<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Человек против робота

Продолжаем сравнение автоматической стратегии с ручной торговлей.

Человек против робота

Вчера робот торговал в убыток — минус 319пп по сранению с эквити на конец предыдущего дня.
Автоматическая стратегия не зная сна и отдыха намолотила 77 следок и уменьшила эквити на 319пп, с 11399 до 11080. 154пп из этого снижения составил спред.
Итог — убыток дня 319пп.

Трейдер ночью спал, днем отвлекался на обед, прогулку и мелкие домашние дела, поэтому смог совершить только 37 сделок.
В отличие от робота у трейдера сделки в большинстве исполнялись с проскальзыванием, выход из рынка часто бывал преждевременным, но за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
Итог — прибыль 100% к балансу счета.


Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.

Параметры ручной стратегии.
Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен.
Трейдеру надавали по рукам за повышенный риск и когда его рука тянется к кнопкам BUY/SELL и пробует выставить завышенный объем, голова вспоминает бамбуковую палку и риск по большей части остается в норме, без угрозы депозиту.

Эквити.
Человек против робота 

Отчет на конец дня 30.09.15.
Человек против робота 

Отчет на конец для 29.09.
Человек против робота 

Результаты работы трейдера за 2 последних дня.
Человек против робота 

Всем Удачи!!!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

— Можно ли хреном срубить дуб?
— Можно, если хрен дубовый, а дуб хреновый.
Эта задачка решена давно.
avatar

VladMih

Цитата:
Вчера робот торговал в убыток.
---
за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
-----
Робот торгует по формальной стратегии, трейдер по наитию, по чуйке, по чувству цены. Иногда проходит, иногда нет. В 95%, как показывает безжалостная статистика, в конце концов все кончается маржин колом.
Со временем, осознав, что идеальных и прибыльных индикаторных стратегий не существует, трейдер-роботостроитель озадачивается мыслью, а что если позволить роботу ошибаться и научить его даже из ошибки извлекать пусть небольшую, но прибыль.
Так трейдер приходит к алгоритму усреднения, мартингейла.
И неизбежно озадачивается проблемами мани-менеджмента и живучести депозита.
avatar

...

Translator, в данном случае это не совсем так.
Условия открытия позиций абсолютно идентичны. Но трейдер не торгует в направлении тренда на коррекциях меньших трендов и частично фиксирует прибыль на этих же коррекциях. Т.е. у трейдера сделок меньше.
Николай Скриган, Если дело только в этом, то это можно запрограммировать.
Но потом непременно окажется, что дело совсем не в этом, а в чем-то другом.
avatar

...

Translator, мля, проблема в том, что невозможно эти нюансы программировать. Это относится больше к зрительным образам и сложнее, например, дивергенции, которую тоже трудно использовать в автоматической торговле.
Translator, возможно… Мозг — сложная штука
Translator,
«идеальных и прибыльных индикаторных стратегий не существует»

Не могли бы вы привести примеры ИДЕАЛЬНЫХ стратегий БЕЗ индикаторов?
VladMih, «Максимум профит систем» — была такая в Метастоке предыдущих версий. Некоторые умники даже продавать ее ухитрялись совсем уж зашуганным лохам.
А если серьезно, то идеальных не существует вообще.
Стратегии без индикаторов есть — сеточные алгоритмы.
VladMih, На форексе прибыльны три стратегии — временной арбитраж между двумя источниками котировок, высокочастотный скальпинг на тиках и мартингейл.
Первые две стратегии были успешно блокированы производителями плагинов для серверной части МТ4 и запрещены практически всеми ДЦ.
Остался только мартингейл. Но он в большинстве случаев смертельно опасен. Его надо уметь «готовить».
avatar

...

Translator, вы так пишете как будто форекс — это что-то невообразимо отличающееся от других рынков. Просто учитывая в целом меньшую волатильность инструментов, меньший дневной ход чем многие фьючи или акции, и зачастую спред составляющий до 5% дневного диапазона инструмента — торговля на форекс внутри дня и тем более скальпинг совершенно не имеет смысла, кроме упомянутых двух стратегий, что по сути не трейдинг а с большего читинг. А любые стратегии основанные на чуть больших диапазонах времени работают так же как и везде. Лично я меньше чем на часовики не смотрю — нет смысла. А волатильные фьючи и на суб-минутках смотреть можно.
Дар Ветер, спред 5% дневного диапазона — это из области фантастики.
Что касается остального, то снимите со своих глаз шоры таймфрейма. Рынок един, через какие очки вы на него не смотрели бы. Тот тренд, который вы видите на часовом графике, существует и на минутном и на тиковом. Эта простая истина до 99% почему-то никак не доходит. Стоит ее усвоить и все становится проще и понятнее.
Николай Скриган, на эзотике и больше может быть, на мейджорах хорошо порядка 1-2%. Речь о том, если диапазон хода 70 пунктов в день, то в скальпинге вы можете расчитывать в лучшем случает на 10% этого, 7 пунктов, из которых пусть 1 уйдет на спред, 1 на коммиссию, 1 на проскальзывание. Итого у вас 4 прибыли. А к 7 пунктам лося добавяться еще 3 вышеописанные. Ну и кому кроме брокера это может быть интересно?

Для сравнения, на даксе (говорю про то что знаю) диапазон 200-250 пунктов, спред 1 пункт, коммиссия на бирже 0.2 пункта, проскальзывание 1. 20 пунктов прибыли минус всего 2.2 — только 10% в сравнению с форексом где вы сдавали бы 60%.
Дар Ветер, насчет экзотики спорить не буду.
Но и на фьючерсах вы тоже не всякую херню торгуете.
Что касается диапазона. В расчетах опущен очень существенный момент — риски, от которых зависят объемы и прибыль. Там где я могу торговать лотом, вы на даксе сможете при том же риски задействовать объемы на порядок меньше.
Николай Скриган, имеет значение не абсолютный риск а соотношения риска и ожидаемой прибыли. Я в данный момент торгую на CFD дакса, именно чтобы иметь возможность брать дробную позицию соотв. расчетному риску, использовать оптимальное ф и свою систему управления рисками. Кроме дакса хорошие примеры для внутриденвной торговли — золото, нефть, сипи, наждак. Как я упомянул — я сейчас торгую через форекс брокера, но из валют у меня только евро, и на часовиках. Остальное — CFD на индексы и комоды.
Дар Ветер, ладно. Не буду спорить. В каждой избушке свои погремушки.
На относительность взгляда через таймфрейм внимание все-таки обратить стоит. :)
Николай Скриган, таймфрем выбирается для удобства визуализации, я бары или свечи не торгую, только ордерфло со статистическим оттенком. Наверное не очень далеко от вашего стиля тоже.
что такое идеальная стратегия? если это 100% прибыльные сделки, то тогда идеальной не существует, а если это 80% прибыльных сделок, то существует)
avatar

Costa

Costa, нет, идеальной стратегия может быть даже если она 5 зарабатывает и 4 сдает назад. Но при этом работает всегда и не меняется. Учитывая что рынки меняются просто кардинально, таких стратегий быть не может.
Дар Ветер, психология людей не меняется. значит надо строить стратегию в расчете на типовую психологию и получим идеальную стратегию независимую от рынка.
Денис К., такие стратегии есть но они дают в среднем очень небольшую прибыль при существенных и длительных просадках. Мне больше импонирует гибкость и адаптация под рынок. Все успешные трейдеры торгуют уникально, а не типовыми стратегиями.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP