<HELP> for explanation

Блог им. bgoud

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

                 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

 

          “Дьявол кроется в деталях”

      Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры. Обнако с руки Б.Вильямса произошла подмена и резкое сужение непростого понятия “Фрактал” до банальной свечной комбинации.

      Процитирую Мандельброта. Он то и ввел в обиход этот термин лет 40 тому назад..

      “Фрактал — геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых — уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция — не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа”.

      Ну, положим, кто-то может по гэпам почувствовать дневные графики, но, по крайней мере, речь шла не о свечной комбинации, а о существенно более емком понятии. А то, “фрактал на покупку, фрактал на продажу”. Все-таки, скажу слово в защиту Билла Вильямса. В последней книге “Торговый Хаос 2” он сетует, что рынки изменились и пытается усилить свою систему. Ему жалко, что он упускает много из ценового движения. И я увидел маленький намек, что он слегка, может, даже не осознавая, сделал маленький шажок в сторону настоящего Фрактала, который скрывался между некоторыми фракталами по Б.В. Между некоторыми точками рынка (хаи и лои, но не все пары) существует невидимая связь, не всегда очевидная, Мандельброт ее чувствовал и пытался ее развить. Один из приемов (он подавал его как шутку) – вырастить из простой затравки график рынка, соблюдая простой алгоритм усложнения через простое подобие (Генератор Мандельброта).

      Б.Вильямс этого не чувствовал. Странная у него была команда, математики, программисты. Не понимали они друг друга. Или загрузили себя рутинной работой по подбору параметров скользящих средних. Возможно, надо быть универсалом и строить Вавилонскую башню до какого-то уровня в одиночку. А Хаоса (настоящего, математического) у него, конечно же, тоже не было, как и Фрактала. Есть и еще гипотеза – он прикрывал настоящее знание.

       Да, рынок бывает фрактальным. Временами это очевидно. Например, на следующем графике это можно было бы заметить невооруженным, но тренированным, глазом. Здесь, правда, все-таки, с применением техники. Зеленые, розовые и синяя фигуры (все — Фракталы) очень похожи. Можно было бы зеленые фигуры дробить еще глубже, но материала надолго не хватит, свечек ограниченное количество, да, и, из-за дискретности, нарастает относительная погрешность.

 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

На TF(timeframe)=М1.

     Довольно типичная для рынка структура (триадная), что на росте-спуске, что в боковике.

     Для продвинутых. Теперь уже заметно, что идея генератора у Мандельброта была неплоха (как шутка).

      Был бы он еще и трейдером, все бы уже лет 15 изучали его систему трейдинга, а не “машки” или Эллиота. Кстати, Эллиот изучал тренд, педалируя схему 5+3, и много “потерял”, в частности – боковик. А вполне мог бы ограничиться числом 3. А, так, Фрактал многое поглотил, включая волны Эллиота.

 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

На TF=М3.

      Заметно, что некоторые структуры начинают ломаться. На TF=М15 кто-то уже сказал бы: “пила, тухлый боковик”. А на самом деле боковик при соответствующей детализации просто прекрасен, надо просто перейти на более мелкий TF.

      На TF=D структура просто была бы совершенно не видна, вся эта красота закрывалась бы одной дневной свечкой.

      Рынок дискретен. Поток элементарных сделок, идущих то чаще, то реже. Снимаю шляпу перед теми, кто работает на тиковом уровне – они пытаются работать с первоисточником. Идеально, если у вас есть HFT-робот, находящийся непосредственно на бирже. Но большинство из нас торгуют дома или на работе. Между нами и биржей – брокер и телекоммуникационная среда. Информация о заявках и сделках, обычно накопленная в пакетах в некотором количестве (как бы, минисвечка или минибар), доходит до нас с некоторым опозданием, примерно на десятые доли секунды или еще медленнее. Да, еще, может, и разными логическими каналами в разные таблицы торгового терминала. Дискретность пакета и задержки – это реалии.

     А потом начинается ужасное — торговый терминал режет эту еще слегка искаженную последовательность на свечки-бары по желанию пользователя, как колбасу, обычно ровными порциями, на минутной, часовой, дневной и т.д. основе. Детали теряются, и чем выше TF, тем больше их теряется. Конкретное время, когда рынок достиг своего экстремума, спряталось внутри интервала свечки. Да, еще и эта условная нарезка по временным интервалам. Есть же и другие виды графиков. Одно время я исследовал эквивольюмные графики, на которых свечки имеют ширину, пропорциональную объему. Этап был проходной, но полезный.

      Еще один дефект нарезки рыночного трафика на свечки-бары. Экстремумы (High-Low) абсолютны, а вот Open-Close – относительны. Сместите часовой график минут на 5, экстремумы еще могут остаться на месте в той же часовой свечке и не изменить своего значения, а у Open-Close шансов очень мало.  

      Поэтому, для меня естественным было бы работать на минимально допустимом TF (по техническим или физиологическим возможностям). Это качественно, по степени детализации и близости к тиковому уровню.           

      Многие задаются вопросом, на каком TF надо работать? Попробуем оценить количественно, пусть грубо, что еще, кроме деталей, теряется при переходе на другой, более высокий таймфрейм.

      В середине прошлого века был обнаружен парадокс береговой линии. Разные измерения одной и той же границы или береговой линии давали сильно отличающиеся результаты, в зависимости от того какой единицей она измерялась. Через некоторое время Бенуа Мандельброт разработал новую область математики, фрактальную геометрию, для описания именно таких объектов в природе. И рынок по этой же причине попал в поле зрения Мандельброта.

      Прикинем сумму высот свечек за день, например, для fRTS, на TF=D, TF=H1 и TF=M1. Может, кто-то думает, что они совпадают (объемы – да, совпадают)? Можно, например, воспользоваться индикатором ATR (Average True Range) или,  грубо, можно ориентироваться на корень квадратный из соотношения таймфреймов. Распределением объемов и высот свечек я тоже занимался и даже сделал полезный индикатор.

      Для TF=D сумма высот свечек в заурядный день это 2-3 тысячи пунктов, для TF=H1 это 8-10 тысяч пунктов, а для TF=M1 – 60-80 тысяч (если правильно запомнил, то 16.12.2014 было 484 тысячи). Это ориентир для нашей потенциальной прибыли (выбрать все свечки по всей высоте). Получить прибыль в 7 раз больше при переходе с H1 на M1 – нельзя игнорировать это обстоятельство (правда, объем работы увеличится в 60 раз.). Это я прояснил для себя еще до того, как выбрал брокера. Но физиологически я не мог работать на TF ниже M15. Сейчас, вооруженный до зубов, считаю TF=M1 медленным. 

       Оценивал TF=1sec, искусственно строя секундные свечки для fRTS и исследуя их в Excel. На этом таймфрейме рынок выглядит так же, как и на других. Алгоритмы выдержали. Вот и определился тот  таймфрейм, на котором надо работать дома (роботом) с учетом задержек. Потенциально увеличение прибыли еще где-то в 7 раз.

       Я не люблю использовать термин “таймфрейм”. У меня он фиксирован – M1 (предельная детализация по свечкам). Мне естественнее говорить “торговый горизонт”. У меня он редко уходит за 2-3 дня. Могу для поддержания разговора или если надо посмотреть что-то. Мог бы работать и на H1, и на D1 (система позволяет), но арифметику я знаю хорошо.

       Разумеется, все это справедливо для ликвидных инструментов. Проверял работу системы на акциях ТГК-2, там 90% всех минуток проходили без сделок, были дни, когда до обеда сделок совсем не было. Работая на TF=M1 я застрял в позе на  месяц, тогда, как на fRTS среднее время нахождения в позе – 10мин.

       А если вы ворочаете миллиардами, то для вас нужен отдельный пост. Как продать или купить большой пакет акций, не уронив рынок и не взвинтив его в космос? Тоже есть ответ.

       Вы не можете перейти на споте на минутки, потому, что комиссия превысит прибыль? Переходите на ФОРТС, там комиссия просто символическая (не считая других достоинств).

       Ваша система покупает летом, а продает зимой или работает по фазам луны? Извините, ваша система не масштабируется, преимущества фрактальности не для вас.

       В вашей системе зафиксированы конкретные значения параметров каких-то индикаторов и она плохо работает на других TF? Тоже, извините.

       Вы физиологически не успеваете следить за своими индикаторами и выполнять нужные построения? Это проблема ваша или вашей системы. Автоматизируйте.

      Потенциально, масштабируемые системы могут воспользоваться этим очевидным свойством фрактальности, особенно при автоматизации.

      Математики спокойно занимались фрактальными объектами задолго до Мандельброта. Так часто бывает. Но как только становится очевидным прикладной характер, идет взрывоподобное развитие. Материаловедение, технология Stealth, фрактальные антенны – много куда проникла фрактальность. Теперь и рынок может взорваться (в разных смыслах).

      С несколькими Фракталами я познакомился в средних классах, еще лет 10-15 оставалось до внедрения в массы этого термина. О кроликах Фибоначчи я  узнал еще раньше, все из тех же научно-популярных книжек и брошюрок.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

Треугольник Серпинского.

 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

Кривая Дракона (опреденно есть у Гарднера, но, уверен, встречал и раньше ).

 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

Генератор Мандельброта. Идея, как в кривой Дракона. Уже ближе к рыночным графикам.

      О курьезах. Я с детства, оказывается, знал что-то о Фракталах и Фибоначчи. О генераторе Мандельброта я узнал, когда уже писал этот пост. Фамилию Мандельброт мне подсказали, когда я уже озвучил свои первые результаты. Я никогда не занимался ни чистой математикой, ни прикладной. Но, думаю, мехмат с красивой и строгой математикой сидит во мне прочно. Я не помню, когда я узнал о проблеме береговой линии, но фрактальность рынка принял совершенно естественно.

      Говорят, что Фракталы хорошо описывают природу, но не объясняют ее. В части рынка хорошие объяснения его сути у меня определенно есть. Хотя, формально это уже, как бы, лишнее.

      Я стал подбирать математический аппарат, на базе которого можно было развивать некоторые мысли и наблюдения.

      Экспонента Херста. Временные ряды. Персистентность. Антиперсистентность. Прошел исключительно поверхностно. Почувствовал некоторую инерционность, усредненность и закладываемое отставание. Требовалось большое количество данных. Использование стандартных отклонений отталкивало. Мне больше подходила динамика, ведь рынок очень динамичен. Да и слишком много народа  занималось временными рядами.

      Теория групп – тогда было очень рано, ее время еще не пришло, но скоро может наступить. Трейдеры, специалисты по теории групп, готовьтесь занять нишу. Можно попробовать навести порядок во фрактальных структурах.

      Фрактальная геометрия – очень легко, по простым алгоритмам, получаются красивые сложные  статические фигуры. Смоделировать рынок из простых затравок, типа генератора Мандельброта, было очень частной задачей. Было бы этими моделями охвачено все многообразие рынка – неизвестно.

      Но была одна необычная математическая дисциплина. Она была несколько не в ладах с классической наукой, в которой какие-то идеи что-то предсказывают, а предсказания сверяют с реальными результатами. Теория Хаоса занималась непредсказуемыми системами.

      Теория Хаоса (теория нелинейных динамических систем, с непостоянным и непериодическим изменением траектории) имеет отношение к фрактальными системам и к рынку. Только не Билла Вильямса, а математическая (вот, ведь, человек – использовал два прекрасных термина совершенно не по назначению). Под хаосом в быту вообще понимают полный беспорядок, в то время как Хаос — это особая, изысканная форма порядка.

      Представьте себе автомобиль, который едет равномерно-прямолинейно по прямой. Вы всегда знаете, где он был или будет находиться в любой момент времени. Можно заменить прямую на синусоиду, а равномерное движение на равноускоренное – принципиально ничего не меняется. Полная предопределенность.

      Другая крайность – бросание монетки. Полная непредсказуемость результата.

      Хаос занимает промежуточное положение. Он выглядит случайным, беспорядочным, однако в нем есть закономерности, но они обнаруживаются не сразу (“Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть.” (ДМБ)). Но, в то же время, при наличии закономерностей, результат движения является непредсказуемым. Вот такое интересное сочетание.

      Первый вывод Теории Хаоса – будущее точно предсказать невозможно. Много раз встречал ситуации, когда до целевой кривой оставалось буквально полсвечки, но рынок откатывался и закономерно выходил на целевую только на следующий день и совсем на другом уровне. Поэтому прогнозами не занимаюсь – теория не велит.

      При всей непредсказуемости траектории движения существуют рамки, пределы, которые это движение ограничивают. Эти статичные рамки и образуют Фрактал, но только по завершении движения. То есть, предельное положение хаотической системы (динамического явления) и есть Фрактал (статическое явление). Тот самый Фрактал из фрактальной геометрии. В процессе движения прообраз фрактала тоже меняется, уточняется, приближается к законченной форме, с возникновением промежуточных финишей. Дополнительно, результат существенно зависит от начальных данных и от факторов воздействия во время движения (для рынков, например, от новостей или действий трейдеров).

      Некоторая аналогия (аналогия – это не доказательство). Зарядили пушку (порох, ядро), установили угол (прицелились) и выстрелили. Место пушки, количество пороха, прицел – начальные условия. Баллистик скажет – полетит по параболе. При некоторых условиях – правдоподобно. При других – вполне может выйти и на эллиптическую орбиту, и на гиперболическую. А в микромире и вовсе другие закономерности. В рынке фрактальные свойства тоже могут иметь свой диапазон.

      И летит ядро, пока не встретит препятствие. А здесь уже рельеф местности играет роль, гора ли на пути или ущелье, а, при правильных начальных условиях – какая-нибудь точка на крепостной стене. Встреча ядра с препятствием неизбежна (закономерность) и зависит от начальных условий и текущего рельефа (+ гравитационные аномалии), а каким рельеф будет – мы еще не знаем, поэтому и не знаем, где и когда ядро встретит рельеф (непредсказуемость).                       

      У нас так же. Только траектория (целевая кривая) специфическая. И начальные условия важны, еще и  профиль графика корректирует траекторию.

      Как при таких установках найти что-то закономерное?

      Есть смягчающие ситуацию факторы. Хаотические системы – с обратной связью, последующие значения зависят от предыдущих (память). В хаотических системах есть много точек равновесия.

      Взгляните еще раз на вышеприведенные графики, теперь уже на динамику.

      Мне понравился второй вывод Теории Хаоса – достоверность прогнозов со временем быстро падает. Этот вывод является существенным ограничением для применимости фундаментального анализа, оперирующего, как правило, именно долгосрочными категориями. Поэтому для меня естественно работать накоротке, “прямой наводкой”, на не очень больших торговых горизонтах (обычно не более 1-2 дня на минутках). Есть еще очень важное обстоятельство. К моему удовлетворению, рыночная фрактальность дала очень мощную возможность повысить точность (что-то вроде самофокусировки лазерного луча).

      Прекрасно подходила Теория Хаоса под мои задачи, но осваивать ее я не собирался.

      Теория Хаоса сказала мне, что в хаотичных системах есть странные аттракторы (точки, кривые, фигуры), к которым притягиваются элементы системы. В частности, странные аттракторы образуют определенные  рамки движения. И есть у них особенность — они существенно зависят от точки приложения (более широко – от начальных условий).

       И стал я искать странные аттракторы.  Мне просто деваться было некуда, все было так хорошо объяснено. Я нашел их с десяток. Один из странных аттракторов оказался фигурой — Фракталом. Есть в его формуле одна интересная деталь, я ее обнаружил когда решил основное  уравнение — деталь называется «среднее гармоническое». Для математика это очень ценно. А Фрактал получился и обобщением основной гармонической модели AB=CD, и обобщением Генератора Мандельброта, похоже, что и Волны Эллиота может закрыть. Одновременно целевая и коррекционные кривые обобщили дискретность расширений и коррекций Фибоначчи до непрерывности. И еще какие-то мелочи. 

       Странными путями иногда доходила до меня информация, дающая мне ценные импульсы. 
В выходные на даче как-то застал по ТВ самый конец боевика-детектива, где играли У.Снайпс и Дж.Стэтэм.
Один из них говорит (не дословно): ”Cобытия, поначалу кажущиеся случайными, со временем могут стать закономерностью.  Называется Теория Хаocа".

       Посмотрел в домашней коллекции с другим переводом: «Один случайный поступок тянет за собой другой, другой следующий, в конце возникает закономерность. Это Теория Хаоca».
Фильм назывался ”Хаос".

       Какие ассоциации у нормального человека должны были возникнуть при упоминании термина “подобие”? Правильно, подобные треугольники.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

       Но, не только. Чем не суперпозиция (в собранном виде)?

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

       Фракталы не обязаны иметь красивую форму, как в триадной структуре. Вот форма, напоминающая треугольники.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. 

P.S. Кто прочитает предпоследний абзац раздела из книги Э.Наймана (“Путь к финансовой свободе. Глава 6. В поисках Грааля. 6.2.Теория Хаоса на службе у трейдера”) о проблемах совместимости Теории Хаоса с классической наукой, поймет, что я только из духа противоречия должен был выбрать Теорию Хаоса.

 Э.Найман советует не спешить с применением знаний о хаосе. А я и не спешил.

 А еще он подтверждает, что это самое перспективное современное направление для прикладных исследований финансовых рынков.

 И я тоже это подтверждаю.
 

Какое есть доказательство фрактальности рынка??
avatar

ICWiener

Pyrodjok, как у береговой линии
Автор, забивай на фракталы! Я потратил изучению этого вопроса на рынке и не только 3+ года. Благодаря этому открыл для себя очень важные закономерности мироздания (отнюдь не только то, что описано в топике) и понял что сам факт фрактальности не дает никакого преимущества перед теми кто про нее не знает. Не там копаешь! Мой тебе добрый совет — оставь тему как «обзорную». Грааля там нет p.s. сам инженер-программист если вдруг захочешь к «кривым рукам» прикопаться.
Pyrodjok, Очень хороший вопрос. Тем более, что фрактальная размерность рынка не постоянна и является случайным процессом.
Pyrodjok, Никаких. Он мультифрактален, как минимум, но может быть и чем-то большим. Можно заставить рынок ходить по синусоиде? Можно. Вопрос в средствах.

P.S. Прошу всех меня извинить — я не знаком с возможностями местного форума (почта, друзья, ...). До прояснения буду недоступен в этих видах общения.
Борис Гудылин (bgoud), т.е. это гипотеза основанная на «похожести» графиков разных временных интервалов?
Pyrodjok, да и к тому же, не следует путать причину со следствием. Графики разных временных интервалов похожи друг на друга, по той причине, что они строятся по одинаковому принципу. При этом, там где ограничения накладывает регламент, есть отличия — тиковый и дневной график легко отличить от остальных.
Pyrodjok, доказательством является само распределение вероятностей ценовых колебаний на большой выборке, это единственное что «постоянно» в этом «хаосе» ;)
eagledwarf, я даже смысла этого комментария не понимаю :)
Pyrodjok, в качестве ликбеза :) smart-lab.ru/blog/216684.php
eagledwarf, чем анализируете количество и размер свечей?
Pyrodjok, при торговле — на глаз, а так и в экселе считал, и на VBA простенькие проги писал.
Непонятны пути применения Вашей теории в прогнозировании рыночных процессов
avatar

hainanwelcom

hainanwelcom, целевая кривая — в лучшем случае — динамический прогноз. она зависит и от начальной точки и от текущего рыночного графика. Я могу с уверенностью сказать только, что цена встретится с ней. Когда и на каком уровне — не знаю, вероятности не оценивал. Мне это не мешает. Все по теории.
В любом случае ни одна теория не увеличит шансы предсказать орел выпадет или решка.
avatar

ICWiener

Теория хорошая. И возможно, она будет работать в системе нормального распределения по Гаусу. В нашем случае может выскочить непредсказуемый фрактал. Черный лебедь. И как? Какие бек тесты 2008 года?
Фракталы прекрасны и полезны, я по ним диплом в институте писал:
«моделирование процесса образования вакуолей про формовании волокон»;))
avatar

AlexeyT

ох, начал читать и понял, что я копаю в правильном направлении, но мне не хватает базы.
Завтра обязательно дочитаю, спасибо!
avatar

Бобёр

Плохая площадка для такого поста. Здесь что-то про фрактальность понимают три с половиной человека.
avatar

Mikola

Mikola, один хороший импульс я все-таки получил, уже хорошо. Жаль, что я не могу рассказать все подробности, настолько все было просто и красиво.
Основные моменты пришлось оставить в тени.

P.S. А от Вас я получил уже очень мощный импульс. Спасибо.
Кстати, красивая аватарка)))
Расскажу один случай. Много воды с того времени утекло.
В 8 и 10 классе на республиканских мат. олимпиадах общался с одним парнем из своего города, жутко умным. Сергей звали. Если в 8 классе мы заняли оба призовые места, то в 10 я спасовал, а он занял 2 место.
Через год или два встречаю его на Мичуринском 31 у 6 корпуса (кто знает, там мехматики жили). Идет, бормочет себе что-то под нос. Узнал меня не сразу. Весь в себе. Больше его не встречал, врать не буду, но, кажется, попал он в спецзаведение.
Вывод. Чистая математика полезна только в ограниченных количествах, перевариваемых мозгом без излишних усилий.
P.s. ИМХО, есть у рынка точки притяжения, Круглые Числа называются. Как доказательство, посмотрите, сколько раз мы пересекали число Зверя 66,66 на споте USD/RUB.
P.p.s. Точки бифуркации посмотрите, от них нужно плясать. ИМХО.
Анатолий Иванов, я живу на Мичуринском))). Чистую математику я использовал строго в ограниченных количествах. У рынка есть и другие точки притяжения. Теорию бифуркаций я, естественно, смотрел. В олимпиадах я тоже участвовал и с некоторым успехом. Рынок — хорошая олимпиадная задача. Я так его и рассматривал.
Я первый раз услышал про аттрактор Лоренца в аспирантуре мехмата МГУ. Однако за довольно много лет работы на финансовых рынках я понял, что здесь вряд ли можно что-то серьезно моделировать. Слишком все меняется. Сегодня евро-доллар ходит в одной фазе с S&P, завтра в противофазе, послезавтра вообще не смотрит. И так везде.
avatar

Dmitry Dobrin

Dmitry Dobrin, уточню. Я пользовался понятиями и концепциями многих дисциплин. Рынок оказался на пересечении. Это важно. Базовые свойства рынка оказались весьма реальны. А собственно для оформления решения оказалось достаточно школьных знаний. Но сейчас у меня возникает соблазн посмотреть на решение с точки зрения хорошей математики. Тут материала на несколько диссертаций, если не больше.
Борис Гудылин (bgoud), успехов Вам! На мой взгляд, поведение финансовых рынков определяется двумя факторами. Первый — это экономика, она сводится к некоторой совокупности финансовых потоков, и ее как-то можно моделировать, особенно на интервалах в десятки лет. Второй — это психология участников рынка, это мощная вещь, но с ней сложнее.
Dmitry Dobrin, спасибо! Согласен, это вписывается в мое видение устройства рынка. В основе — экономика, а суть — в психологии, социологии.Математика позволила лишь установить и развить некоторые закономерности, присущие не только рынку. Не берусь оценивать значимость моего решения для других дисциплин, все-таки задача у меня была узкая — оценить, как возникает, развивается и завершается ценовое движение. Но, в какой-то момент, степень обобщения неожиданно резко возросла.
Добрый день, Борис! А продолжение планируется? Очень интересную тему вы анонсировали, просьба продолжить :)
avatar

Anton_Voikov

Anton_Voikov, временно воздержусь, хотя заготовил около десятка постов (далее практически шел бы выход на алгоритмы). Не хочу лишать исследователей удовольствия от самостоятельной работы. Базовые сведения я дал, даже при наличии школьных знаний, опыта трейдера и наблюдательности можно продвинуться очень далеко.Правда, нужны расширенный кругозор и готовность выдвигать смелые гипотезы.Когда меня «осенило» в третий раз, я на неделю потерял сон, разум отказывался принять неожиданные результаты.

P.S. Странно, что мой первый и самый сильный пост (из трех) (Формула Фрактала) остался практически незамеченным. За него я получил 2))) (так вырос рейтинг от 0).
Борис Гудылин (bgoud), будем копать, начал читать «петерс эдгар» хаос и порядок на рынке капитала, для получения базовых понятий «фрактальности» весьма интересно.
добрый день, Борис! какую литературу посоветуете поизучать, чтобы погрузиться в эту тему?
avatar

Anton_Voikov

Anton_Voikov, добрый день. Я много раз перечитывал несколько страничек из Наймана, избирательно. Собственно, основные мысли я и изложил своими словами. Если чего-то не хватало, обращался к Интернету. По этой теме больше ничем не пользовался. Вчера по диагонали пролистал Петерса — процент попаданий у меня оказался очень велик, даже в последних разделах. Проблема может оказаться в том, что я использовал, кроме математики, знания, в основном поверхностные, из экономики, физики, социологии и т.д. Это оказалось более ценным, чем быть классным, но узким специалистом. Тот случай, когда «порядок бьет класс». А еще были многочисленные наблюдения, методы вычислений, алгоритмизация(алгоритмы оказались весьма ресурсоемкими), программирование в нескольких средах.На этапе опытной эксплуатации мне уже помогали более опытные трейдеры.
Возможно, есть какие-то особенности мышления или образования, по которым я естественно принял и фрактальность, и теорию хаоса. Я видел, как лет 40 назад многие программисты непросто принимали мультизадачность. Я мог бы в нескольких словах и просто объяснить суть, но уверен, что подавляющее большинство отказалось бы принять это объяснение, хотя отдельные части его многим давно знакомы (проверял).
P.S. Что случится с рынком, если алгоритмы рыночной фрактальности пойдут в массы. Я думаю, что ничего, но из всех опрошенных мною трейдеров и не трейдеров, пока согласных со мной не нашел. Посмотрите на эту тему замечательный пост: автор — Mikola, «Вкалывают роботы».
И, заодно, посмотрите на его аватарку. Это тоже фильтр, как и мои посты. Поэтому, на всякий случай, буду следить за языком, как те, кто, возможно, раньше меня освоил тему и, надеюсь, так и те, кто освоит ее после меня.
Борис Гудылин (bgoud), Борис… так в чем же в итог всего этого?)). Финансовый то. Или только эмоциональная составляющая от нахлынувших иллюзий?
Другими словами, какова практическая емкость той ценности, которую вы якобы недоговариваете)).
Борис Гудылин (bgoud), Спасибо за ответ. Такого освоения данной темы я еще не встречал и мне очень понравились картинки, показывающие четкое следование из начальной точки фрактала в конечную ( как вы и писали AB=CD)Именно поэтому я и домогаюсь, простите за жаргон, до вас :)
Очень жду продолжения ваших постов, так как сразу понять, а главное — принять отрицание от классического теханализа пока не получается. Вроде я и понимаю, но вот мозг — отказывается. Сказывается зашоренность и зомбирование в течение долгого времени.
avatar

Anton_Voikov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP