Блог им. stdktim

Система по фьючу на РТС за всю историю

Вопрос всем кто в теме:
Стали бы Вы торговать систему с такими показателями?
Если да то почему?
Если нет то почему?
Какой ММ применили бы и почему?
 (результаты в  пунктах, исходя из торговли одним контрактом в сделке)

Родился еще один вопрос, по Вашему опыту, профит в 25% от общего MFE — это много, мало, нормально?
 Система по фьючу на РТС за всю историю

Система по фьючу на РТС за всю историю

Система по фьючу на РТС за всю историю
    ★4
    28 комментариев
    +4
    2 года ничего не зарабатывает эта система… устанешь имхо торговать…
    avatar
    vladkot
    vladkot, но ведь и не сливает по-крупному
    avatar
    Marcello
    vladkot, тоже напрягает местами ступеньки, но в 12-13 года мало что работало, что может быть стабильным на дистанции.
    Вопрос усталости не стоит, робот решает эту проблему.
    Смысл в том чтобы не было подгонки. Данная система за весь период с одними и теми же параметрами.
    avatar
    Тимур
    Тимур, это не значит что не было подгонки. Даже проверка is/oos не исключает подгонку, но без нее вообще никакого доверия нет
    avatar
    Chepell
    +1
    Ну ты расскажи суть то ее, а то как понять стоит или не стоит торговать
    avatar
    Karmanoff Fedya
    Karmanoff Fedya, с 2005 до начала 2010 стоит. потом до середины 2011 не стоит. потом до начала 2012 опять стоит, потом года два почти не стоит :)
    avatar
    Marcello
    Marcello, да но так это постфактум. Вы же не можете выкинуть из торговли те места где «не стоит торговать». Это становится известным только после проторговки этих временных отрезков.
    avatar
    Тимур
    +1
    Тимур, естественно. Просто не совсем понятна суть поста. Что вы хотите услышать? Система в боковике 2 года. Если вы заранее закладываете такие долгие периоды без прибыли, значит ее торговать можно. Кому-то этот период может показаться неприемлемо длинным.
    avatar
    Marcello
    +1
    Нет.
    последние 3 года резы плохие.
    Ну и 54% прибыльных сделок настораживают
    avatar
    Денис Михайлов
    ОбнуляюсьТретийРаз, чем настораживают 54%? последние полтора года из трех нормальные…
    avatar
    Тимур
    +1
    Тимур, система трендовая… так вот 54% говорит о подгоне. Тренды должна брать система, а это 33% выйгрышных сделок примерно
    avatar
    Денис Михайлов
    Подгон это а не система. Соотношение средней прибыли к среднему убытку плохое, на других инструментах работает?, на каком сроке тестил? 2007-й и 2011-й тестил?
    avatar
    Азат Туктаров
    Азат Туктаров, сроки в нижей шкале графика
    avatar
    Андрей К
    Азат Туктаров, тест системы за весь период существования инструмента с 2005 — 2015 год (это видно на графике эквити). Какое отношение Вы считаете достаточно хорошим при таком проценте попадания и почему? (заранее спасибо за ответ).
    На других инструментах еще не тестил, не успел пока…
    avatar
    Тимур
    Пару месяцев назад тут кто-то писал пост про единственный критерий оценки эффективности системы. Пост этот не сохранил, но формула там по памяти такая:

    ( число выигрышей / число проигрышей ) — abs( средний лось / средний профит )

    если это больше 0, то торговать можно. как-то так...
    avatar
    Marcello
    Marcello, Вы наверно имеете ввиду формулу арифметического математического ожидания: (ее далеко не достаточно для оценки системы, но она может дать ответ какую систему сразу в мусор).
    MO= %win*avg win — %loss * avg loss
    Данные параметры приведены на третьем рисунке, как для всей системы так и для каждого дня в отдельности + лонг шорт отдельно.

    avatar
    Тимур
    Средняя прибыль 600 пунктов с учетом комиссии и проскальзывания?
    avatar
    Marcello
    Marcello, это без комиссии и проскальзывания. комиссия это копейки учитывая что в среднем в год около 140 сделок (пунктов 4-5 на комм будет достаточно). А вот сквиз зависит от объемов. Но 600 пунктов запаса дадут возможность торговать не минимальным сайзом.
    avatar
    Тимур
    Тимур, думаю слишком оптимистично, минимум 20пт на круг с учетом комиса надо закладывать.
    avatar
    Chepell
    Chepell, думаю больше 20 (все зависит от сайза) 4-5 пункта это я написал грубо только для комиссии + нужно еще на сквиз заложить от сайза.
    avatar
    Тимур
    Родился еще один вопрос, по Вашему опыту, профит в 25% от общего MFE — это много, мало, нормально?
    avatar
    Тимур
    если система на дневках стоит посмотреть как она на гэпах себя ведет, просказывания, по какой цене вошла на гэпе или вышла по стопу… это очень меняет картину реальной доходности.
    avatar
    vladkot
    vladkot, вход и выход осуществляется внутри одного дня, если Вы спросили про утренний гэп на открытии — он не затронут. Заключается не более одной сделки в день, при условии что в этот день есть сигнал. Возможны дни без сделок вообще. Единственный гэп который может быть это редкое исключение + в системе всегда ставится стоп после входа, достаточно большой величины для экстримальных выбросов цены.
    avatar
    Тимур
    давай сразу скажу типичные ошибки
    1 тесть на постоянной сумме >1мио
    2 проверь на переоптимизацию… поменяй вход-выход местами и запусти оптимизатор… если получишь хороший вариант значит переоптимизация
    3 проверь на устойчивость… в диапазоне +-20% от выбранного значения параметра делаешь тест по всем параметрам оптимизации… смотришь изменение доходности на этой выборке… все результы должны быть в профит… профит должен меняться всего раза в 2
    4 делай запрет на торговлю в клир и в первые и последние 5 мин
    avatar
    ves2010
    ves2010, не совсем понял что значит тест на постоянной сумме
    1 миллион? Имеется ввиду стартовая сумма в свойствах инструмента?
    avatar
    Тимур
    ves2010, 4 в клиринг и последние и первые 5 минут не торгует.
    avatar
    Тимур
    ves2010, 2 вход и выход поменять местами не получится по логике
    3. оптимизируемый параметр только 1, используемый как фильтр тренда. С ним попробую поиграться.
    Благодарю за советы.
    avatar
    Тимур
    Тимур,

    почему такая большая просадка: 40 тыс. п.?

    Мах убыт. серия = 6 * 2,000 =12,000 п. Откуда 40? Там серия убытков, потом одна прибыльная сделка и снова серия убытков и так 3-4 раза?

    И такие горбы и в 2013 и в 2014 годах?

    И правильно ли я посчитал: с 2012 года 885,800 — 800,000 = 85,800 / 4 года = 21,450 п. в год?
    avatar
    Сергей Грошев

    полезные записи за 24 часа

    ★6 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
    ★6 39 Ситуация на текущий момент
    ★5 2 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
    ★5 39 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
    ★5 7 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
    ★4 10 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
    ★4 0 Как выбрать облигации для покупки?
    ★4 6 Компания с самым большим дивидендом
    ★4 6 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
    ★4 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
    +226 39 Ситуация на текущий момент
    +135 71 Индекс МБ сегодня
    +112 46 Азия. Четверг.
    +76 153 "Цель она есть". На дне (S&P500)
    +75 151 О Карпове и Медсестре............
    +62 6 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
    +61 15 Немного о жизненном цикле доверительного управления
    +58 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел
    +57 6 Компания с самым большим дивидендом
    +49 39 Арбитраж Si и не только - просто и доходно

    самые обсуждаемые сегодня

    153к "Цель она есть". На дне (S&P500)
    151к О Карпове и Медсестре............
    71к Индекс МБ сегодня
    46к Азия. Четверг.
    44к Несправедливость прогрессивного НДФЛ. Красные линии - барьер дальнейшего роста соцподдержки неработающих. КАРДИНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ.
    39к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
    39к Ситуация на текущий момент
    33к 🦈Любую профессию можно освоить за 1 год - а трейдинг?
    34к Новый девелопер выходит на IPO!!!!
    31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.

    теги блога Тимур

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн