано!
Владимир Спицын, индикаторы топик стартер наверное имеет ввиду не стандартные всякие мувинги)) А вкладывает в него свою идеологию, т.е. индикатор типо делает тоже, что и он сам бы делал мозгами… только в XXXXXXXX раз быстрее.
Леха Мартьянов (my-trade), не совсем так. Точнее совсем не так. Индикатор с моей точки зрения должен показывать то, что трейдер не видит.
Большинство трейдеров работают с уровнем, который позволяет им видеть локальные движения, но скрывает более масштабные тенденции. На локальном уровне да, то что видит трейдер, то видит и индикатор, только быстрее.
Я просто стараюсь отойти от графика подальше, чтобы отдельные деревья не мешали мне увидеть тенденции, происходящие в лесу в целом.
Владимир Спицын, скорей ОТКАЗ от них — издержки образования.
Точно знаю (и могу поспорить), что большинство пытавшихся использовать Stochastic, даже книгу Лейна не скурили!
«Модель случайного блуждания основана на предположении о случайном характере действий множества участников рынка (модель с отсутствием „основного игрока“), что подтверждается спектральным анализом приращений цен, дающим результаты, близкие к результатам для белого шума.»

Можно об этом поподробнее? Привести результаты наглядные.
Что-то сомневаюсь, что график цены не отличить от графика случайного шума.
Леха Мартьянов (my-trade), на заре своей работы с рынками я занимался синтезом графиков случайного блуждания. С равномерным распределением приращений цены, с гауссовским, со степенным.
В принципе везде были и тренды и уровни поддержки/сопротивления и фигуры классического технического анализа.
В инете примеров такого типа не счесть, а мне лень повторять те результаты, потому что давно выбросил на помойку за ненадобностью.

P.S. Что касается примера...
Тут на смартлабе человек несколько месяцев назад представлял синтетические графики на основе случайного блуждания и исходил восторгом до пускания слюней, насколько это похоже на реальный рынок.
Если не лень, поройтесь и поспрашивайте.
Леха Мартьянов (my-trade), а что такое «случайный шум»,
если исходить из того, что в природе нет ничего случайного?
VladMih, Как же нет… вон, топикстартер утверждает что есть.
Леха Мартьянов (my-trade), я же ВАС спросил, а не стартёра )
Леха Мартьянов (my-trade), я сказал более мягко.
Рассмотрение графиков реальных рыночных цен и графиков, сформированных на основе модели случайного блуждания, не позволяет выявить существенных локальных отличий между ними (за исключением моментов появления шоковых новостей на реале).
Различные параметры модели случайного блуждания позволяют формировать графики, свойственные и трендовым рынкам, и рынка с преимущественно колебательным характером движения. Надо только учитывать тот момент, что рассматривать нужно не абсолютные, а относительные приращения цены. Т.е. эквивалентными движениями будут удвоение цены актива, например со 100 до 200, и падение стоимости со 100 до 50.
VladMih, сложно сказать, поскольку мы всегда имеем дело с одной единственной реализацией. А теория случайных процессов предполагает наличие ансамбля (набора) реализаций, чего на рынке нет по определению.

Предполагать случайность мы можем потому, что, как в и объектах классической статистики, результирующий график цены формируется в результате проявления и сложения действий множества независимых участников процесса.
Особенно наглядно это было когда заявки передавались брокерам по телефону и шли в торговый зал биржи в виде потока бумажек с указанием по какой цене и сколько купить или продать. Усмотреть единый процесс в записях на этих бумажках, и тем более детерминизм, мог человек с сильно извращенным мышлением или глубоко религиозный, который уверен что всеми действиями всех людей и во всех деталях руководит всевышний...
С появлением он-лайн торговли иллюзия единого процесса, за которым кто-то стоит, укрепилась. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что и связи между отдельными участниками рынка в силу всеобщей информированности о ценах и трендах, стали более тесными.
На самом деле очень интересно. Я торгую по несколько сходным принципам но без сложных расчетов, интересно было бы изучить более серьезную теорбазу по оценке размера и характера волн и трендов, волатильности. Буду читать методичку автора, которую он выложил на своем сайте.
Дар Ветер, не стоит так заморачиваться, есть более простой подход, основанный на принципах анализа трендов по Доу. Единтвенное, чем отличается мой подход, это то, что тренды я формирую автоматически, по заданному алгоритму.
Но это только один набор из бесконечного множества таких наборов трендов. И выбран он из этого множества чисто волевым решением на основе простейших интуитивно понятных циклов — дневные циклы, недельные циклы и соотношение периодов между ними 1:5. Дальше от этих двух циклов нарисованы тренды с пятикратно отличающимися периодами вверх и вниз. Есть еще некоторые нюансы формирования, чтобы избежать любых потерь данных и чтобы сумма сформированных трендов давала точь-в-точь ценовой график.
Анализ по Доу исключает такой волюнтаризм, поскольку тренды там определяются прямо по графику, минуя всякое посредничество в виде индикаторов. Но есть проблемы интерпретации. Увы, нет в жизни совершенства…
Николай Скриган, кстати интересно, я тоже пришел к тому что коэффициент скачка дллжен быть порядка 4-6 раз, я это поименяю к таймфрейму, 1м, 5м, 30м для интрадея и 1, 4, день для свинга
Дар Ветер, ну у меня строго 5. Для любых таймфреймов. Достигается масштабированием параметров индикаторов. :)
30 мин я не использую. 1, 5, 15, 60 и т.д. по шкале МТ4.
Дар Ветер,
P.S. Прошу прощения, или я читал невнимательно, или вы свой комментарий потом редактировали.
Волатильность или размер волн — это действительно та изюминка, которая в методике Доу отсутствует.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP