<HELP> for explanation

Блог им. stdktim

Система по фьючу на РТС за всю историю

Вопрос всем кто в теме:
Стали бы Вы торговать систему с такими показателями?
Если да то почему?
Если нет то почему?
Какой ММ применили бы и почему?
 (результаты в  пунктах, исходя из торговли одним контрактом в сделке)

Родился еще один вопрос, по Вашему опыту, профит в 25% от общего MFE — это много, мало, нормально?
 Система по фьючу на РТС за всю историю

Система по фьючу на РТС за всю историю

Система по фьючу на РТС за всю историю
 

2 года ничего не зарабатывает эта система… устанешь имхо торговать…
avatar

vladkot

vladkot, но ведь и не сливает по-крупному
vladkot, тоже напрягает местами ступеньки, но в 12-13 года мало что работало, что может быть стабильным на дистанции.
Вопрос усталости не стоит, робот решает эту проблему.
Смысл в том чтобы не было подгонки. Данная система за весь период с одними и теми же параметрами.
Тимур, это не значит что не было подгонки. Даже проверка is/oos не исключает подгонку, но без нее вообще никакого доверия нет
Ну ты расскажи суть то ее, а то как понять стоит или не стоит торговать
Karmanoff Fedya, с 2005 до начала 2010 стоит. потом до середины 2011 не стоит. потом до начала 2012 опять стоит, потом года два почти не стоит :)
Marcello, да но так это постфактум. Вы же не можете выкинуть из торговли те места где «не стоит торговать». Это становится известным только после проторговки этих временных отрезков.
Тимур, естественно. Просто не совсем понятна суть поста. Что вы хотите услышать? Система в боковике 2 года. Если вы заранее закладываете такие долгие периоды без прибыли, значит ее торговать можно. Кому-то этот период может показаться неприемлемо длинным.
Нет.
последние 3 года резы плохие.
Ну и 54% прибыльных сделок настораживают
ОбнуляюсьТретийРаз, чем настораживают 54%? последние полтора года из трех нормальные…
Тимур, система трендовая… так вот 54% говорит о подгоне. Тренды должна брать система, а это 33% выйгрышных сделок примерно
Подгон это а не система. Соотношение средней прибыли к среднему убытку плохое, на других инструментах работает?, на каком сроке тестил? 2007-й и 2011-й тестил?
Азат Туктаров, сроки в нижей шкале графика
Азат Туктаров, тест системы за весь период существования инструмента с 2005 — 2015 год (это видно на графике эквити). Какое отношение Вы считаете достаточно хорошим при таком проценте попадания и почему? (заранее спасибо за ответ).
На других инструментах еще не тестил, не успел пока…
Пару месяцев назад тут кто-то писал пост про единственный критерий оценки эффективности системы. Пост этот не сохранил, но формула там по памяти такая:

( число выигрышей / число проигрышей ) — abs( средний лось / средний профит )

если это больше 0, то торговать можно. как-то так...
avatar

Marcello

Marcello, Вы наверно имеете ввиду формулу арифметического математического ожидания: (ее далеко не достаточно для оценки системы, но она может дать ответ какую систему сразу в мусор).
MO= %win*avg win — %loss * avg loss
Данные параметры приведены на третьем рисунке, как для всей системы так и для каждого дня в отдельности + лонг шорт отдельно.

Средняя прибыль 600 пунктов с учетом комиссии и проскальзывания?
avatar

Marcello

Marcello, это без комиссии и проскальзывания. комиссия это копейки учитывая что в среднем в год около 140 сделок (пунктов 4-5 на комм будет достаточно). А вот сквиз зависит от объемов. Но 600 пунктов запаса дадут возможность торговать не минимальным сайзом.
Тимур, думаю слишком оптимистично, минимум 20пт на круг с учетом комиса надо закладывать.
Chepell, думаю больше 20 (все зависит от сайза) 4-5 пункта это я написал грубо только для комиссии + нужно еще на сквиз заложить от сайза.
Родился еще один вопрос, по Вашему опыту, профит в 25% от общего MFE — это много, мало, нормально?
avatar

Тимур

если система на дневках стоит посмотреть как она на гэпах себя ведет, просказывания, по какой цене вошла на гэпе или вышла по стопу… это очень меняет картину реальной доходности.
avatar

vladkot

vladkot, вход и выход осуществляется внутри одного дня, если Вы спросили про утренний гэп на открытии — он не затронут. Заключается не более одной сделки в день, при условии что в этот день есть сигнал. Возможны дни без сделок вообще. Единственный гэп который может быть это редкое исключение + в системе всегда ставится стоп после входа, достаточно большой величины для экстримальных выбросов цены.
давай сразу скажу типичные ошибки
1 тесть на постоянной сумме >1мио
2 проверь на переоптимизацию… поменяй вход-выход местами и запусти оптимизатор… если получишь хороший вариант значит переоптимизация
3 проверь на устойчивость… в диапазоне +-20% от выбранного значения параметра делаешь тест по всем параметрам оптимизации… смотришь изменение доходности на этой выборке… все результы должны быть в профит… профит должен меняться всего раза в 2
4 делай запрет на торговлю в клир и в первые и последние 5 мин
avatar

ves2010

ves2010, не совсем понял что значит тест на постоянной сумме
1 миллион? Имеется ввиду стартовая сумма в свойствах инструмента?
ves2010, 4 в клиринг и последние и первые 5 минут не торгует.
ves2010, 2 вход и выход поменять местами не получится по логике
3. оптимизируемый параметр только 1, используемый как фильтр тренда. С ним попробую поиграться.
Благодарю за советы.
Тимур,

почему такая большая просадка: 40 тыс. п.?

Мах убыт. серия = 6 * 2,000 =12,000 п. Откуда 40? Там серия убытков, потом одна прибыльная сделка и снова серия убытков и так 3-4 раза?

И такие горбы и в 2013 и в 2014 годах?

И правильно ли я посчитал: с 2012 года 885,800 — 800,000 = 85,800 / 4 года = 21,450 п. в год?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP