<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Сколько должно быть оптимизируемых параметров у стратегии

Написал коммент к посту — а получилось слишком много. Поэтому вот.

Суть вопроса: Автор VladMih возмущается, что все кричат, что оптимизируемых параметров должно быть как можно меньше, мол, их не должно быть вообще, а по факту уже сам выбор инструмента — это уже оптимизируемый параметр… И автор просил показать систему с 1-2 опт.параметрами. Об этом и речь далее...

Автор и прав, и не прав одновременно.

Все дело в том, что большинство не с той стороны на рынок смотрит.

Представьте себе, по понедельникам прилетают марсиане и скупают акции газпрома в большом количестве по рынку. Не каждый понедельник, и не всегда много покупают, но тем не менее… Никогда к тому же неизвестно, когда они прилетят вновь… Но знают об этом далеко не все, а те, кто знают — помалкивают. Так уж случилось, что вы тоже об этом узнали.

Вы пишете систему: войти с утра в понедельник.

Дальше вы навешиваете на нее параметр оптимизируемый: выйти в 11 утра, выйти в 12 утра, выйти вообще вечером во вторник. Потому что инопланетяне влияют на рынок, и он еще какое-то время растет по инерции.

Ну и плюс стоп. Мало ли именно в понедельник взорвется труба северноюжного потока, и акции газпрома упадут несмотря ни на что. Или инопланетянам придет в голову начать продавать, а не покупать.

Итого 2 параметра. А то, что это именно акции газпрома и именно в понедельник — это не параметры, это логика рынка, это неэффективность...

Ну а в целом я согласен с автором топика, потому что если искать стратегии не по логике — а по статистике, то каждую найденную идею надо проверять как минимум и на других инструментах — потому что даже выбор «объекта торговли» — это уже оптимизация. 

А тема-то интересная... 

 

Дело не в количестве параметров, а в целевой (-ых) функции (-ях). Если их всего две — доходность и максимальная просадка, то можно «залететь» и с одним параметром.
avatar

А. Г.

А. Г., то есть, Вы хотите сказать, что подобная стратегия с марсианами — потенциально «залетная»?
Иван Коваль-Зайцев,

Ничего не могу сказать про конкретную стратегию, пока не получу набор всех эквити (потактно, а не посделочно) со всеми перебираемыми параметрами. Только этот набор в целом может сказать о потенциальных «залете-незалете».
Александр, добрый вечер, поясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду. У меня только 1 параметр во всех стратегиях (не считая инструмента и тайм-фрейма). И всего лишь 1 основная целевая функция MAR Ratio (соотношение ср. годовой доходности к максимальной просадке). Еще есть несколько неосновных: кол-во трейдов (должно быть статистически значимо) и кол-во дней в просадке. Т.е. я тоже могу залететь? А сколько должно быть целевых функций и какие они?
В данном случае это не оптимизируемые параметры скорее. Они не получены путем перебора параметров согласно описанию автора. А вот если вы задаете период 11-12 и прогоняете какое время лучше покажет лучшие показатели — тогда это уже оптимизируемые параметры
avatar

Frend

Frend, Ну я имел ввиду, что нам известно только то, когда надо покупать. Остальное — перебором. Ну или логическим подбором.
Иван Коваль-Зайцев, но так то да, если все таки выход через прогон — то это элемент оптимизации. но если он знает что зеленые прилетят в 12 и продадут то что купили в 11 тогда нет все таки :), другое дело что вряд ли они прилетят :) если конечно у системостроителя нет графика их полетов :)
avatar

Frend

Frend, Да блиин. Поди знай этих зеленых. Они то прилетают, то нет. То 100 акций купят, то 100000. То 10 минут посидят, то на протяжении часа скупают. Поэтому выходить приходится перебором.
Иван Коваль-Зайцев, настроение прям поднялось :)))
avatar

Frend

Иван Коваль-Зайцев, держи автор лайки во все места :)
avatar

Frend

Иван Коваль-Зайцев, коль не звонят вам на смартфон, придется оптимизировать. )
в построении системы нужен один оптимизируемый параметр-системостроитель…
avatar

AntiKukl

«Автор VladMih возмущается, что все кричат, что оптимизируемых параметров должно быть как можно меньше»

Иван Коваль-Зайцев,
Если уж перехватываете тему прямо в день её выхода (что я считаю КРАЙНЕ НЕЭТИЧНЫМ), хотя бы не перевирайте — я СОГЛАСЕН с минимальным количеством параметров, но не согласен с тем, чтобы идею малого количества доводить до абсурда, т.е. до нуля.
avatar

VladMih

Подумал, подумал и… Плюсанул ваш пост.
Если б не марсиане (ближе к жизни и конкретике), было бы лучше.
avatar

VladMih

VladMih, Если б не марсиане, пост был бы не в бесплатном доступе ;)
Иван Коваль-Зайцев, вечно нам то марсиане мешают, то яйца ))))
имхо [0;+∞]
спалю грааль — бот безпараметров ваще… шикарно кстати работает… пробой хая — лоя предыдущего дня… ну где тут пля параметр оптимизации???
avatar

ves2010

ves2010, 1) инструмент 2) почему именно хая, а не хая+0,5%? 3) а выход где? или всегда в рынке? 4) стоплосса нет?
Иван Коваль-Зайцев, 1) Инструмент — согласен 2) зачем усложнять (подгонять) 3) Переворот на обратке, т.е. параметра не добавляется 4) а зачем он нужен, если система переворотная 5) Добавляется параметр-константа — каким сайзом заходить
robot_bsk, Итак, 1) инструмент 2) усложнять, может, и не нужно, но по факту вы сами заранее определили, что этот параметр вы не будете оптимизировать. это не значит, что параметра нет. 3) стопа не будет, даже если появится день с 20% ренджем? или в зависимости от размера дня, по которому строятся уровни для входа определяется размер входа?

Все-таки 3 оптпараметра есть даже у этой простейшей системы
Иван Коваль-Зайцев, На самом деле в данной системе только 1 параметр — каким % от капитала входить или с каким риском входить в сделку.
Все остальное константы:
1) Инструмент
2) Хай, Лой
3) Таймрейм — день
А по поводу: «стопа не будет, даже если появится день с 20% ренджем?»
Мы же знаем хай и лой вчерашнего дня, и если вошли сегодня в лонг по пробитию вчерашнего хая, и если сегодня же все пойдет вниз, то по пробитию вчерашнего лоя мы перевернемся в шорт. Никто не мешает рассчитать риск на сделку при входе, если мы знаем заранее, где будем переворачиваться.
robot_bsk, вот я и говорю. Параметр меняется: либо стоп, либо разный объем.

Но то, что вы не оптимизируете параметры — еще не значит, что их нет. Пусть они и констатнты, вы их как-то определили. Кто-то это делает методом «перебора». Вы просто таак решили… :)
Иван Коваль-Зайцев, у всех разные определения, что такое оптимизируемый параметр. Для меня это перебор значений от x до y с шагом z (чаще всего значение — это кол-во свечей, за которое считается индикатор). Если я вижу, что по клоузам работает система хорошо, то я не буду перебирать опен, мидл, тайпикл и т.д. Если я вижу, что система хорошо работает на Si, я не буду ее тестировать на Аптеках 36,6 и т.д.
Как говориться, усложнять легко, а упрощать сложно.
robot_bsk, перебор значений — это оптимизация параметра. А оптимизируемый параметр — это вообще в принципе любой параметр, который можно оптимизировать, не нарушая при этом логику стратегии.
Иван Коваль-Зайцев, С этим я согласен, вот только зачем это нужно? Главное эффективность оптимизации. Если Вы оптимизируете 1 параметр, а остальные константы, то это хорошо с точки зрения меньшей подгонки и быстроты самой оптимизации. Самое главное, чтобы по этому параметру после оптимизации Вы увидели пологий холм или даже лучше гряду пологих холмов, выбрав пики Вы получите сразу несколько систем. А усложнением можно дойти и до ренко или волум баров или нестандартных таймфреймов и до того, что цены за индикаторами не будет видно и т.д. и т.п.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP