<HELP> for explanation

Блог им. Dabelw

Опционы для самых маленьких (часть крайняя)

Итак, мой маленький друг. Я привел пример торговли волатильностью. Если бы я торговал фьючем в канале 78-77 один контракт, то мог бы заработать тысячи две три. При этом ГО порядка 10 тыс, резерв на счете (ММ 10%) 100 тыс рублей. В опционах можно позволить использовать депо на 50% при рисках в 10% и получить три четыре тысячи. Если не понятно, то я расшифрую. Начну с притчи. Однажды к равину приходит еврей Мойша и начинает жаловаться, что его дочь полюбила необрезанного русского и хочет за него замуж. Но ведь это противоречит вере. Что теперь делать? Равин и говорит:
-«Вообще проблемы не вижу».
-«Ну как же, он же не еврей» взмолился Мойша.
-«Не волнуйся, Мойша» сказал равин.
-«В этом Мире все евреи, просто они об этом не знают».
А это значит. На рынке все торгуют опционами, просто этого не знают. Берусь доказать. Все разнообразие стратегий делится на две категории: «пробойная» и «отскоковая». Когда ты рисуешь канальчик, то принимаешь решение как ты будешь по нему торговать. Первое. Отскок. Покупаешь внизу канала, если цена пошла хорошо, доливка, вверху переворачиваешься, идешь до низа, и так 5 раз подряд. Естественно стопы по правилам и т.д. Теперь посмотрим на проданный стрэддл. Определяем канал, ставим ноги по его краям, получаем тетту, волу, гамму. В этот самый момент, несчастный коллега, работает на пробой. Каждый разворот приносит ему убыток который он, терпила, терпит. Но у него купленный стренгл. И в тот момент, когда тебя выносит он получает все денежки. Забавно, но это даже видно на экви трейдера. По ее форме можно понять как он работает, на пробой или на откат. Естественно, это комбинируется, что, порой, приносит больше лосей чем профитов. Просто потому, что нельзя работать одновременно на пробой и на откат. И если на опционах можно роллировать позицию и уходить в без убыток, то принятый лось безвозвратен. Приходится ждать образование нового канала, ругать жену и биржу. В этот момент, твой коллега тоже не спит по ночам. Начинается частичная фиксация прибыли, что эквивалентно медвежьему/бычьему спреду, переводит стопы в без убыток и может быть получает немного больше, чем потратил на тетту, волу, гамму. При этом результат остается непредсказуемым. Фактически все торгуют опционами, только глядя в замочную скважину. Не пора ли дверку приоткрыть? Кроме направленной торговли и торговли волотильностью, опционы позволяют зарабатывать на неэффективностях рынка, строить арбитраж на спредах, понимать настроение рынка, отслеживать злобных куклов. Мне кажется, что я достаточно уделил время самым маленьким и пора переходить к подросткам. Ссылки, которые я делал в своих топиках, помогут тебе само-образоваться. В дальнейшем, я планирую, перейти на уровень обсуждения рынка. Поговорить о ликвидности опционов. Узнать у вас нюансы поведения РИ волатильности. Вместе понять где наш рынок эффективен, а где нет. Присоединяйтесь к обсуждению и ставьте лайки.
 

Есть у кого видео как настроить стакан опционов с нуля? Ну и как купить его, а потом продать?) Надо же с чего-то начать, а с чего хз)
avatar

abak

abak, тяжелый случай;) Торговля/опционы/доска опционов/ выбрать нужный тикер, выбрать параметры. Выскочит табличка. Кусаешь ее мышью выскакивает стакан, правой мышью график. Только сразу и много не продавай
помнится мне как то вы обещали обзор по софтам опционным… будет?
avatar

Frommas

Frommas, С софтом засада. Для ФРТС itglobal.ru/ru/products/option-workshop-buy более или менее. Видимо мало нас опционщиков. А рынок не паханный. Роботы для покупки спредов, анализ позиции, поиск неэффективностей. Может кто из алготрейдеров займется? Ведь главный ЛЧИ робот Панда. Сам а экселе колдую.
Отличная серия постов!!! В самый раз для маленьких:)
avatar

Ajax

Привидите для начала банальный пример для детского сада сколько можно заработать на вложенный капитал. Ну например купил я коллов сбера по 7000 а продал по 7700 сколько заработали? Таки график глядеть прыгают эти опционы весело на десятки, а то и сотни процентов, так можно и влипнуть не хило ввалив на них 50% счета.
avatar

Igor_engineer

Игорь Панкратов, Ваше депо 100 000 рупий. ГО на одни фьюч СБ 1000 рублей. Вы строите канал на дневки. Канал восходящий. Похоже, что цена дойдет до 8000 (двойная вершина,) а то и до 8400. Конечно, если Германа Грефа выдадут замуж за саудовского шейха и отправят в гарем, то цена уйдет 12999. Стоп ставим на 7400 (предыдущий минимум). Если пойдет что то не так, то теряем 300 рупий на контракте. Мы готовы потерять 10 000. Это 33 контракта в лонг. 33000 рупий у нас заблокируют на ГО, плюс наш возможный лось в 10 000. Короче, что бы войти в такую сделку надо 50 000 рупий. Допустим, мы доходим до 8000 и получаем 300 пунктов, на 33 контракта, равно 9900. Опционы. Покупаем колл 75500. При цене 336, на 10 штук, можем купить 30 штук. Если цена приходит к 8000 по БА, мы имеем 5000 пунктов. Недобор 5 штук относительно фьюча. Но есть еже 40 шт. ГО. Мы можем продать 80000 коллы 60 штук. ГО становится 20, а нижний убыток 5. Поэтому мы можем увеличить покупку до 60, а продажу до 120. Вы можете построить эту позицию на option.ru, она вам и ГО посчитает. Получаем: Все что ниже 7400, где у нас стоп, принесет убыток в 10 000. Потенциал прибыли на 8000 составит 20 000. Это очень грубый пример. Прошу не бросаться на рынок. А вот купить волатильность на сбере можно. Давно такой низкой волы не было.
Эй, дяденька, а как же продажа волатильности в картинках?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP