<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Эволюция прибыльности торговой стратегии

Исследую потенциальную прибыльность скальперской торговой стратегии с перспективой написания ТЗ на торговый робот. Интересует эволюция прибыльности во времени.
Параллельно торгую эту же стратегию вручную.
Эволюция прибыльности торговой стратегии
Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Рассмотрен торговый период 4 недели — 5 циклов со сдвигом на одну неделю вперед до сегодняшнего дня (последний цикл немного короче). Фактически рабочий период не 4 недели, а примерно 2.5, так как примерно треть торгового периода занимает переходной процесс в индикаторах.
Параметры стратегии неизменны для всех торговых периодов.

Вроде бы все неплохо....
Убыточных циклов нет.
Худший результат — 9700пп за 4 недели (в четвертом знаке).
Лучший — 40816пп ( в четвертом знаке).

Детальный анализ сделок показывает, что руками сделал бы лучше. В основном за счет установки безубыточных стопов.
Сравнение ручной и механической работы показывает, что робот более дисциплинирован и не зевает точки входа. Трейдер зевает, ночью спит и склонен к повышеному риску и открытию позиций большего объема, что наказуемо рынком. Будем бить трейдеру по рукам.

Эволюция прибыльности торговой стратегии
Эволюция прибыльности торговой стратегии

Эволюция прибыльности торговой стратегии
Эволюция прибыльности торговой стратегии

Эволюция прибыльности торговой стратегии

Эволюция прибыльности торговой стратегии

Эволюция прибыльности торговой стратегии
Эволюция прибыльности торговой стратегии

Эволюция прибыльности торговой стратегии
Эволюция прибыльности торговой стратегии



SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP